将夜视频在线观看免费 中信建投睿溢混杂型证券投资基金  基金照料东说念主:中信建投基金照料有限公司 基金托管东说念主:上海浦东发展银行股份有限公司   答复送出日历:2025 年 03 月 31 日                                中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复   基金照料东说念主的董事会、董事保证本答复所载尊府不存在作假纪录、误导性发挥或要紧遗漏， 并对其内容确实凿性、准确性和完满性承担个别及连带的法律职守。今年度答复如故三分之二以 上孤立董事署名本心，并由董事长签发。   基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于2025年03月28日复核了 本答复中的财务标的、净值推崇、利润分拨情况、财务管帐答复、投资组合答复等内容，保证复 核内容不存在作假纪录、误导性发挥或者要紧遗漏。   基金照料东说念主承诺以淳厚信用、勤勉尽责的原则照料和利用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日推崇。投资有风险，投资者在作出投资有预计打算前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏激更新。   本答复中财务尊府如故审计。安永华明管帐师事务所（特殊平凡合伙）为本基金出具了圭臬 无保钟情见的审计答复，请投资者刺目阅读。   本答复期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                        第 1页，共 53页                                                                                                       中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                                                               第 2页，共 53页                                                                                                 中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                                                           第 3页，共 53页                                     中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复                           §2 基金简介 基金称号             中信建投睿溢混杂型证券投资基金 基金简称             中信建投睿溢 基金主代码            002640 基金运作方式           契约型洞开式 基金合同奏效日          2018 年 05 月 25 日 基金照料东说念主            中信建投基金照料有限公司 基金托管东说念主            上海浦东发展银行股份有限公司 答复期末基金份额总额       78，364，100.74 份 基金合同存续期          不如期 下属分级基金的基金简称      中信建投睿溢 A                  中信建投睿溢 C 下属分级基金的交易代码      002640                    006843 答复期末下属分级基金的份额    75，807，754.87 份           2，556，345.87 份 总额                         本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益 投资标的                  类金融器具，通过科学的资产配置与严谨的风险照料，力图                       突出事迹相比基准、兑现基金资产连续踏实升值。                         本基金取舍从上至下的策略，通过对宏不雅经济基本面（包                       括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）的分析判                       断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、证券阛阓估值 投资策略                       水对等）的深切研究，分析股票阛阓、债券阛阓、货币阛阓                       三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、                       债券、现款之间的投资比例进行动态养息。                          沪深 300 指数收益率×20%+中债总金钱指数收益率 事迹相比基准                       ×80%                         本基金属于混杂型基金，其预期的风险和收益高于货币 风险收益特征                阛阓基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基                       金中中高风险、中高预期收益的品种。         神志                 基金照料东说念主                    基金托管东说念主 称号               中信建投基金照料有限公司              上海浦东发展银行股份有限公                                            司           姓名     朱伟                        朱萍 信息浮现负责           计划电话   010-59100208              021-31888888 东说念主           电子邮箱   zhuweibj@csc.com.cn       zhup02@spdb.com.cn                           第 4页，共 53页                                                   中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 客户劳动电话                       4009-108-108                    95528 传真                           010-59100298                    021-63602540                              北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅                   上海市中山东一起 12 号 注册地址                              苑 3 号楼 1 室                              北京市东城区向阳门内大街 188                上海市博成路 1388 号浦银中心 办公地址                              号鸿安海外大厦 6、8 层                   A栋 邮政编码                         100010                          200126 法定代表东说念主                        黄凌                              张为忠 本基金采取的信息浮现报纸名                上海证券报 称 登载基金年度答复正文的照料                www.cfund108.com 东说念主互联网网址 基金年度答复备置地点                   基金照料东说念主及基金托管东说念主住所        神志                         称号                                  办公地址                      安永华明管帐师事务所（特殊平凡合                   北京市东城区东长安街 1 号东方广场 管帐师事务所                      伙）                                 安永大楼 17 层 01-12 室                      中信建投基金照料有限公司                       北京市东城区向阳门内大街 188 号鸿 注册登记机构                                                         安海外大厦 6、8 层                  §3 主要财务标的、基金净值推崇及利润分拨情况                                                                        金额单元：东说念主民币元 间数     中信建投睿         中信建投睿                         中信建投睿          中信建投睿         中信建投睿                                   中信建投睿溢 A 据和       溢A            溢C                            溢C             溢A            溢C 标的 本期     42，362，394.   211，893.77    6，331，692.56      1，283，833.   -1，969，378.   -650，195.6 已实              34                                           77            40            2 现收 益 本期     40，713，371.   126，894.19    8，241，483.89      1，258，834.   -2，157，867.   -732，117.6 利润              70                                           66            45            5 加权          0.0445      0.0390           0.0178         0.0140        -0.3218      -0.3059 平均                                       第 5页，共 53页                                                    中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 基金 份额 本期 利润 本期          4.13%         3.97%           1.70%          1.47%      -26.94%       -28.40% 加权 平均 净值 利润 率 本期          4.74%         4.73%          -0.59%        -0.37%       -22.25%       -22.33% 基金 份额 净值 增长 率 末数            2024 年末                     2023 年末                       2022 年末 据和 标的 期末     -7，535，616.   -268，807.3   -177，222，201.4    -391，857.1   -1，080，161.   -488，472.1 可供              96            7                5             8            65            5 分拨 利润 期末        -0.0994       -0.1052         -0.1848        -0.1826      -0.1747       -0.1757 可供 分拨 基金 份额 利润 期末     83，967，300.   2，571，054.   1，014，192，718.    2，061，012.   6，576，044.1   2，680，411. 基金              10           32               68            19             1           08 资产 净值 期末         1.1076       1.0058           1.0575        0.9604         1.0638      0.9640 基金 份额 净值 计期            2024 年末                     2023 年末                       2022 年末 末指 标                                      第 6页，共 53页                                                      中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 基金        6.16%             0.58%            1.36%       -3.96%     1.96%     -3.60% 份额 累计 净值 增长 率 注：1、本期已兑现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 计划用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益。 的金额为期末未分拨利润的已兑现部分；如果期末未分拨利润的未兑现部分为负数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分拨利润（已兑现部分相抵未兑现部分）。 列数字。 中信建投睿溢 A 净值推崇                              份额净值增                     事迹相比基            份额净值增                            事迹相比基      阶段                      长率圭臬差                     准收益率标       ①－③       ②－④             长率①                             准收益率③                                ②                        准差④ 往常三个月              2.04%            0.08%      2.31%       0.34%    -0.27%    -0.26% 往常六个月              2.17%            0.08%      6.43%       0.31%    -4.26%    -0.23% 往常一年               4.74%            0.07%      9.97%       0.25%    -5.23%    -0.18% 往常三年              -19.05%           0.58%      9.40%       0.23%   -28.45%     0.35% 往常五年              -4.42%            0.61%     22.49%       0.24%   -26.91%     0.37% 自基金转型日             6.16%            0.60%     35.09%       0.24%   -28.93%     0.36% 起于今 中信建投睿溢 C 净值推崇                              份额净值增                     事迹相比基            份额净值增                            事迹相比基      阶段                      长率圭臬差                     准收益率标       ①－③       ②－④             长率①                             准收益率③                                ②                        准差④ 往常三个月              2.04%            0.08%      2.31%       0.34%    -0.27%    -0.26% 往常六个月              2.16%            0.08%      6.43%       0.31%    -4.27%    -0.23% 往常一年               4.73%            0.07%      9.97%       0.25%    -5.24%    -0.18% 往常三年              -18.97%           0.58%      9.40%       0.23%   -28.37%     0.35% 往常五年              -4.53%            0.61%     22.49%       0.24%   -27.02%     0.37% 自基金转型日             0.58%            0.60%     27.08%       0.23%   -26.50%     0.37% 起于今                                         第 7页，共 53页                                      中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 注：1、本基金由中信建投稳溢保本混杂型证券投资基金转型而来，并于 2018 年 5 月 25 日合同奏效。 对比图，绘制日历为 2018 年 5 月 25 日（基金合同奏效日）至 2024 年 12 月 31 日；以上第 2 张图为 中信建投睿溢 C 基金份额累计净值增长率与同期事迹相比基准收益率的历史走势对比图，绘制日历 为 2019 年 6 月 25 日（首笔份额登记日）至 2024 年 12 月 31 日。                             第 8页，共 53页                                中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复   无。                        §4 照料东说念主答复   中信建投基金照料有限公司（以下简称“中信建投基金”）于 2013 年 9 月 9 日在北京成立，注                        第 9页，共 53页                                       中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 册成本 4.5 亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股。中信建投基金主要运筹帷幄公开召募证券投资 基金召募、销售、照料，特定客户资产照料以及中国证监会许可的其他业务。   完了答复期末，中信建投基金在管公募证券投资基金共 59 个。   中信建投基金以公募基金为业务本源，以专户业务为劳动合手手，加强投研体系建设，提神中枢 投资东说念主才的积蓄、培养，约束擢升主动投资管明智力。同期，中信建投基金加强客户体系建设，积 极拓展渠说念，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保障机构的攀附力度。中信建投基金各 项业务有序开展，为进一步发展奠定了风雅的基础。   中信建投基金动作基金照料公司，接管“忠于信，健于投”，追求以稳健的投资，回馈于客户 的信任；戮力于经过长久致力于，打造具有影响力的品牌。                      任本基金的基金经             证                      理（助理）期限              券                                           从  姓名           职务                                      说明                                   离任      业                       任职日历                                   日历      年                                           限                                                中国籍，1989 年 6 月生，北京                                                大学概率论与数理统计学博                                                士。曾任中国工商银行股份有                                                限公司金融阛阓部固定收益处                                                交易司理。2022 年 7 月加入中                                                信建投基金照料有限公司，现                                                任本公司固定收益部基金经 李照男   本基金的基金司理       2023-06-16   -       2年   理，担任中信建投睿溢混杂型                                                证券投资基金、中信建投稳骏                                                一年如期洞开债券型发起式证                                                券投资基金、中信建投稳硕债                                                券型证券投资基金、中信建投                                                景泰债券型证券投资基金、中                                                信建投景源债券型证券投资基                                                金基金司理。 注：1、基金司理任职日历、离任日历根据基金照料东说念主对外浮现的任免日历填写。首任基金司理，任 职日历为基金合同奏效日。 的计划规矩，李照男先生 2017 年 8 月至 2022 年 5 月在银行业金融机构从事投资交易使命，故其证 券从业年限为 2 年。   本答复期内，本基金照料东说念主严格遵从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资                       第 10页，共 53页                                  中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 基金运作照料办法》、          《公开召募证券投资基金信息浮现照料办法》、                              《公开召募证券投资基金销售机 构监督照料办法》、         《证券投资基金照料公司平正交易轨制带领主见》、基金合同和其他关联法律法例， 本着淳厚信用、勤勉尽责的原则照料基金资产，在严格约束风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求 最大利益。本答复期内，基金运作全体正当合规，莫得毁伤基金份额持有东说念主利益。   本基金照料东说念主根据《证券投资基金照料公司平正交易轨制带领主见》等法例制定了《中信建投 基金照料有限公司平正交易照料办法》。公司通过科学、制衡的投资有预计打算体系，加强交易分拨方法的 里面约束，并通过使命轨制、历程和技巧技能保证平正交易原则的兑现。同期，通过监察稽核、事 后分析和信息浮现来保证平正交易过程和完了的监督。   本答复期内，本基金照料东说念主严格履行《证券投资基金照料公司平正交易轨制带领主见》，完善相 应轨制及历程，通过系统和东说念主工等各式方式在各业务方法严格约束交易平正履行。公司通过对不同 时间窗口下的不同组合间股票和债券的同向交易进行价差分析，交易时机、交易价差和交易数目均 可合清醒释，未发现不同投资组合之间存在非平正交易的情况。   本答复期内未发现本基金存在特殊交易行动。本答复期内，未出现波及本基金的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量高出该证券当日成交量 5%的情况。 弈共同推动。期间债市受央行预期照料和稳增长政策加码等影响出现三次光显养息，但收益率仍整 体下行，10 年国债从岁首的 2.56%下行至 1.69%。   第一阶段是 1 至 4 月，开年以来跟着入款利率下调，阛阓对于降息预期发酵，重叠化借干线下 政府债券供给偏慢，“欠配”行情驱动债市快牛初显。   第二阶段是 4 至 9 月，央行教导长债或有养息风险，重叠一线城市限购或放开、地产政策转向 去库存等音信扰动，债市回吐部分前期涨幅，但跟着降息落地，下行空间进一步掀开。   第三阶段是 10 至 11 月，9 月底一揽子政策加码，降准降息同步落地，随后权益阛阓光显建造， 债市承压收益率大幅上行养息。   第四阶段是 11 月下旬至年底，货币政策定调限度宽松，机构开启年末抢跑行情，阛阓出现极强 的学习效应，收益率快速下行，最低至 1.69%。                         第 11页，共 53页                                 中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复   答复期内，本基金在操作中严格遵从基金合同要求构建投资组合。组合持仓以信用债为主，在 答复期内稳当提高了组合久期和仓位。   完了答复期末中信建投睿溢 A 基金份额净值为 1.1076 元，本答复期内，该类基金份额净值增长 率为 4.74%，         同期事迹相比基准收益率为 9.97%；完了答复期末中信建投睿溢 C 基金份额净值为 1.0058 元，本答复期内，该类基金份额净值增长率为 4.73%，同期事迹相比基准收益率为 9.97%。   瞻望 2025 年，经济稳增长的合手手主要照旧扩内需。一是投资端将络续保持较高的力度。财政政 策或将络续发力，货币政策或将配合财政发力，提供流动性援手。地产端也将有更多的政策出台。 二是糜掷端仍是政策要点，仍将有提高部分群体收入、家电以旧换新等政策赐与援手。三是出口端 濒临省略情味。跟着好意思国大选落地，中好意思贸易省略情味加多，或对中国出口带来一定扰动。四是关 注硬科技带来的预期改善和计划产业的契机。   债券阛阓方面，2025 年资产荒将延续，且“限度宽松”下，债市需求偏刚性，全体债市环境仍 偏成心，但结构上可能濒临短少高息优质资产的情况。对于基金来说，欠债端波动加大，且现时策 略较为单一，这将使得交易难度增大。总体来说，2025 年债市或络续延续牛市，但下行节律或有反 复，操作需更精粹化。   本答复期内，本基金照料东说念主连络法律法例和业务发展需要，进一步校正、完善了公司里面轨制； 组织多项合规培训，加强职工的风险意志和合规意志；针对投资研究等要点业务，加大查验力度， 促进公司业务正当合规、稳健运筹帷幄；积极参与新址品、新业务的瞎想，提议合规建议，对基金宣传 推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规照料使命，有用防卫风险，障翳违法行动的发生。   本答复期内，本基金照料东说念主所照料的基金全体运作正当合规。本基金照料东说念主将络续以风险约束 为中枢，坚持基金份额持有东说念主利益优先的原则，提高监察稽核使命的科学性和有用性，切实保障基 金安全、合规运作。   根据中国证监会计划规矩和基金合同约定，本基金照料东说念主严格按照企业管帐准则、中国证监会 计划规矩、中国证券投资基金业协会计划指引和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要求履行估值及净值运筹帷幄的复核职守。   本基金照料东说念主已制定基金估值和份额净值计价的业务照料轨制，明确基金估值的措施和技巧； 建立了估值委员会，由公司摊派运营指令任估值委员会主任，委员包括权益投资计划部门、固定收 益部、多元资产配置部、研究部、特定资产照料部、稽控合规部、风险照料部、运营照料部的部门 负责东说念主。本基金照料东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员熟谙各类投资品种的估值原则和具体估                        第 12页，共 53页                             中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 值措施。估值历程中包含风险监测、约束和答复机制。基金照料东说念主编削估值技巧，导致基金资产净 值的变化在 0.25%以上的，对所取舍的计划估值技巧、假设及输入值的稳当性接头管帐师事务所的 专科主见。基金司理可参与估值原则和方法的计划，但不参与估值价钱的最终有预计打算和履行。   本答复期内，参与估值历程各方之间无要紧利益纰漏。   本基金照料东说念主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署劳动条约，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同行阛阓的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据。   本基金本答复期内未实施利润分拨，适合计划法例及基金合同的规矩。   本基金本答复期未发生畅通二十个使命日基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低 于 5000 万元的情形。                   §5 托管东说念主答复   本答复期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管东说念主”）在对中信建投睿溢混 合型证券投资基金的托管过程中，严格遵从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激他关联法律法 规、基金合同、托管条约的规矩，不存在毁伤基金份额持有东说念主利益的行动，统统守法尽责地履行了 基金托管东说念主应尽的义务。   本答复期内，本托管东说念主依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激他关联法律法例、基金合 同、托管条约的规矩，对中信建投睿溢混杂型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净 值的运筹帷幄、基金份额申购赎回价钱的运筹帷幄、基金用度开支以及利润分拨等方面进行了闲静的复核， 未发现基金照料东说念主存在毁伤基金份额持有东说念主利益的行动。   本答复期内，由中信建投基金照料有限公司编制本托管东说念主复核的本答复中的财务标的、净值表 现、收益分拨情况、财务管帐答复计划内容、投资组合答复等内容确凿、准确、完满。                    §6 审计答复                    第 13页，共 53页                                   中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 财务报表是否经过审计       是 审计主见类型           圭臬无保钟情见 审计答复编号           安永华明（2025）审字第 70069507_A08 号 审计答复标题               审计答复 审计答复收件东说念主              中信建投睿溢混杂型证券投资基金全体基金份额持有东说念主                        咱们审计了中信建投睿溢混杂型证券投资基金的财务报                      表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                      净资产变动表以及计划财务报表附注。 审计主见                   咱们以为，后附的中信建投睿溢混杂型证券投资基金的财                      务报表在整个要紧方面按照企业管帐准则的规矩编制，公允反                      映了中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财                      务景况以及 2024 年度的运筹帷幄效果和净值变动情况。                        咱们按照中国注册管帐师审计准则的规矩履行了审计工                      作。审计答复的“注册管帐师对财务报表审计的职守”部分进                      一步说明了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册管帐师职 形成审计主见的基础                      业说念德守则，咱们孤立于中信建投睿溢混杂型证券投资基金，                      并履行了事迹说念德方面的其他职守。咱们敬佩，咱们获取的审                      计凭据是充分、稳当的，为发表审计主见提供了基础。 强调事项                 无 其他事项                 无                        中信建投睿溢混杂型证券投资基金照料层对其他信息负                      责。其他信息包括年度答复中涵盖的信息，但不包括财务报表                      和咱们的审计答复。                        咱们对财务报表发表的审计主见不涵盖其他信息，咱们也                      分歧其他信息发表任何神情的鉴证论断。 其他信息                   连络咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读其他信息，                      在此过程中，筹商其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程                      中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                        基于咱们已履行的使命，如果咱们详情其他信息存在要紧                      错报，咱们应当答复该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                      答复。                        照料层负责按照企业管帐准则的规矩编制财务报表，使其                      兑现公允反应，并瞎想、履行和景仰必要的里面约束，以使财                      务报表不存在由于作弊或无理导致的要紧错报。                        在编制财务报表时，照料层负责评估中信建投睿溢混杂型 照料层和治理层对财务报表的责                      证券投资基金的连续运筹帷幄智力，浮现与连续运筹帷幄计划的事项（如 任                      适用）                        ，并利用连续运筹帷幄假设，除非运筹帷幄进行计帐、拆开运营或                      别无其他现实的取舍。                        治理层负责监督中信建投睿溢混杂型证券投资基金的财务                      答复过程。                          第 14页，共 53页                               中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复                    咱们的标的是对财务报表全体是否不存在由于作弊或无理                  导致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计主见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则执                  行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于作弊                  或无理导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务                  报表使用者依据财务报表作出的经济有预计打算，则频频以为错报是                  要紧的。                    在按照审计准则履行审计使命的过程中，咱们利用事迹判                  断，并保持事迹怀疑。同期，咱们也履行以下使命：                    （1）识别和评估由于作弊或无理导致的财务报表要紧错报                  风险，瞎想和实施审计措施以支吾这些风险，并获取充分、适                  当的审计凭据，动作发表审计主见的基础。由于作弊可能波及                  通同、伪造、专门遗漏、作假发挥或凌驾于里面约束之上，未                  能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于无理                  导致的要紧错报的风险。                    （2）了解与审计计划的里面约束，以瞎想适合的审计措施， 注册管帐师对财务报表审计的责                  但方针并非对里面约束的有用性发表主见。 任                    （3）评价照料层选用管帐政策的适合性和作出管帐预计及                  计划浮现的合感性。                    （4）对照料层使用连续运筹帷幄假设的适合性得出论断。同期，                  根据获取的审计凭据，就可能导致对中信建投睿溢混杂型证券                  投资基金连续运筹帷幄智力产生要紧疑虑的事项或情况是否存在重                  大省略情味得出论断。如果咱们得出论断以为存在要紧省略情                  性，审计准则要求咱们在审计答复中提请报表使用者刺目财务                  报表中的计划浮现；如果浮现不充分，咱们应当发表非无保留                  主见。咱们的论断基于完了审计答复日可赢得的信息。然则，                  改日的事项或情况可能导致中信建投睿溢混杂型证券投资基金                  不可连续运筹帷幄。                    （5）评价财务报表的总体列报（包括浮现）、结构和内容，                  并评价财务报表是否公允反应计划交易和事项。                    咱们与治理层就运筹帷幄的审计范围、时间安排和要紧审计发                  现等事项进行相通，包括相通咱们在审计中识别出的值多礼贴                  的里面约束障碍。 管帐师事务所的称号        安永华明管帐师事务所（特殊平凡合伙） 注册管帐师的姓名         王珊珊                  朱燕 管帐师事务所的地址        北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计答复日历           2025-03-28                    §7 年度财务报表 管帐主体：中信建投睿溢混杂型证券投资基金                      第 15页，共 53页                                       中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 答复截止日：2024 年 12 月 31 日                                                               单元：东说念主民币元                                    本期末 2024 年 12 月 31     上年度末 2023 年 12 月         资 产              附注号                                           日                   31 日 资 产： 货币资金                     7.4.7.1          26，419，309.63         1，107，621.44 结算备付金                                     3，458，854.13                     - 存出保证金                                                 -             1，989.55 交易性金融资产                  7.4.7.2          22，881，106.24      1，327，022，612.10 其中：股票投资                                               -                    -     基金投资                                              -                    -     债券投资                                  22，881，106.24      1，327，022，612.10     资产援手证券投资                                          -                    -     贵金属投资                                             -                    -     其他投资                                              -                    - 孳生金融资产                   7.4.7.3                      -                    - 买入返售金融资产                 7.4.7.4          33，997，857.54        90，075，296.67 应收计帐款                                         4，284.93                     - 应收股利                                                  -                    - 应收申购款                                             30.00             1，735.29 递延所得税资产                                               -                    - 其他资产                     7.4.7.5                      -                    - 资产所有                                      86，761，442.47      1，418，209，255.05                                    本期末 2024 年 12 月 31     上年度末 2023 年 12 月        欠债和净资产            附注号                                           日                   31 日 负 债： 短期借款                                                  -                    - 交易性金融欠债                                               -                    - 孳生金融欠债                   7.4.7.3                      -                    - 卖出回购金融资产款                                             -       401，404，327.75 应付计帐款                                                 -                    - 应付赎回款                                         3，716.71              4，962.88 应付照料东说念主报答                                     112，703.75            257，550.38 应付托管费                                         18，783.94            42，925.04 应付销售劳动费                                           2.17                  1.86 应付投资照应人费                                               -                    - 应交税费                                                  -            44，304.87 应付利润                                                  -                    - 递延所得税欠债                                               -                    - 其他欠债                     7.4.7.6              87，881.48           201，451.40 欠债共计                                        223，088.05        401，955，524.18 净资产： 实收基金                     7.4.7.7          78，364，100.74       961，201，003.98                             第 16页，共 53页                                           中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 未分拨利润                      7.4.7.8            8，174，253.68           55，052，726.89 净资产共计                                        86，538，354.42         1，016，253，730.87 欠债和净资产所有                                     86，761，442.47         1，418，209，255.05 注：答复截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 78，364，100.74 份，其中中信建投睿溢 A 类基金 份额净值 1.1076 元，基金份额 75，807，754.87 份；中信建投睿溢 C 类基金份额净值 1.0058 元，基 金份额 2，556，345.87 份。 管帐主体：中信建投睿溢混杂型证券投资基金 本答复期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                           本期 2024 年 01 月 01      上年度可比期间 2023            项 目                 附注号        日至 2024 年 12 月 31      年 01 月 01 日至 2023                                                  日                  年 12 月 31 日 一、营业总收入                                       47，605，900.67          13，902，207.49 其中：入款利息收入                      7.4.7.9            67，997.19              55，646.09      债券利息收入                                                  -                   -      资产援手证券利息收入                                              -                   -      买入返售金融资产收入                                  234，398.15             988，235.44      其他利息收入                                                  -                   - 其中：股票投资收益                     7.4.7.10                       -          -215，291.63      基金投资收益                                                  -                   -      债券投资收益                   7.4.7.11        48，867，423.77          11，181，558.00      资产援手证券投资收益                                              -                   -      贵金属投资收益                                                 -                   -      孳生器具收益                   7.4.7.12                       -                   -      股利收益                     7.4.7.13                       -            3，540.80      其他投资收益                                                  -                   - 号填列） 减：二、营业总开销                                      6，765，634.78           4，401，888.94 其中：卖出回购金融资产开销                                  3，007，304.36           2，189，117.58                               第 17页，共 53页                                           中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 三、利润总额（耗损总额以“-”号                              40，840，265.89            9，500，318.55 填列） 减：所得税用度                                                   -                       - 四、净利润（净耗损以“-”号填列）                             40，840，265.89            9，500，318.55 五、其他抽象收益的税后净额                                             -                       - 六、抽象收益总额                                      40，840，265.89            9，500，318.55 管帐主体：中信建投睿溢混杂型证券投资基金 本答复期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东说念主民币元                                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日           项 目                               实收基金            未分拨利润                  净资产共计 一、上期期末净资产                    961，201，003.98    55，052，726.89       1，016，253，730.87 二、本期期初净资产                    961，201，003.98    55，052，726.89       1，016，253，730.87 三、本期增减变动额（减少以“-”            -882，836，903.24   -46，878，473.21        -929，715，376.45 号填列） （一）、抽象收益总额                                -    40，840，265.89          40，840，265.89 （二）、本期基金份额交易产生的             -882，836，903.24   -87，718，739.10        -970，555，642.34 净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                    34，951，094.29     2，327，982.95          37，279，077.24 （三）、本期向基金份额持有东说念主分                           -                   -                   - 配利润产生的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产                     78，364，100.74     8，174，253.68          86，538，354.42                             上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日           项 目                               实收基金            未分拨利润                  净资产共计 一、上期期末净资产                      8，962，162.84       294，292.35           9，256，455.19 二、本期期初净资产                      8，962，162.84       294，292.35           9，256，455.19 三、本期增减变动额（减少以“-”             952，238，841.14    54，758，434.54       1，006，997，275.68 号填列） （一）、抽象收益总额                                -     9，500，318.55           9，500，318.55 （二）、本期基金份额交易产生的              952，238，841.14    45，258，115.99        997，496，957.13 净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                 1，927，357，140.65    -2，020，319.35       1，925，336，821.30                               第 18页，共 53页                                    中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 （三）、本期向基金份额持有东说念主分                    -               -                 - 配利润产生的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产             961，201，003.98   55，052，726.89   1，016，253，730.87 报表附注为财务报表的构成部分。 本答复 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署:        黄凌                张欣宇                       谭保民    —————————          —————————                 —————————    基金照料东说念主负责东说念主           支配管帐使命负责东说念主                  管帐机构负责东说念主   中信建投睿溢混杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）是由中信建投稳溢保本混杂型证券 投资基金转型而来。中信建投稳溢保本混杂型证券投资基金的基金照料东说念主中信建投基金照料有限公 司于 2018 年 5 月 16 日发布《对于中信建投稳溢保本混杂型证券投资基金保本周期到期安排及中信 建投睿溢混杂型证券投资基金转型运作后计划业务执法的公告》。根据公告，中信建投稳溢保本混杂 型证券投资基金转型为非保本的混杂型证券投资基金，基金称号相应变更为“中信建投睿溢混杂型 证券投资基金”，中信建投稳溢保本混杂型证券投资基金份额养息为中信建投睿溢混杂型证券投资 基金份额。转型后，基金的托管东说念主、登记机构、基金代码不变。自 2018 年 5 月 25 日起《中信建投 睿溢混杂型证券投资基金基金合同》、《中信建投睿溢混杂型证券投资基金托管条约》奏效。本基金 为契约型洞开式，存续期限不定。本基金的基金照料东说念主为中信建投基金照料有限公司，基金托管东说念主 为上海浦东发展银行股份有限公司。   根据《对于中信建投睿溢混杂型证券投资基金加多 C 类金份额并修改基金合同和托管条约中相 关条件的公告》，自 2019 年 1 月 4 日起，本基金加多 C 类基金份额类别，本基金的原有基金份额全 部自动划归为本基金 A 类基金份额。加多基金份额类别后，本基金分设 A 类、C 类两类基金份额， 两类基金份额单独成立基金代码，分别运筹帷幄和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本 基金根据申购费、销售劳动费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：在投资者申 购时收取申购用度而不从本类别基金资产入网提销售劳动费，在赎回时根据持有期限收取赎回用度 的基金份额，称为 A 类基金份额。从本类别基金资产入网提销售劳动费而在投资者申购时不收取申 购用度、在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《中信建投睿溢混杂型证券投资基金基金合同》的 关联规矩，本基金的投资对象是具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括 中小板、创业板、存托凭证偏激他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工 具，债券等固定收益类金融器具（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小 企业私募债、地点政府债券、中期单据、可养息债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产援手 证券、债券回购、银行入款等）及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合 中国证监会的计划规矩）。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适 当措施后，不错将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-40%；其                        第 19页，共 53页                                 中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 余资产投资于债券、货币阛阓器具、股指期货、权证、资产援手证券、银行入款以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具。权证投资占基金资产净值的比例不高出 3%；每个交易日日 终在扣除股指期货合约需交纳的保证金以后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的事迹相比基准为： 沪深 300 指数收益率×20%+中债总金钱指数收益率×80%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以偏激后颁布及校正的具体会 计准则、诠释以及《资产照料居品计划管帐处理规矩》和其他计划规矩（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息浮现和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督照料委员会对于 证券投资基金估值业务的带领主见》、《公开召募证券投资基金信息浮现照料办法》、《证券投资基金 信息浮现内容与款式准则第 2 号》、《证券投资基金信息浮现编报执法第 3 号》、                 《证券投资基金信息浮现 XBRL 模板第 3 号》 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他计划规矩。   本财务报表以本基金连续运筹帷幄为基础列报。   本财务报表适合企业管帐准则的要求，确凿、完满地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务 景况以及 2024 年度的运筹帷幄效果和净值变动情况等关联信息。   本基金管帐年度取舍公积年度，即自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所取舍的货币均为东说念主民币。除有特地说明外，均以东说念主民币 元为单元暗示。   金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权益 器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于入手阐发时根据照料金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征 分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   除由于金融资产转机不适合拆开阐发条件或络续涉入被转机金融资产所形成的金融欠债除外， 本基金的金融欠债于入手阐发时间类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、以摊                        第 20页，共 53页                              中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时阐发一项金融资产或金融欠债。   分歧为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不动作有用套期工 具的孳生器具，按照取得时的公允价值动作入手阐发金额，计划的交易用度在发生时计入当期损益；   分歧为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值动作入手阐发金额，相 关交易用度计入其入手阐发金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取舍公允价值进行后续计量，其公允 价值变动形成的利得或损左计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，取舍实践利率法阐发利息收入，其拆开阐发、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐发损失准备。 对于不含要紧融资身分的应收款项，本基金利用简化计量方法，按照绝顶于通盘存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述取舍简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评估其 信用风险自入手阐发后是否如故权臣加多，如果信用风险自入手阐发后未权臣加多，处于第一阶段， 本基金按照绝顶于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实践利率计 算利息收入；如果信用风险自入手阐发后已权臣加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基 金按照绝顶于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实践利率运筹帷幄利 息收入；如果入手阐发后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照绝顶于通盘存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实践利率运筹帷幄利息收入；   本基金在每个估值日评估计划金融器具的信用风险自入手阐发后是否已权臣加多。本基金以单 项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在估值日发生违 约的风险与在入手阐发日发生爽约的风险，以详情金融器具掂量存续期内发生爽约风险的变化情况；   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的完了而详情 的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日不必付出不必要的额外成本或致力于即可获 得的关联往常事项、现时景况以及改日经济景况预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发 生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期好像全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金融 资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同权力拆开，或该收取金融资产现款流量的权力已转机，且符 合金融资产转机的拆开阐发条件的，金融资产将拆开阐发；   本基金已将金融资产整个权上简直整个的风险和报答转机给转入方的，拆开阐发该金融资产； 保留了金融资产整个权上简直整个的风险和报答的，不拆开阐发该金融资产；本基金既莫得转机也 莫得保留金融资产整个权上简直整个的风险和报答的，分别下列情况处理：放手了对该金融资产控 制的，拆开阐发该金融资产并阐发产生的资产和欠债；未放手对该金融资产约束的，按照其络续涉                     第 21页，共 53页                                 中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 入所转机金融资产的进度阐发关联金融资产，并相应阐发关联欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和孳生金融欠债）， 按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债， 取舍实践利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的职守已履行、取销或届满，则对金 融欠债进行拆开阐发。   公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转机一项 欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量计划资产或欠债，假设出售资产或者转机欠债的有序 交易在计划资产或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本基金假设该交易在计划资产或欠债 的最成心阛阓进行。主要阛阓（或最成心阛阓）是本基金在计量日好像投入的交易阛阓。本基金采 用阛阓参与者在对该资产或欠债订价时为兑现其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或浮现的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有伏击意 义的最低头绪输入值，详情所属的公允价值头绪：第一头绪输入值，在计量日好像取得的通常资产 或欠债在活跃阛阓上未经养息的报价；第二头绪输入值，除第一头绪输入值外计划资产或欠债径直 或曲折可不雅察的输入值；第三头绪输入值，计划资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐发的连续以公允价值计量的资产和欠债进行再行 评估，以详情是否在公允价值计量头绪之间发生养息。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则详情公 允价值并进行估值：   （1）存在活跃阛阓的金融器具，按照估值日好像取得的通常资产或欠债在活跃阛阓上未经养息 的报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采 用最近交易日的报价详情公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不可确凿反应公允 价值的，支吾报价进行养息，详情公允价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础，并在估值 技巧中筹商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持 有者的，那么在估值技巧中不应将该限制动作特征筹商。此外，基金照料东说念主不应试虑因巨额持有相 关资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃阛阓的金融器具，应取舍在现时情况下适用而况有弥漫可利用数据和其他信息 援手的估值技巧详情公允价值。取舍估值技巧详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在 无法取得计划资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金照料东说念主可根据具 体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新规矩估值。   当本基金具有抵销已阐发金融资产和金融欠债的法定权力，且该种法定权力当今是可履行的，                        第 22页，共 53页                                  中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 同期本基金运筹帷幄以净额结算或同期变现该金融资产和归赵该金融欠债时，金融资产和金融欠债以相 互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列示， 不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别 于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。上述申购和赎回分别包括基金养息所引起的转入基金的 实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已兑现损益平准金和未兑现损益平准金。已兑现损益平准金指在申购或赎回基 金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已兑现收益/（损失）占基金净值比例运筹帷幄的金 额。未兑现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未兑现利得/ （损失）占基金净值比例运筹帷幄的金额。损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日阐发。未实 现损益平准金与已兑现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分拨利 润/（累计耗损）”。   （1）入款利息收入按入款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取如期入款，按 条约规矩的利率及持有期再行运筹帷幄入款利息收入，并根据提前支取所实践收到的利息收入与账面已 阐发的利息收入的差额阐发利息损失，列入利息收入减项，入款利息收入以净额列示；   （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；   债券投资和资产援手证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率运筹帷幄的金额 扣除适用情况下的计划税费后的净额阐发为投资收益，在证券实践持有期内逐日计提；   搞定交易性金融资产的投资收益于成交日阐发，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额 的差额扣除适用情况下的计划税费后的净额入账，同期转出已阐发的公允价值变动收益；   （3）股利收益于除息日阐发，并按刊行东说念主宣告的分成派息比例运筹帷幄的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账；   （4）搞定孳生器具的投资收益于成交日阐发，并按搞定孳生器具成交金额与其成本的差额扣除 适用情况下的计划税费后的净额入账，同期转出已阐发的公允价值变动收益；   （5）买入返售金融资产收入，按实践利率法阐发利息收入，在回购期内逐日计提；   （6）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产 生的预估升值税后的净额形成的应计入当期损益的利得或损失；   （7）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产加多或者欠债减少、且经济利益的流 入额好像可靠计量时赐与阐发。                         第 23页，共 53页                                中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复    本基金的照料东说念主报答和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接纳计划劳动的期间计入 当期损益。    以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐发的利息开销按实践利率法运筹帷幄，实践利率法与直线 法互异较小的则按直线法运筹帷幄。    本基金归并类别的每一基金份额享有同等分拨权。本基金收益以现款神情分拨，但基金份额持 有东说念主可取舍现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若 期末未分拨利润中的未兑现部分为正数，包括基金运筹帷幄行动产生的未兑现损益以及基金份额交易产 生的未兑现平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已兑现部分；若期末未分 配利润的未兑现部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已兑现部分相抵未 兑现部分后的余额。    经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。    运筹帷幄分部是指本基金内同期得志下列条件的构成部分：    （1）该构成部分好像在日常行动中产生收入、发生用度；    （2）好像如期评价该构成部分的运筹帷幄效果，以决定向其配置资源、评价其事迹；    （3）好像取得该构成部分的财务景况、运筹帷幄效果和现款流量等关联管帐信息。    如果两个或多个运筹帷幄分部具有相似的经济特征，而况得志一定条件的，则合并为一个运筹帷幄分部。    本基金面前以一个运筹帷幄分部运作，不需要进行分部答复的浮现。    本基金本答复期无其他伏击的管帐政策和管帐预计。    本基金本答复期未发生管帐政策变更。    本基金本答复期无管帐预计变更。    本基金本答复期无要紧管帐瑕疵的内容和更正金额。                       第 24页，共 53页                                 中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，养息证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰养息为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，养息由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；   根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的规矩， 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   （2）升值税   根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕36 号《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》 的规矩，对质券投资基金（封锁式证券投资基金，洞开式证券投资基金）照料东说念主利用基金买卖股票、 债券的转让收入免征升值税；国债、地点政府债利息收入以及金融同行交往利息收入免征升值税； 入款利息收入不征收升值税；   根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的见知》的规矩，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同行交往利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕70 号《对于金融机构同行交往等升值税政策的补充通 知》的规矩，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同行交往利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕140 号《对于明确金融、房地产开采、教养辅助劳动 等升值税政策的见知》的规矩，资管居品运营过程中发生的升值税应税行动，以资管居品照料东说念主为 升值税征税东说念主；   根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕56 号《对于资管居品升值税关联问题的见知》的规矩， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管居品照料东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税行动（以下简称“资 管居品运营业务”），暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税，资管居品照料东说念主未分别 核算资管居品运营业务和其他业务的销售额和升值税应征税额的除外。资管居品照料东说念主可取舍分别 或汇总核算资管居品运营业务销售额和升值税应征税额。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品管 理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减；   根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策 的见知》的规矩，自 2018 年 1 月 1 日起，资管居品照料东说念主运营资管居品提供的贷款劳动、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规矩详情销售额：提供贷款劳动，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货色期货，不错取舍按如实践买入价运筹帷幄销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的股票收盘价 （2017 年临了一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前临了一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货色期货结算价 格动作买入价运筹帷幄销售额；   升值税附加税包括城市景仰建设税、教养费附加和地点教养附加，以实践交纳的升值税税额为 计税依据，分别按规矩的比例交纳。                        第 25页，共 53页                                   中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税〔2004〕78 号《对于证券投资基金税收政策的见知》的规矩， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（封锁式证券投资基金，洞开式证券投资基金）照料东说念主利用 基金买卖股票、债券的差价收入，络续免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕1 号《对于企业所得税多少优惠政策的见知》的规矩， 对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。   （4）个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕132 号《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息所 得关联个东说念主所得税政策的见知》的规矩，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征收个 东说念主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税〔2012〕85 号《对于实施上市公司股息红利辞别 化个东说念主所得税政策关联问题的见知》的规矩，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开采行和转 让阛阓取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；持股期 限高出 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得斡旋适用 20%的税率计征个东说念主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税〔2015〕101 号《对于上市公司股息红利辞别化 个东说念主所得税政策关联问题的见知》的规矩，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开采行和转让 阛阓取得的上市公司股票，持股期限高出 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。                                                          单元：东说念主民币元         神志          本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 活期入款                          26，419，309.63               1，107，621.44 就是：本金                         26，414，099.70               1，107，484.77     加：应计利息                         5，209.93                    136.67     减：坏账准备                                 -                           - 如期入款                                       -                           - 就是：本金                                      -                           -     加：应计利息                                 -                           -     减：坏账准备                                 -                           - 其中：入款期限 1 个月以内                             -                           -     入款期限 1-3 个月                            -                           -     入款期限 3 个月以上                            -                           - 其他入款                                       -                           - 就是：本金                                      -                           -     加：应计利息                                 -                           -     减：坏账准备                                 -                           -                        第 26页，共 53页                                            中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复         共计                             26，419，309.63                      1，107，621.44                                                                          单元：东说念主民币元                                        本期末 2024 年 12 月 31 日        神志                         成本             应计利息               公允价值            公允价值变动 股票                              -                -                   -              - 贵金属投资-金交所黄金                     -                -                   -              - 合约         交易所阛阓        2，000，040.00         4，955.62        2，008，755.62       3，760.00  债券     银行间阛阓       20，493，540.00      232，350.62        20，872，350.62     146，460.00             共计      22，493，580.00      237，306.24        22，881，106.24     150，220.00 资产援手证券                          -                -                   -              - 基金                              -                -                   -              - 其他                              -                -                   -              -        共计           22，493，580.00      237，306.24        22，881，106.24     150，220.00                                       上年度末 2023 年 12 月 31 日        神志                         成本             应计利息               公允价值            公允价值变动 股票                              -                -                   -              - 贵金属投资-金交所黄金                     -                -                   -              - 合约         交易所阛阓                   -                -                   -              -  债券     银行间阛阓     1，308，074，757.78   17，063，612.10   1，327，022，612.10     1，884，242.22             共计    1，308，074，757.78   17，063，612.10   1，327，022，612.10     1，884，242.22 资产援手证券                          -                -                   -              - 基金                              -                -                   -              - 其他                              -                -                   -              -        共计         1，308，074，757.78   17，063，612.10   1，327，022，612.10     1，884，242.22      无余额。                                                                          单元：东说念主民币元                                           本期末 2024 年 12 月 31 日         神志                                  账面余额                        其中：买断式逆回购 交易所阛阓                                  33，997，857.54                                - 银行间阛阓                                                -                              - 共计                                     33，997，857.54                                -                               第 27页，共 53页                                  中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                上年度末 2023 年 12 月 31 日         神志                          账面余额                   其中：买断式逆回购 交易所阛阓                                     -                           - 银行间阛阓                         90，075，296.67                           - 共计                            90，075，296.67                           -      无余额。      无余额。                                                         单元：东说念主民币元         神志         本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金                               -                           - 应付赎回费                                     -                           - 应付证券出借爽约金                                 -                           - 应付交易用度                            22，881.48                  31，451.40 其中：交易所阛阓                                  -                           -      银行间阛阓                        22，881.48                  31，451.40 应付利息                                      -                           - 预提用度                              65，000.00                170，000.00         共计                        87，881.48                201，451.40 中信建投睿溢 A                                                     金额单元：东说念主民币元                         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         神志                       基金份额（份）                        账面金额 上年度末                         959，054，933.39             959，054，933.39 本期申购                          27，778，101.57              27，778，101.57 本期赎回（以“-”号填列）              -911，025，280.09             -911，025，280.09 本期末                           75，807，754.87              75，807，754.87 中信建投睿溢 C                                                     金额单元：东说念主民币元                         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         神志                       基金份额（份）                        账面金额 上年度末                           2，146，070.59               2，146，070.59 本期申购                           7，172，992.72               7，172，992.72                       第 28页，共 53页                                            中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 本期赎回（以“-”号填列）                           -6，762，717.44             -6，762，717.44 本期末                                      2，556，345.87              2，556，345.87 中信建投睿溢 A                                                                  单元：东说念主民币元  神志         已兑现部分                      未兑现部分                   未分拨利润共计 上年度                 -177，222，201.45            232，359，986.74         55，137，785.29 末 本期期                 -177，222，201.45            232，359，986.74         55，137，785.29 初 本期利 润 本期基 金份额 交易产              127，324，190.15           -215，015，801.91        -87，691，611.76 生的变 动数 其中：基 金申购              -4，423，161.44               6，885，786.59          2，462，625.15 款 基金赎              131，747，351.59           -221，901，588.50        -90，154，236.91 回款 本期已 分拨利                          -                           -                    - 润 本期末              -7，535，616.96              15，695，162.19          8，159，545.23 中信建投睿溢 C                                                                  单元：东说念主民币元  神志             已兑现部分                    未兑现部分                 未分拨利润共计 上年度末                  -391，857.18                 306，798.78        -85，058.40 本期期初                  -391，857.18                 306，798.78        -85，058.40 本期利润                   211，893.77                 -84，999.58        126，894.19 本期基金 份额交易                        -88，843.96                  61，716.62        -27，127.34 产生的变 动数 其中：基金                     -1，194，933.77               1，060，291.57        -134，642.20 申购款    基 金赎回款                                   第 29页，共 53页                                      中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 本期已分                             -                      -                      - 配利润 本期末               -268，807.37             283，515.82              14，708.45                                                              单元：东说念主民币元                      本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月         神志                            年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 活期入款利息收入                              63，658.39                   53，022.39 如期入款利息收入                                      -                           - 其他入款利息收入                                      -                           - 结算备付金利息收入                              4，298.95                    2，107.88 其他                                        39.85                     515.82         共计                            67，997.19                   55，646.09                                                              单元：东说念主民币元                      本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月         神志                            年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额                                      -               17，232，968.99 减：卖出股票成本总额                                    -               17，406，012.33 减：交易用度                                        -                   42，248.29 买卖股票差价收入                                      -                 -215，291.63                                                              单元：东说念主民币元                      本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月         神志                            年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入                      34，677，835.46               16，826，592.60 债券投资收益——买卖债券（债 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收                                               -                           - 入 债券投资收益——申购差价收                                               -                           - 入 共计                                48，867，423.77               11，181，558.00                                                              单元：东说念主民币元         神志           本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月                             第 30页，共 53页                                     中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复                            年 12 月 31 日            01 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成本总额 减：应计利息总额                         42，379，554.25               20，625，467.19 减：交易用度                               36，075.00                   27，286.17 买卖债券差价收入                         14，189，588.31               -5，645，034.60      无。                                                             单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月            神志                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益                                  -                    3，540.80 其中：证券出借权益抵偿收入                                -                             - 基金投资产生的股利收益                                  -                             - 共计                                           -                    3，540.80                                                             单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           神志称号                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 ——股票投资                                       -                             - ——债券投资                           -1，734，022.22                1，884，792.22 ——资产援手证券投资                                   -                             - ——基金投资                                       -                             - ——贵金属投资                                      -                             - ——其他                                         -                             - ——权证投资                                       -                             - 减：应税金融商品公允价值变动                               -                             - 产生的预估升值税 共计                               -1，734，022.22                1，884，792.22                                                             单元：东说念主民币元                           第 31页，共 53页                                        中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复                        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024   上年度可比期间 2023 年 01 月           神志                              年 12 月 31 日            01 日至 2023 年 12 月 31 日 基金赎回费收入                               170，103.78                   3，726.57 共计                                    170，103.78                   3，726.57 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额中归入基金资产的比例按持有期间递减且不低 于 25%。      无。                                                               单元：东说念主民币元                        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024   上年度可比期间 2023 年 01 月           神志                              年 12 月 31 日            01 日至 2023 年 12 月 31 日 审计用度                                   65，000.00                  50，000.00 信息浮现费                                 120，000.00                 120，000.00 证券出借爽约金                                        -                          - 汇划手续费                                  14，030.54                  10，275.89 持有东说念主大会公证费                                8，000.00                          - 讼师费                                    25，000.00                          - 账户景仰费                                  37，200.00                  37，200.00 共计                                    269，230.54                 217，475.89      完了资产欠债表日，本基金并不必作浮现的或有事项。      完了财务报表批准日，本基金无要紧资产欠债表日后事项。                关联方称号                               与本基金的关系 上海浦东发展银行股份有限公司                      基金托管东说念主、基金销售机构 中信建投基金照料有限公司                        基金照料东说念主、注册登记机构、基金销售机构 中信建投证券股份有限公司                        基金照料东说念主的鼓励、基金销售机构 中信建投利信成本照料（北京）有限公司                  基金照料东说念主的子公司 中信建投期货有限公司                          与基金照料东说念主归并控股鼓励、基金销售机构 注：下述关联交易均在平时业务范围内按一般生意条件缔结。                              第 32页，共 53页                                                中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                                                            金额单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年          上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至     关联方称号                                    占当期股票成交总额                               占当期股票成交总额                     成交金额                                   成交金额                                       的比例                                     的比例 中信建投证券股份有                  -                     -       15，213，097.01              43.92% 限公司     无。                                                                            金额单元：东说念主民币元                                  本期                                                            上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日                                                               至 2023 年 12 月 31 日     关联方称号                         日                      成交金额           占当期债券成交总                 成交金额          占当期债券成交总                                       额的比例                                   额的比例 中信建投证券股份          103，812，163.02              63.10%      25，847，755.72             92.37% 有限公司                                                                            金额单元：东说念主民币元                                                                     上年度可比期间                   本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12                              月 31 日     关联方称号                                                                 日                      成交金额           占当期债券回购成                 成交金额           占当期债券回购成                                      交总额的比例                                  交总额的比例 中信建投证券股份          955，000，000.00            100.00%       228，900，000.00           100.00% 有限公司                                                                            金额单元：东说念主民币元                                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日     关联方称号                          占当期佣金总量的比               期末应付          占期末应付佣金总额的                      当期佣金                                        例                   佣金余额              比例 -                              -                     -             -                     -                            上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日     关联方称号                      当期佣金          占当期佣金总量的比               期末应付          占期末应付佣金总额的                                     第 33页，共 53页                                          中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                    例             佣金余额             比例 中信建投证券股份有限 公司 注：1、上述佣金参考阛阓价钱经本基金的基金照料东说念主与对方协商详情，以扣除由中国证券登记结算 有限职守公司代收的证管费和经手费的净额列示。 根据证监会公告〔2024〕3 号《公开召募证券投资基金证券交易用度照料规矩》，自 2024 年 7 月 1 日起，针对被迫股票型基金，不再通过交易佣金支付研究劳动、流动性劳动等其他用度。针对其他 类型基金，不再通过交易佣金支付研究劳动之外的其他用度。                                                                  单元：东说念主民币元                         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024     上年度可比期间 2023 年 01 月         神志                               年 12 月 31 日              01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的照料 费 其中：应支付销售机构的客户维 护费    应支付基金照料东说念主的净 照料费 注：1、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 23 日，支付基金照料东说念主中信建投基金照料有限公司的管 理东说念主报答按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其运筹帷幄公 式为： 日照料东说念主报答＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 费率并修改基金合同及托管条约的公告》，自 2023 年 5 月 24 日（含该日）起，支付基金照料东说念主的管 理东说念主报答按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其运筹帷幄公 式为： 日照料东说念主报答＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。                                                                  单元：东说念主民币元                         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024     上年度可比期间 2023 年 01 月         神志                               年 12 月 31 日              01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管 费 注：1、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 23 日，支付基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司 的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其运筹帷幄公                               第 34页，共 53页                                     中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 议的公告》，自 2023 年 5 月 24 日（含该日）起，支付基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司的 托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其运筹帷幄公式 为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。                                                           单元：东说念主民币元                           本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 赢得销售劳动费的各关联方                              当期发生的基金应支付的销售劳动费      称号                       中信建投睿溢 A            中信建投睿溢 C                共计 中信建投基金照料有限公司                        -                  7.32          7.32 中信建投证券股份有限公司                        -                  3.45          3.45 共计                                  -                 10.77         10.77                       上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 赢得销售劳动费的各关联方                              当期发生的基金应支付的销售劳动费      称号                       中信建投睿溢 A            中信建投睿溢 C                共计 中信建投基金照料有限公司                        -              1，176.78       1，176.78 中信建投证券股份有限公司                        -              1，059.23       1，059.23 共计                                  -              2，236.01       2，236.01 注：1、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 25 日，支付基金销售机构的销售劳动费按前一日 C 类基 金份额的基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中信建投基金照料 有限公司，再由中信建投基金照料有限公司运筹帷幄并支付给各基金销售机构。其运筹帷幄公式为： 日销售劳动费＝前一日 C 类的基金资产净值×0.10%/当年天数。 年 6 月 26 日（含该日）起，支付基金销售机构的销售劳动费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 日销售劳动费＝前一日基金资产净值×0.0010%/当年天数。      无。      无。                          第 35页，共 53页                                          中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 中信建投睿溢 C                                                                     份额单元：份                            本期末 2024 年 12 月 31 日        上年度末 2023 年 12 月 31 日                                     持有的基金份额                        持有的基金份额        关联方称号             持有的基金                        持有的基金                                     占基金总份额的                        占基金总份额的                            份额                           份额                                       比例                              比例 中信建投利信成本照料（北京） 877，577.89                 34.3294%    877，577.89      40.8923% 有限公司                                                                    单元：东说念主民币元                 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12    上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日   关联方称号                    月 31 日                    至 2023 年 12 月 31 日                   期末余额           当期利息收入            期末余额            当期利息收入 上海浦东发展银行 股份有限公司 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司支撑，按同行利率或约定利率 计息。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                 第 36页，共 53页                                  中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复    无。    本基金在日常运筹帷幄行动中波及的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。本基金照料 东说念主制定了政策和措施来识别及分析这些风险，并设定稳当的风险名额及里面约束历程，通过可靠的 照料及信息系统连续监控上述各类风险。    本基金照料东说念主的风险照料机构由董事会下属的公司风险约束与合规委员会、守护长、公司风险 照料委员会、风险照料部以及各个业务部门构成。公司实行全面、系统的风险照料，风险照料覆盖 公司整个计谋方法、业务方法和操作方法。同期制定了系统化的风险照料措施，对风险照料的通盘 历程进行评估和更始。本基金的基金照料东说念主在董事会下栽植风险约束与合规委员会，负责制定风险 照料的宏不雅政策，审议通过风险约束的总体措施等；在照料层层面栽植风险照料委员会，计划和制 定公司日常运筹帷幄过程中风险防卫和约束措施；在业务操作层面，由风险照料部负责和解并与各部门 攀附完成运魄力险照料。    本基金的基金照料东说念主对于金融器具的风险照料方法主如果通过定性和定量相连络的分析方法去 评估各式风险发生的可能性偏引发生可能给基金资产酿成的损失。从定性分析的角度启航，判断风 险损失的严重进度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度启航，根据本基金的投资标的， 连络基金资产所利用金融器具特征通过特定的风险量化标的、模子，日常的量化答复，详情风险损 失的轨则和相应置信进度，实时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应有预计打算，将风 险约束在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券之刊行东说念主出 现爽约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金的基金照料东说念主在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金的银行入款存 放在本基金的托管东说念主或其他领有计划禀赋的银行，因而与银行入款计划的信用风险不要紧。本基金 在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限职守公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐， 爽约可能性很小；在银行间同行阛阓等场外阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交 割方式进行限制以约束相应的信用风险。    本基金的基金照料东说念主建立了信用风险照料历程，通过对投资品种信用等第评估来约束证券刊行 东说念主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。    无余额。                         第 37页，共 53页                                    中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复       无余额。                                                           单元：东说念主民币元          短期信用评级      本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 A-1                                         -                           - A-1 以下                                      -                           - 未评级                                         -              49，286，576.50            共计                               -              49，286，576.50                                                           单元：东说念主民币元          长久信用评级      本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 AAA                                         -             685，354，099.46 AAA 以下                                      -             102，692，032.78 未评级                                         -                           -            共计                               -             788，046，132.24 注：以上按长久信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行单据等。       无余额。       无余额。       流动性风险是指基金在履行与金融欠债关联的义务时遭受资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有东说念主于洞开期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易阛阓不活跃而带来的变现费力或因投资聚合而无法在阛阓出现剧烈波动的情况下以合理 的价钱变现。       针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金照料东说念主于洞开期内逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基 金照料东说念主在基金合同中瞎想了巨额赎回条件，约定在绝顶情况下赎回肯求的处理方式，约束因洞开 申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障基金持有东说念主利益。       于本期末，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在一个月以内到期且 计息（该利息金额不要紧）外，本基金所承担的其他金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约 到期现款流量。                         第 38页，共 53页                                             中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复     本基金的基金照料东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作照料办法》及《公 开召募洞开式证券投资基金流动性风险照料规矩》等法例的要求对本基金组结伴产的流动性风险进 行照料，通过孤立的风险照料部门对本基金的组合持仓聚合度标的、流通受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现智力的抽象标的等流动性标的进行连续的监测和分析。     本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产流通 暂时受限制不可开脱转让的情况参见附注 7.4.12（如有）。此外，本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金支吾流动性需求，其上限一般不高出基金持有的债券投资的公允价值。     同期，本基金的基金照料东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的聚合度；按照穿透 原则对交易敌手的财务景况、偿付智力及杠杆水对等进行必要的守法造访与严格的准入照料，以及 对不同的交易敌手实施交易额度照料并进行动态养息等措施严格照料本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金照料东说念主建立了逆回购交易质押品照料轨制：根据质押 品的禀赋详情质押率水平；连续监测质押品的风险景况与价值变动以确保质押品按公允价值运筹帷幄足 额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保持一致。     阛阓风险是指基金所持金融器具的公允价值或改日现款流量因所处阛阓各类价钱因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。     利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。利率明锐性 金融器具均濒临由于阛阓利率高涨而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具还濒临每 个付息期间完了根据阛阓利率再行订价时对于改日现款流影响的风险。     本基金的基金照料东说念主如期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过养息投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行照料。                                                                  单元：东说念主民币元  本期末    日  资产 货币资  金 结算备  付金 交易性 金融资       12，217，098.09            -   10，664，008.15         -   22，881，106.24  产                                   第 39页，共 53页                                                   中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 买入返 售金融       33，997，857.54                 -               -              -      33，997，857.54  资产 应收清                       -                 -               -      4，284.93           4，284.93  算款 应收申                       -                 -               -          30.00              30.00  购款 资产总  计  欠债 应付赎                       -                 -               -      3，716.71           3，716.71  回款 应付管 理东说念主报                   -                 -               -     112，703.75         112，703.75  酬 应付托                       -                 -               -      18，783.94          18，783.94  管费 应付销 售劳动                   -                 -               -          2.17               2.17  费 其他负                       -                 -               -      87，881.48          87，881.48  债 欠债总                       -                 -               -     223，088.05         223，088.05  计 利率敏 感度缺       76，093，119.39                 -   10，664，008.15    -218，773.12      86，538，354.42  口  上年度    末    日  资产 货币资  金 存出保  证金 交易性 金融资       344，086，882.51   780，791，798.91   202，143，930.68             -   1，327，022，612.10  产 买入返 售金融       90，075，296.67                 -               -              -      90，075，296.67  资产 应收申                   -                 -               -      1，735.29           1，735.29                                        第 40页，共 53页                                                 中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复  购款 资产总  计  欠债 卖出回 购金融     401，404，327.75                -               -              -     401，404，327.75 资产款 应付赎                     -                 -               -      4，962.88           4，962.88  回款 应付管 理东说念主报                 -                 -               -     257，550.38         257，550.38  酬 应付托                     -                 -               -      42，925.04          42，925.04  管费 应付销 售劳动                 -                 -               -          1.86               1.86  费 应交税                     -                 -               -      44，304.87          44，304.87  费 其他负                     -                 -               -     201，451.40         201，451.40  债 欠债总  计 利率敏 感度缺     33，867，462.42    780，791，798.91   202，143，930.68   -549，461.14   1，016，253，730.87  口 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规矩的利率再行订价日或到期日孰早者 赐与分类。    假设        除阛阓利率除外的其他阛阓变量保持不变                                     对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：东说念主民币                                                元）               计划风险变量的变动                                                                 上年度末 2023 年 12 月 31                                     本期末 2024 年 12 月 31 日                                                                        日    分析              阛阓利率下落 25 个基              点              阛阓利率高涨 25 个基                                                   -424，129.75              -7，532，742.49              点    外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金                                    第 41页，共 53页                                    中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 的整个资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。   其他价钱风险是指基金所持金融器具的公允价值或改日现款流量因除阛阓利率和外汇汇率除外 的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓交易 的固定收益品种，因此无要紧其他价钱风险。   公允价值计量完了所属的头绪，由对公允价值计量全体而言具有伏击风趣风趣的输入值所属的最低 头绪决定：   第一头绪：通常资产或欠债在活跃阛阓上未经养息的报价。   第二头绪：除第一头绪输入值外计划资产或欠债径直或曲折可不雅察的输入值。   第三头绪：计划资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                          单元：东说念主民币元  公允价值计量完了所属的头绪       本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 第一头绪                                        -                         - 第二头绪                            22，881，106.24           1，327，022，612.10 第三头绪                                        -                         -          共计                     22，881，106.24           1，327，022，612.10   对于公开阛阓交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括要紧事项停牌、境内股票涨 跌停等导致的交易不活跃）和非公开采行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将计划 投资的公允价值列入第一头绪，并根据估值养息中取舍的对公允价值计量全体而言具有伏击风趣风趣的 输入值所属的最低头绪，详情计划投资的公允价值应属第二头绪或第三头绪。本基金以导致各头绪 之间养息的事项发诞辰为阐发各头绪之间养息的时点。   本基金本答复期末及上年度末均未持有非连续的以公允价值计量的金融器具。   本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这些金 融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。                           第 42页，共 53页                                 中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复   完了资产欠债表日，本基金无需要说明的承诺事项。   完了资产欠债表日，本基金无需要说明的其他伏击事项。   本财务报表已于 2025 年 3 月 28 日经本基金的基金照料东说念主批准。                        §8 投资组合答复                                                金额单元：东说念主民币元 序号                神志           金额          占基金总资产的比例(%)       其中：股票                            -                    -       其中：债券                22，881，106.24               26.37           资产援手证券                       -                    -       其中：买断式回购的买入返售金融                  -                    -       资产   无余额。   无余额。   无余额。                        第 43页，共 53页                                            中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复   无。   无。   无。                                                                  金额单元：东说念主民币元  序号                 债券品种                公允价值             占基金资产净值比例(%)          其中：政策性金融债                    10，208，342.47                    11.80                                                                  金额单元：东说念主民币元                                                                  占基金资产净值比例  序号           债券代码         债券称号       数目(张)           公允价值                                                                      (%)   无余额。                                   第 44页，共 53页                                 中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复      无余额。      无余额。      无。      无。 到公开诽谤、处罚的情形说明      答复期内，本基金投资有预计打算措施适合计划法律法例的要求，未发现本基金投资的前十名证券的 刊行主体出现本期被监管部门立案造访，或在答复编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。      基金投资的前十名股票未超出基金合同规矩的备选股票库。                                                  单元：东说念主民币元 序号                称号                        金额      无余额。                        第 45页，共 53页                                                 中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复   无余额。   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                             §9 基金份额持有东说念主信息                                                                             份额单元：份                    户均持有的                             持有东说念主结构         持有东说念主户        基金份额                机构投资者                       个东说念主投资者 份额级别         数（户）                      持有份额          占总份额比          持有份额         占总份额比                                                   例                           例 中信建投  睿溢 A 中信建投  睿溢 C  共计        1，182    66，297.89   71，902，009.02     91.7538%   6，462，091.72      8.2462% 注：持有东说念主户数共计数少于各分项之和，系部分基金持有东说念主理有多个份额类别基金所致。       神志                  份额级别               持有份额总额（份）              占基金总份额比例 基金照料东说念主整个从业东说念主             中信建投睿溢 A                        1，470.76                0.0019% 员持有本基金                 中信建投睿溢 C                              0.00              0.0000%                             共计                         1，470.76                0.0019%             神志                        份额级别          持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档照料东说念主员、基金投资和研究                 中信建投睿溢 A                                          0 部门负责东说念主理有本洞开式基金                     中信建投睿溢 C                                          0                                         共计                                          0 本基金基金司理持有本洞开式基金                   中信建投睿溢 A                                       0~10                                   中信建投睿溢 C                                          0                                         共计                                       0~10                             §10 洞开式基金份额变动                                    第 46页，共 53页                                    中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                                            单元：份                                  中信建投睿溢 A            中信建投睿溢 C 基金合同奏效日（2018 年 05 月 25 日）基金份 额总额 本答复期期初基金份额总额                        959，054，933.39      2，146，070.59 本答复期基金总申购份额                          27，778，101.57      7，172，992.72 减：本答复期基金总赎回份额                       911，025，280.09      6，762，717.44 本答复期基金拆分变动份额（份额减少以                                                  -                - “-”填列） 本答复期期末基金份额总额                         75，807，754.87      2，556，345.87                         §11 要紧事件揭示   本答复期内，本基金以通信方式召开了基金份额持有东说念主大会，权益登记日为 2024 年 10 月 31 日， 大会投票表决时间为 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 28 日 17:00 止，会议审议的议案为《对于中 信建投睿溢混杂型证券投资基金召开基金份额持有东说念主大会审议养息 A 类基金份额赎回费率的议案》。 本次会议于 2024 年 11 月 29 日表决通过了《对于中信建投睿溢混杂型证券投资基金召开基金份额持 有东说念主大会审议养息 A 类基金份额赎回费率的议案》，决议自 2024 年 11 月 29 日奏效。基金照料东说念主于 决议奏效的公告》。   养息后的 A 类基金份额赎回费率如下：   持有期限（Y）      赎回费率   Y＜7 日        1.50%   Y≥180 日      0.00%   本基金 A 类基金份额宝石续持有期少于 30 日的基金份额持有东说念主收取的赎回费，将全额计入基金 财产；宝石续持有期长于或就是 30 日但少于 90 日的基金份额持有东说念主收取的赎回费，将不低于赎回 费总额的 75%计入基金财产；宝石续持有期长于或就是 90 日但少于 180 日的基金份额持有东说念主收取的 赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记 费和其他必要的手续费。   本答复期内，基金照料东说念主、基金托管东说念主的专门基金托管部门无要紧东说念主事变动。                           第 47页，共 53页                                        中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复      本答复期内，无波及基金照料东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。      本答复期内，本基金投资策略未发生编削。      本答复期内为本基金提供审计劳动的管帐师事务所由普华永说念中天管帐师事务所（特殊平凡合 伙）更换为安永华明管帐师事务所（特殊平凡合伙）。答复期内本基金应支付审计机构安永华明管帐 师事务所（特殊平凡合伙）审计用度 65，000.00 元整，其已提供审计劳动的畅通年限为 1 年。            措施 1                                    内容 受到查察或处罚等措施的主体                  照料东说念主 受到查察或处罚等措施的时间                  2024 年 05 月 16 日 采取查察或处罚等措施的机构                  中国证监会北京监管局 受到的具体措施类型                      责令改正                                违背《证券期货运筹帷幄机构私募资产照料业务照料办 受到查察或处罚等措施的原因                                法》等 照料东说念主采取整改措施的情况（如提议整改意            公司积极进行整改，完了本答复期末已向中国证监会 见）                             北京监管局提交完成整改答复。 其他 注：答复期内基金照料东说念主的高档照料东说念主员无受查察或处罚等情况。      答复期内，未发生基金托管东说念主偏激高档照料东说念主员受查察或处罚等情形。                                                         金额单元：东说念主民币元                         股票交易             应支付该券商的佣金          交易单元数 券商称号              成交金    占当期股票成                   占当期佣金总        备注            量                            佣金                    额     交总额的比例                    量的比例 中信建投证 券 廉正证券          1     -              -         -          -   - 东北证券          2     -              -         -          -   退租（2024 年 6                                                             月 30 日）                           第 48页，共 53页                                             中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 注：1、本答复期内本基金无新增交易单元，减少交易单元的证券公司为东北证券股份有限公司。 司公募基金证券交易用度照料办法》，基金照料东说念主取舍证券公司参与证券交易的圭臬和措施如下： （1）取舍证券公司参与证券交易的圭臬 基金照料东说念主根据自己合规风控智力、信息系统建设水平、运营及交易劳动智力、研究劳动智力、产 品照料领域等情况，审慎取舍财务景况风雅，运筹帷幄稳健圭表，系统运行安全，合规风控智力、运营 及交易劳动智力、研究劳动智力较强的证券公司参与证券交易。 （2）取舍证券公司参与证券交易的措施 基金照料东说念主指定专东说念主负责参与证券交易的证券公司的准入评估，并根据评估完了完成与证券公司的 条约签订及交易佣金费率的详情等使命。 基金照料东说念主建立了“证券研究答复质地评分机制”“证券抽象研究劳动评分体系”等，每季度组织 公募投研部门完成对已攀附证券公司的研究劳动打分评价，评价完了是详情/养息证券公司股票交易 成交金额及佣金比例限制的参考。 金照料东说念主浮现的《中信建投基金照料有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况 （2024 年度）》答复期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本基金居品年度答复答复期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，2024 年上半年度仍遵命适用中国证监会原《对于完善证券投资 基金交易席位轨制关联问题的见知》以及本基金照料东说念主原《中信建投基金照料有限公司公募基金交 易单元照料办法》的计划规矩。                                                               金额单元：东说念主民币元                                                                          基金交               债券交易                      债券回购交易                权证交易                                                                           易                                                                              占                                                                              当                                                                              期                                                                              基 券商                                                                占当期    成   金                       占当期债券                       占当期债券 称号                                                           成交   权证成    交   成        成交金额           成交总额的        成交金额           回购成交总                                                              金额   交总额    金   交                         比例                         额的比例                                                                   的比例    额   总                                                                              额                                                                              的                                                                              比                                                                              例 中信 建投   103，812，163.02     63.10%   955，000，000.00    100.00%    -      -   -   - 证券 廉正    60，695，872.87     36.90%                -         -     -      -   -   -                                  第 49页，共 53页                                      中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复 证券 东北               -       -              -        -    -        -   -   - 证券 序号          公告事项                   法定浮现方式              法定浮现日历       中信建投睿溢混杂型证券投资       基金招募说明书（更新）       中信建投睿溢混杂型证券投资       基金基金居品尊府提要更新       中信建投基金照料有限公司旗       告教导性公告       中信建投睿溢混杂型证券投资       基金 2023 年第 4 季度答复       中信建投基金照料有限公司旗       示性公告       中信建投睿溢混杂型证券投资       基金 2023 年年度答复       中信建投基金照料有限公司旗       告教导性公告       中信建投睿溢混杂型证券投资       基金 2024 年第 1 季度答复       中信建投基金照料有限公司关       于拆开北京中期时间基金销售       有限公司办理旗下基金计划销       售业务的公告       中信建投睿溢混杂型证券投资       要更新       中信建投睿溢混杂型证券投资       要更新       中信建投基金照料有限公司旗       告教导性公告       中信建投睿溢混杂型证券投资       基金 2024 年第 2 季度答复       中信建投基金照料有限公司关       公司办理旗下基金计划销售业                             第 50页，共 53页                                     中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复      务的公告      中信建投基金照料有限公司关      于旗下部分基金的销售机构由      更为华源证券股份有限公司的      公告      中信建投基金照料有限公司旗      示性公告      中信建投睿溢混杂型证券投资      基金 2024 年中期答复      中信建投基金照料有限公司旗      告教导性公告      中信建投睿溢混杂型证券投资      基金 2024 年第 3 季度答复      中信建投基金照料有限公司关      管帐师事务所的公告      中信建投基金照料有限公司关      于以通信方式召开中信建投睿      溢混杂型证券投资基金基金份      额持有东说念主大会的公告      中信建投基金照料有限公司关      于以通信方式召开中信建投睿      额持有东说念主大会的第一次教导性      公告      中信建投基金照料有限公司关      于以通信方式召开中信建投睿      额持有东说念主大会的第二次教导性      公告      对于中信建投睿溢混杂型证券      表决完了暨决议奏效的公告      中信建投睿溢混杂型证券投资      基金招募说明书（更新）      中信建投睿溢混杂型证券投资      要更新      中信建投睿溢混杂型证券投资      要更新                            第 51页，共 53页                                                           中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复                 中信建投基金照料有限公司关                 的公告                 中信建投基金照料有限公司直                 更的公告                                §12 影响投资者有预计打算的其他伏击信息                          答复期内持有基金份额变化情况                                      答复期末持有基金情况 投              持有基金 资              份额比例 者 序              达到或者          期初份额             申购份额             赎回份额             持有份额          份额占比 类 号              高出 20%的 别              时间区间 机             20241231 构            20241220-                                              居品独有风险   本基金在答复期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者高出基金总份额 20%的情形，在阛阓流动 性不及的情况下，如遇投资者巨额赎回或聚合赎回，基金照料东说念主可能无法以合理的价钱实时变现基金资产， 有可能对基金净值产生一定的影响，以致可能引发基金的流动性风险。          本答复期内，无影响投资者有预计打算的其他伏击信息。           《中信建投睿溢混杂型证券投资基金基金合同》；           《中信建投睿溢混杂型证券投资基金托管条约》；                                             第 52页，共 53页                            中信建投睿溢混杂型证券投资基金 2024 年年度答复   基金照料东说念主、基金托管东说念主处。   投资者不错在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                     中信建投基金照料有限公司                                       二〇二五年三月三十一日                   第 53页，共 53页