中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金   基金管制东谈主:中信建投基金管制有限公司    基金托管东谈主:国金证券股份有限公司    答复送出日历:2025 年 03 月 31 日                             中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复   基金管制东谈主的董事会、董事保证本答复所载贵府不存在作假记录、误导性述说或关键遗漏， 并对其内容真的切性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律包袱。本年度答复照旧三分之二以 上独处董事署名得意，并由董事长签发。   基金托管东谈主国金证券股份有限公司根据本基金合同限定，于2025年03月28日复核了本答复中 的财务磋商、净值进展、利润分派情况、财务管帐答复、投资组合答复等内容，保证复核内容不 存在作假记录、误导性述说或者关键遗漏。   基金管制东谈主承诺以安分信用、费力尽责的原则管制和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日进展。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本答复中财务贵府照旧审计。安永华明管帐师事务所（特殊无为合伙）为本基金出具了圭臬 无保钟情见的审计答复，请投资者注目阅读。   本答复期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                        第 1页，共 58页                                                                                                中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                                                               第 2页，共 58页                                                                                          中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                                                           第 3页，共 58页                                 中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复                           §2 基金简介 基金称呼             中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 基金简称             中信建投甄选搀杂 基金主代码            008347 基金运作样式           契约型绽开式 基金合同奏效日          2019 年 12 月 23 日 基金管制东谈主            中信建投基金管制有限公司 基金托管东谈主            国金证券股份有限公司 答复期末基金份额总额       427，121，565.77 份 基金合同存续期          不依期 下属分级基金的基金简称      中信建投甄选搀杂 A              中信建投甄选搀杂 C 下属分级基金的交易代码      008347                  008348 答复期末下属分级基金的份额    286，341，882.19 份        140，779，683.58 份 总额                         本基金在严格限制投资组合风险的前提下，力图取得基 投资方向                       金资产的恒久正经升值。                         本基金选拔从上至下的策略，通过对宏不雅经济基本面（包                       括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）的分析判                       断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、证券商场估值 投资策略                       水对等）的深化研究，分析股票商场、债券商场、货币商场                       三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、                       债券、现款之间的投资比例进行动态诊疗。                          沪深 300 指数收益率×70%+中证概述债指数收益率 事迹比拟基准                       ×30%                         本基金属于搀杂型基金，其预期风险和预期收益高于货 风险收益特征                       币商场基金、债券型基金，低于股票型基金。         技俩                 基金管制东谈主                  基金托管东谈主 称呼               中信建投基金管制有限公司            国金证券股份有限公司           姓名     朱伟                      陈俐洁 信息裸露负责           磋商电话   010-59100208            021-20527198-15217 东谈主           电子邮箱   zhuweibj@csc.com.cn     chenlj@gjzq.com.cn 客户处事电话           4009-108-108            95310 传真               010-59100298            028-86690232 注册地址             北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅           成皆市青羊区东城根上街 95 号                           第 4页，共 58页                                                中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复                               苑 3 号楼 1 室                               北京市东城区向阳门内大街 188               四川省成皆市青羊区东城根上 办公地址                          号鸿安海外大厦 6、8 层                  街 95 号成证大厦 13 楼资产托管                                                              部 邮政编码                          100010                         610015 法定代表东谈主                         黄凌                             冉云 本基金采取的信息裸露报纸名                 证券时报 称 登载基金年度答复正文的管制                 www.cfund108.com 东谈主互联网网址 基金年度答复备置地点                    基金管制东谈主及基金托管东谈主住所        技俩                           称呼                                办公地址                      安永华明管帐师事务所（特殊无为合                   北京市东城区东长安街 1 号东方广场 管帐师事务所                      伙）                                 安永大楼 17 层 01-12 室                      中信建投基金管制有限公司                       北京市东城区向阳门内大街 188 号鸿 注册登记机构                                                         安海外大厦 6、8 层                      §3 主要财务磋商、基金净值进展及利润分派情况                                                                         金额单元：东谈主民币元 间数     中信建投甄          中信建投甄         中信建投甄          中信建投甄         中信建投甄          中信建投甄 据和      选搀杂 A          选搀杂 C         选搀杂 A          选搀杂 C         选搀杂 A          选搀杂 C 磋商 本期     57，423，334.    12，795，981.   -39，583，232    -33，424，191   -10，512，384    -2，175，111. 已实              41             91           .85            .66           .82             26 现收 益 本期     68，215，493.    4，400，094.2   -34，918，228    -45，761，778   -31，464，634    -8，376，005. 利润              09              1           .23            .69           .36             69 加权          0.2501        0.0354         -0.1180      -0.1747         -0.1618      -0.1146 平均 基金 份额                                        第 5页，共 58页                                              中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 本期 利润 本期          13.26%        1.92%         -5.94%        -8.86%        -8.56%       -6.12% 加权 平均 净值 利润 率 本期          15.36%       14.91%         -3.62%        -4.01%        -8.55%       -8.92% 基金 份额 净值 增长 率 末数            2024 年末                     2023 年末                     2022 年末 据和 磋商 期末     327，294，816   154，916，490   251，564，145   173，189，989   227，137，020   93，906，117. 可供             .63           .57           .21           .32           .51            35 分派 利润 期末          1.1430       1.1004         0.8576        0.8279        0.9273       0.9042 可供 分派 基金 份额 利润 期末     613，636，698   295，696，174   544，910，573   382，370，273   472，078，923   197，763，478 基金             .82           .15           .65           .63           .94           .37 资产 净值 期末          2.1430       2.1004         1.8576        1.8279        1.9273       1.9042 基金 份额 净值 计期            2024 年末                     2023 年末                     2022 年末 末指 标 基金        114.30%       110.04%         85.76%        82.79%        92.73%       90.42% 份额                                      第 6页，共 58页                                   中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 累计 净值 增长 率 注：1、本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益。 的金额为期末未分派利润的已杀青部分；如果期末未分派利润的未杀青部分为负数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分派利润（已杀青部分相抵未杀青部分）。 列数字。 中信建投甄选搀杂 A 净值进展                       份额净值增                事迹比拟基           份额净值增                 事迹比拟基      阶段               长率圭臬差                准收益率标     ①－③       ②－④            长率①                  准收益率③                         ②                   准差④ 往时三个月         5.44%     1.92%     -0.46%     1.21%    5.90%     0.71% 往时六个月        18.16%     1.78%     11.04%     1.15%    7.12%     0.63% 往时一年         15.36%     1.55%     13.14%     0.93%    2.22%     0.62% 往时三年          1.68%     1.24%     -9.67%     0.82%    11.35%    0.42% 往时五年       114.13%      1.36%      6.45%     0.86%   107.68%    0.50% 自基金合同生     114.30%      1.36%      8.04%     0.86%   106.26%    0.50% 效起于今 中信建投甄选搀杂 C 净值进展                       份额净值增                事迹比拟基           份额净值增                 事迹比拟基      阶段               长率圭臬差                准收益率标     ①－③       ②－④            长率①                  准收益率③                         ②                   准差④ 往时三个月         5.33%     1.92%     -0.46%     1.21%    5.79%     0.71% 往时六个月        17.91%     1.78%     11.04%     1.15%    6.87%     0.63% 往时一年         14.91%     1.55%     13.14%     0.93%    1.77%     0.62% 往时三年          0.47%     1.24%     -9.67%     0.82%    10.14%    0.42% 往时五年       109.89%      1.36%      6.45%     0.86%   103.44%    0.50% 自基金合同生     110.04%      1.36%      8.04%     0.86%   102.00%    0.50% 效起于今 较                             第 7页，共 58页                         中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复                    第 8页，共 58页                             中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复   无。                        §4 管制东谈主答复   中信建投基金管制有限公司（以下简称“中信建投基金”）于 2013 年 9 月 9 日在北京成立，注                        第 9页，共 58页                                  中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 册成本 4.5 亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股。中信建投基金主要谋划公开召募证券投资 基金召募、销售、管制，特定客户资产管制以及中国证监会许可的其他业务。   收尾答复期末，中信建投基金在管公募证券投资基金共 59 个。   中信建投基金以公募基金为业务本源，以专户业务为处事合手手，加强投研体系确立，防备中枢 投资东谈主才的积聚、培养，束缚普及主动投资管制才调。同期，中信建投基金加强客户体系确立，积 极拓展渠谈，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保障机构的相助力度。中信建投基金各 项业务有序开展，为进一步发展奠定了致密的基础。   中信建投基金手脚基金管制公司，收受“忠于信，健于投”，追求以正经的投资，回馈于客户 的信任；致力于于经过恒久奋发，打造具有影响力的品牌。                     任本基金的基金经           证                     理（助理）期限            券                                        从  姓名       职务                                       说明                                   离任   业                     任职日历                                   日历   年                                        限                                             中国籍，1981 年 7 月生，北京                                             协和医学院药物分析学硕士。                                             曾任新华基金管制股份有限公                                             司基金司理。2018 年 6 月加入                                             中信建投基金管制有限公司，                                             现任本公司权益投资一部行政                                             负责东谈主、基金司理，担任中信       本基金的基金司理、权益                      15 栾江伟                 2019-12-23    -         建投行业交替搀杂型证券投资       投资一部行政负责东谈主                        年                                             基金、中信建投策略精选搀杂                                             型证券投资基金、中信建投价                                             值甄选搀杂型证券投资基金、                                             中信建投品性优选一年持有期                                             搀杂型证券投资基金、中信建                                             投趋势领航两年持有期搀杂型                                             证券投资基金基金司理。 注：1、基金司理任职日历、离任日历根据基金管制东谈主对外裸露的任免日历填写。首任基金司理，任 职日历为基金合同奏效日。 的关联限定。   本答复期内，本基金管制东谈主严格死守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资 基金运作管制办法》、          《公开召募证券投资基金信息裸露管制办法》、                              《公开召募证券投资基金销售机                      第 10页，共 58页                             中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 构监督管制办法》、         《证券投资基金管制公司自制交易轨制率领见识》、基金合同和其他联系法律律例， 本着安分信用、费力尽责的原则管制基金资产，在严格限制风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求 最大利益。本答复期内，基金运作举座正当合规，莫得毁伤基金份额持有东谈主利益。    本基金管制东谈主根据《证券投资基金管制公司自制交易轨制率领见识》等律例制定了《中信建投 基金管制有限公司自制交易管制办法》。公司通过科学、制衡的投资决议体系，加强交易分派模范的 里面限制，并通过责任轨制、经过和本事技能保证自制交易原则的杀青。同期，通过监察稽核、事 后分析和信息裸露来保证自制交易过程和遣散的监督。    本答复期内，本基金管制东谈主严格施行《证券投资基金管制公司自制交易轨制率领见识》，完善相 应轨制及经过，通过系统和东谈主工等各面孔式在各业务模范严格限制交易自制施行。公司通过对不同 期间窗口下的不同组合间股票和债券的同向交易进行价差分析，交易时机、交易价差和交易数目均 可合雄厚释，未发现不同投资组合之间存在非自制交易的情况。    本答复期内未发现本基金存在颠倒交易行径。本答复期内，未出现波及本基金的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量出奇该证券当日成交量 5%的情况。 好后又快速飞腾，之后又接续下降，商场陆续高度抱团超等大市值的银行、石油、电信等，接续下 跌到 9.24 后因政事局会议等振兴股市特大利好，商场再次快速大涨，很快再次出现回落，保持相对 高位轰动。年头仓位较低，2 月初政策利好后出手加仓，但因限制较大，加仓速率较慢，9.24 政策 利好后亦然加仓，但因限制较大同样加仓速率较慢。全年大部分期间仓位保持在中性偏低位置。年 末持仓比例较高行业包括珠宝首饰、食物饮料、半导体、有色金属、新动力汽车等行业，举座持股 照旧偏低估值行业和个股，陈旧性为主，部分持有的自主可控的半导体行业个股估值相对较高。    收尾答复期末中信建投甄选搀杂 A 基金份额净值为 2.1430 元，本答复期内，该类基金份额净值 增长率为 15.36%，同期事迹比拟基准收益率为 13.14%；收尾答复期末中信建投甄选搀杂 C 基金份额 净值为 2.1004 元，本答复期内，该类基金份额净值增长率为 14.91%，同期事迹比拟基准收益率为                       第 11页，共 58页                            中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复   瞻望 2025 年，年头 DeepSeek 关键碎裂，高端算力制约中国发展的可能性大幅下降，加上机器 东谈主行业接续转变，商场情谊出手彰着好转。中短期看，企业盈利基本面可能不乐不雅，但部分产能过 剩行业供给侧篡改也在辩论，改日可能角落也会有所好转，滥用面前内卷也较严重，政策预期也不 高，两新力度本年还不错，举座是让利促销花式。咱们觉得 2025 年股市举座契机大于风险，契机可 能仍然是结构性契机，主要连接在科技转变方面。科技行情可能连气儿全年，景气度投资仍然是最核 心的投资策略，其他无催化剂的板块可能契机有限，以至下降。咱们预期个股估值紧迫性不才降， 景气度变化和催化剂才是商场最关心的。配置仓位上，将自 2021 年年底以来的低仓位策略调至保持 中性偏高仓位策略。股票取舍上，将防备个股稀缺性、行业地位、科技含量、转型、政策催化等多 因素。改日板块和个股连接度可能会适合加多。   本答复期内，本基金管制东谈主勾通法律律例和业务发展需要，进一步校正、完善了公司里面轨制； 组织多项合规培训，加强职工的风险意志和合规意志；针对投资研究等要点业务，加大检验力度， 促进公司业务正当合规、正经谋划；积极参与新家具、新业务的瞎想，建议合规建议，对基金宣传 推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管制责任，灵验遏制风险，回避违章行径的发生。   本答复期内，本基金管制东谈主所管制的基金举座运作正当合规。本基金管制东谈主将陆续以风险限制 为中枢，维持基金份额持有东谈主利益优先的原则，提高监察稽核责任的科学性和灵验性，切实保障基 金安全、合规运作。   根据中国证监会关联限定和基金合同约定，本基金管制东谈主严格按照企业管帐准则、中国证监会 关联限定、中国证券投资基金业协会关联指引和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管东谈主根据法律律例要求履行估值及净值规画的复核包袱。   本基金管制东谈主已制定基金估值和份额净值计价的业务管制轨制，明确基金估值的模范和本事； 建立了估值委员会，由公司摊派运营诱骗任估值委员会主任，委员包括权益投资关联部门、固定收 益部、多元资产配置部、研究部、特定资产管制部、稽控合规部、风险管制部、运营管制部的部门 负责东谈主。本基金管制东谈主使用可靠的估值业务系统，估值东谈主员老到万般投资品种的估值原则和具体估 值模范。估值经过中包含风险监测、限制和答复机制。基金管制东谈主改变估值本事，导致基金资产净 值的变化在 0.25%以上的，对所选拔的关联估值本事、假设及输入值的适合性商量管帐师事务所的 专科见识。基金司理可参与估值原则和方法的辩论，但不参与估值价钱的最终决议和施行。   本答复期内，参与估值经过各方之间无关键利益冲突。   本基金管制东谈主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署处事条约，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同行商场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据。                      第 12页，共 58页                             中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复   本基金本答复期内未实施利润分派，合乎关联律例及基金合同的限定。   本基金本答复期未发生连气儿二十个责任日基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低 于 5000 万元的情形。                      §5 托管东谈主答复   答复期内，托管东谈主在本基金的托管过程中，严格死守法律律例的限定、基金合同和托管条约的 联系约定，诚信、尽责尽责地履行了基金托管东谈主应尽的义务，不存在毁伤本基金份额持有东谈主利益的 行径。   答复期内，托管东谈主根据国度联系法律律例、基金合同的限定，对基金管制东谈主在本基金的投资运 作、基金资产净值的规画、基金收益的规画、基金用度开支等方面进行了必要的监督、复核和审查， 未发现其存在毁伤本基金份额持有东谈主利益的行径。   答复期内，由本基金管制东谈主编制并经托管东谈主复核的联系本基金的年度答复中财务磋商、净值表 现、利润分派情况、财务管帐答复关联内容、投资组合答复等内容确切、准确、齐备。                       §6 审计答复 财务报表是否经过审计      是 审计见识类型          圭臬无保钟情见 审计答复编号          安永华明（2025）审字第 70069507_A15 号 审计答复标题              审计答复 审计答复收件东谈主             中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金全体基金份额持有东谈主                       第 13页，共 58页                            中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复                      咱们审计了中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金的财务                  报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润                  表、净资产变动表以及关联财务报表附注。 审计见识                 咱们觉得，后附的中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金                  的财务报表在通盘关键方面按照企业管帐准则的限定编制，公                  允反应了中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年 12 月                    咱们按照中国注册管帐师审计准则的限定施行了审计工                  作。审计答复的“注册管帐师对财务报表审计的包袱”部分进                  一步敷陈了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册管帐师职 形成审计见识的基础                  业谈德守则，咱们独处于中信建投价值甄选搀杂型证券投资基                  金，并履行了作事谈德方面的其他包袱。咱们折服，咱们获取                  的审计左证是充分、适合的，为发表审计见识提供了基础。 强调事项             无 其他事项             无                    中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金管制层对其他信息                  负责。其他信息包括年度答复中涵盖的信息，但不包括财务报                  表和咱们的审计答复。                    咱们对财务报表发表的审计见识不涵盖其他信息，咱们也                  不合其他信息发表任何样式的鉴证论断。 其他信息               勾通咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息，                  在此过程中，议论其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程                  中了解到的情况存在关键不一致或者似乎存在关键错报。                    基于咱们已施行的责任，如果咱们详情其他信息存在关键                  错报，咱们应当答复该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  答复。                    管制层负责按照企业管帐准则的限定编制财务报表，使其                  杀青公允反应，并瞎想、施行和真贵必要的里面限制，以使财                  务报表不存在由于作弊或失实导致的关键错报。                    在编制财务报表时，管制层负责评估中信建投价值甄选混 管制层和治理层对财务报表的责                  合型证券投资基金的接续谋划才调，裸露与接续谋划关联的事 任                  项（如适用），并期骗接续谋划假设，除非筹商进行清理、间隔                  运营或别无其他推行的取舍。                    治理层负责监督中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金的                  财务答复过程。                    咱们的方向是对财务报表举座是否不存在由于作弊或失实                  导致的关键错报获取合理保证，并出具包含审计见识的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则执                  行的审计在某一关键错报存在时总能发现。错报可能由于作弊 注册管帐师对财务报表审计的责                  或失实导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务 任                  报表使用者依据财务报表作出的经济决议，则经常觉得错报是                  关键的。                    在按照审计准则施行审计责任的过程中，咱们期骗作事判                  断，并保持作事怀疑。同期，咱们也施行以下责任：                      第 14页，共 58页                                       中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复                            （1）识别和评估由于作弊或失实导致的财务报表关键错报                          风险，瞎想和实施审计模范以冒失这些风险，并获取充分、适                          当的审计左证，手脚发表审计见识的基础。由于作弊可能波及                          通同、伪造、特地遗漏、作假述说或凌驾于里面限制之上，未                          能发现由于作弊导致的关键错报的风险高于未能发现由于失实                          导致的关键错报的风险。                            （2）了解与审计关联的里面限制，以瞎想适合的审计模范，                          但主义并非对里面限制的灵验性发表见识。                            （3）评价管制层选用管帐政策的适合性和作出管帐推测及                          关联裸露的合感性。                            （4）对管制层使用接续谋划假设的适合性得出论断。同期，                          根据获取的审计左证，就可能导致对中信建投价值甄选搀杂型                          证券投资基金接续谋划才调产生关键疑虑的事项或情况是否存                          在关键不祥情趣得出论断。如果咱们得出论断觉得存在关键不                          详情趣，审计准则要求咱们在审计答复中提请报表使用者注目                          财务报表中的关联裸露；如果裸露不充分，咱们应当发表非无                          保钟情见。咱们的论断基于收尾审计答复日可取得的信息。然                          而，改日的事项或情况可能导致中信建投价值甄选搀杂型证券                          投资基金不成接续谋划。                            （5）评价财务报表的总体列报（包括裸露）、结构和内容，                          并评价财务报表是否公允反应关联交易和事项。                            咱们与治理层就筹商的审计规模、期间安排和关键审计发                          现等事项进行换取，包括换取咱们在审计中识别出的值得关心                          的里面限制瑕玷。 管帐师事务所的称呼                安永华明管帐师事务所（特殊无为合伙） 注册管帐师的姓名                 王珊珊                        朱燕 管帐师事务所的地址                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计答复日历                   2025-03-28                            §7 年度财务报表 管帐主体：中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 答复截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                       本期末 2024 年 12 月 31    上年度末 2023 年 12 月         资 产              附注号                                              日                  31 日 资 产： 货币资金                     7.4.7.1           320，251，198.04       115，887，874.97 结算备付金                                        4，177，801.26         5，496，852.05 存出保证金                                        1，965，280.82         3，965，753.01                              第 15页，共 58页                                     中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 交易性金融资产                   7.4.7.2        631，094，297.41        643，003，003.91 其中：股票投资                                  629，990，934.39        642，165，022.04     基金投资                                               -                    -     债券投资                                   1，103，363.02            837，981.87     资产救济证券投资                                           -                    -     贵金属投资                                              -                    -     其他投资                                               -                    - 繁衍金融资产                    7.4.7.3                      -                    - 买入返售金融资产                  7.4.7.4                      -       125，161，063.08 应收清理款                                                  -        40，097，663.08 应收股利                                                   -                    - 应收申购款                                      2，683，928.25          1，936，810.31 递延所得税资产                                                -                    - 其他资产                      7.4.7.5                      -                    - 资产整个                                     960，172，505.78        935，549，020.41                                     本期末 2024 年 12 月 31     上年度末 2023 年 12 月        欠债和净资产              附注号                                            日                   31 日 负 债： 短期借债                                                   -                    - 交易性金融欠债                                                -                    - 繁衍金融欠债                    7.4.7.3                      -                    - 卖出回购金融资产款                                              -                    - 应付清理款                                      46，167，721.74         5，347，326.00 应付赎回款                                      1，684，937.52            256，289.41 应付管制东谈主酬报                                      929，289.89            957，166.94 应付托管费                                        154，881.66            159，527.84 应付销售处事费                                        97，166.39           129，217.40 应付投资参谋人费                                                -                    - 应交税费                                               58.06                23.89 应付利润                                                   -                    - 递延所得税欠债                                                -                    - 其他欠债                      7.4.7.6          1，805，577.55          1，418，621.65 欠债算计                                       50，839，632.81         8，268，173.13 净资产： 实收基金                      7.4.7.7        427，121，565.77        502，526，712.75 未分派利润                     7.4.7.8        482，211，307.20        424，754，134.53 净资产算计                                    909，332，872.97        927，280，847.28 欠债和净资产整个                                 960，172，505.78        935，549，020.41 注：答复截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 427，121，565.77 份，其中中信建投甄选搀杂 A 类基金份额净值 2.1430 元，基金份额 286，341，882.19 份；中信建投甄选搀杂 C 类基金份额净值                              第 16页，共 58页                                          中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 管帐主体：中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 本答复期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                            本期 2024 年 01 月 01   上年度可比期间 2023            项 目                 附注号         日至 2024 年 12 月 31   年 01 月 01 日至 2023                                                   日               年 12 月 31 日 一、营业总收入                                        84，091，246.09       -60，774，096.07 其中：入款利息收入                      7.4.7.9          3，079，306.01         5，294，684.52      债券利息收入                                                -                    -      资产救济证券利息收入                                            -                    -      买入返售金融资产收入                                    98，865.02         1，519，546.67      其他利息收入                                                -                    - 其中：股票投资收益                     7.4.7.10         67，074，592.15       -74，615，177.02      基金投资收益                                                -                    -      债券投资收益                   7.4.7.11              2，665.94          347，211.94      资产救济证券投资收益                                            -                    -      贵金属投资收益                                               -                    -      繁衍器具收益                   7.4.7.12                     -                    -      股利收益                     7.4.7.13         11，272，846.62        14，042，444.90      其他投资收益                                                -                    - 号填列） 减：二、营业总支拨                                      11，475，658.79        19，905，910.85 其中：卖出回购金融资产支拨                                              -                    - 三、利润总额（耗损总额以“-”号                               72，615，587.30       -80，680，006.92 填列） 减：所得税用度                                                    -                    - 四、净利润（净耗损以“-”号填列）                              72，615，587.30       -80，680，006.92 五、其他概述收益的税后净额                                              -                    -                               第 17页，共 58页                                        中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 六、概述收益总额                                      72，615，587.30        -80，680，006.92 管帐主体：中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 本答复期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日           项 目                               实收基金             未分派利润                净资产算计 一、上期期末净资产                    502，526，712.75    424，754，134.53      927，280，847.28 二、本期期初净资产                    502，526，712.75    424，754，134.53      927，280，847.28 三、本期增减变动额（减少以“-”             -75，405，146.98    57，457，172.67       -17，947，974.31 号填列） （一）、概述收益总额                                -    72，615，587.30        72，615，587.30 （二）、本期基金份额交易产生的              -75，405，146.98    -15，158，414.63      -90，563，561.61 净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                   213，550，184.74    226，917，075.82      440，467，260.56 （三）、本期向基金份额持有东谈主分                           -                   -                 - 配利润产生的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产                    427，121，565.77    482，211，307.20      909，332，872.97                             上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日           项 目                               实收基金             未分派利润                净资产算计 一、上期期末净资产                    348，799，264.45    321，043，137.86      669，842，402.31 二、本期期初净资产                    348，799，264.45    321，043，137.86      669，842，402.31 三、本期增减变动额（减少以“-”             153，727，448.30    103，710，996.67      257，438，444.97 号填列） （一）、概述收益总额                                -    -80，680，006.92      -80，680，十方兄弟与学生开房006.92 （二）、本期基金份额交易产生的              153，727，448.30    184，391，003.59      338，118，451.89 净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                   634，026，382.35    657，571，514.14     1，291，597，896.49 （三）、本期向基金份额持有东谈主分                           -                   -                 - 配利润产生的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产                    502，526，712.75    424，754，134.53      927，280，847.28 报表附注为财务报表的构成部分。 本答复 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署:         黄凌                      张欣宇                         谭保民     —————————                —————————                   —————————                               第 18页，共 58页                              中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复    基金管制东谈主负责东谈主           支配管帐责任负责东谈主            管帐机构负责东谈主   中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管制委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可〔2019〕第 2062 号《对于准予中信建投价值甄选搀杂型证券投资 基金注册的批复》核准，由中信建投基金管制有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和 《中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型绽开式，存续 期限不定，业经普华永谈中天管帐师事务所(特殊无为合伙)普华永谈中天验字(2019)第 0759 号验资 答复赐与考据。经向中国证监会备案，《中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金基金合同》于 2019 年 12 月 23 日认真奏效，基金合同奏效日的基金份额总额为 761，921，303.76 份基金份额，其中认购 资金利息折合 52，941.14 份基金份额。本基金的基金管制东谈主为中信建投基金管制有限公司，基金托 管东谈主为国金证券股份有限公司。   根据《中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金基金合同》和《中信建投价值甄选搀杂型证券投 资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购用度、销售处事用度收取样式的不 同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不再从本类别基金 资产入网提销售处事费的一类基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售处事费 而不收取认购/申购用度的一类基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额 分别成就代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别规画基金份额净值， 规画公式为规画日万般别基金资产净值除以规画日发售在外的该类别基金份额总额。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金基金合同》 的联系限定，本基金的投资规模为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票(包括 中小板、创业板、存托凭证过甚他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内照章刊行和上市 交易的国债、央行单子、金融债、方位政府债券、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短 期融资券、公开采行的次级债券、可调节债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、证券公 司短期融资券以过甚他中国证监会允许投资的债券)、资产救济证券、债券回购、银行入款(包括协 议入款、依期入款等)、货币商场器具、同行存单、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具(但须合乎中国证监会的关联限定)。本基金的投资组合比例为：股票 资产占基金资产的 60%-95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的 交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现款(不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的事迹比拟基准为：沪深 300 指数收益率×70%+ 中证概述债指数收益率×30%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及校正的具体会 计准则、阐扬以及《资产管制家具关联管帐处理限定》和其他关联限定（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息裸露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管制委员会对于                        第 19页，共 58页                              中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 证券投资基金估值业务的率领见识》、《公开召募证券投资基金信息裸露管制办法》、《证券投资基金 信息裸露内容与样式准则第 2 号》、《证券投资基金信息裸露编报国法第 3 号》、                 《证券投资基金信息裸露 XBRL 模板第 3 号》 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关联限定。   本财务报表以本基金接续谋划为基础列报。   本财务报表合乎企业管帐准则的要求，确切、齐备地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务 情状以及 2024 年度的谋划着力和净值变动情况等联系信息。   本基金管帐年度选拔公积年度，即自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所选拔的货币均为东谈主民币。除有止境说明外，均以东谈主民币 元为单元暗示。   金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权益 器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运行说明时根据管制金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征 分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   除由于金融资产转机不合乎间隔说明条件或陆续涉入被转机金融资产所形成的金融欠债之外， 本基金的金融欠债于运行说明时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、以摊 余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时说明一项金融资产或金融欠债。   差异为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不手脚灵验套期工 具的繁衍器具，按照取得时的公允价值手脚运行说明金额，关联的交易用度在发生时计入当期损益；   差异为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值手脚运行说明金额，相 关交易用度计入其运行说明金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，选拔公允价值进行后续计量，其公允 价值变动形成的利得或损失察入当期损益；                        第 20页，共 58页                            中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复   对于以摊余成本计量的金融资产，选拔实质利率法说明利息收入，其间隔说明、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并说明损失准备。 对于不含关键融资因素的应收款项，本基金期骗简化计量方法，按照十分于通盘存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述选拔简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评估其 信用风险自运行说明后是否照旧显赫加多，如果信用风险自运行说明后未显赫加多，处于第一阶段， 本基金按照十分于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实质利率计 算利息收入；如果信用风险自运行说明后已显赫加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基 金按照十分于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实质利率规画利 息收入；如果运行说明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照十分于通盘存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实质利率规画利息收入；   本基金在每个估值日评估关联金融器具的信用风险自运行说明后是否已显赫加多。本基金以单 项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金融器具在估值日发生违 约的风险与在运行说明日发生背约的风险，以详情金融器具权衡存续期内发生背约风险的变化情况；   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的遣散而详情 的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无用付出不必要的额外成本或奋发即可获 得的联系往时事项、现时情状以及改日经济情状预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发 生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期大要一齐或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金融 资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同权力间隔，或该收取金融资产现款流量的权力已转机，且符 合金融资产转机的间隔说明条件的，金融资产将间隔说明；   本基金已将金融资产通盘权上简直通盘的风险和酬报转机给转入方的，间隔说明该金融资产； 保留了金融资产通盘权上简直通盘的风险和酬报的，不间隔说明该金融资产；本基金既莫得转机也 莫得保留金融资产通盘权上简直通盘的风险和酬报的，分别下列情况处理：废除了对该金融资产控 制的，间隔说明该金融资产并说明产生的资产和欠债；未废除对该金融资产限制的，按照其陆续涉 入所转机金融资产的进程说明联系金融资产，并相应说明联系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融欠债）， 按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债， 选拔实质利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的包袱已履行、撤销或届满，则对金 融欠债进行间隔说明。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转机一项 欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关联资产或欠债，假设出售资产或者转机欠债的有序 交易在关联资产或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本基金假设该交易在关联资产或欠债                      第 21页，共 58页                              中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 的最成心商场进行。主要商场（或最成心商场）是本基金在计量日大要插足的交易商场。本基金采 用商场参与者在对该资产或欠债订价时为杀青其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或裸露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有紧迫意 义的最低眉目输入值，详情所属的公允价值眉目：第一眉目输入值，在计量日大要取得的相似资产 或欠债在活跃商场上未经诊疗的报价；第二眉目输入值，除第一眉目输入值外关联资产或欠债径直 或转折可不雅察的输入值；第三眉目输入值，关联资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中说明的接续以公允价值计量的资产和欠债进行再行 评估，以详情是否在公允价值计量眉目之间发生调节。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则详情公 允价值并进行估值：   （1）存在活跃商场的金融器具，按照估值日大要取得的相似资产或欠债在活跃商场上未经诊疗 的报价手脚公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的关键事件的，应采 用最近交易日的报价详情公允价值。有充足左证标明估值日或最近交易日的报价不成确切反应公允 价值的，冒失报价进行诊疗，详情公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并在估值 本事中议论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持 有者的，那么在估值本事中不应将该限制手脚特征议论。此外，基金管制东谈主不应试虑因多量持有相 关资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃商场的金融器具，应选拔在现时情况下适用何况有弥散可利用数据和其他信息 救济的估值本事详情公允价值。选拔估值本事详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，独一在 无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信左证标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管制东谈主可根据具 体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新限定估值。   当本基金具有抵销已说明金融资产和金融欠债的法定权力，且该种法定权力面前是可施行的， 同期本基金筹商以净额结算或同期变现该金融资产和退回该金融欠债时，金融资产和金融欠债以相 互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列示， 不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别 于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分别包括基金调节所引起的转入基金的 实收基金加多和转出基金的实收基金减少。                        第 22页，共 58页                               中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复   损益平准金包括已杀青损益平准金和未杀青损益平准金。已杀青损益平准金指在申购或赎回基 金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已杀青收益/（损失）占基金净值比例规画的金 额。未杀青损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未杀青利得/ （损失）占基金净值比例规画的金额。损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日说明。未实 现损益平准金与已杀青损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分派利 润/（累计耗损）”。   （1）入款利息收入按入款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取依期入款，按 条约限定的利率及持有期再行规画入款利息收入，并根据提前支取所实质收到的利息收入与账面已 说明的利息收入的差额说明利息损失，列入利息收入减项，入款利息收入以净额列示；   （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；   债券投资和资产救济证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率规画的金额 扣除适用情况下的关联税费后的净额说明为投资收益，在证券实质持有期内逐日计提；   治理交易性金融资产的投资收益于成交日说明，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额 的差额扣除适用情况下的关联税费后的净额入账，同期转出已说明的公允价值变动收益；   （3）股利收益于除息日说明，并按刊行东谈主宣告的分成派息比例规画的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账；   （4）治理繁衍器具的投资收益于成交日说明，并按治理繁衍器具成交金额与其成本的差额扣除 适用情况下的关联税费后的净额入账，同期转出已说明的公允价值变动收益；   （5）买入返售金融资产收入，按实质利率法说明利息收入，在回购期内逐日计提；   （6）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产 生的预估升值税后的净额形成的应计入当期损益的利得或损失；   （7）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产加多或者欠债减少、且经济利益的流 入额大要可靠计量时赐与说明。   本基金的管制东谈主酬报和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接管关联处事的期间计入 当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间说明的利息支拨按实质利率法规画，实质利率法与直线 法各别较小的则按直线法规画。   本基金并吞类别的每一基金份额享有同均分派权。本基金收益以现款样式分派，但基金份额持 有东谈主可取舍现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若 期末未分派利润中的未杀青部分为正数，包括基金谋划行动产生的未杀青损益以及基金份额交易产                         第 23页，共 58页                              中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 生的未杀青平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已杀青部分；若期末未分 配利润的未杀青部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已杀青部分相抵未 杀青部分后的余额。    经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。    谋差异部是指本基金内同期欢快下列条件的构成部分：    （1）该构成部分大要在日常行动中产生收入、发生用度；    （2）大要依期评价该构成部分的谋划着力，以决定向其配置资源、评价其事迹；    （3）大要取得该构成部分的财务情状、谋划着力和现款流量等联系管帐信息。    如果两个或多个谋差异部具有相似的经济特征，何况欢快一定条件的，则合并为一个谋差异部。    本基金面前以一个谋差异部运作，不需要进行分部答复的裸露。    本基金本答复期无其他紧迫的管帐政策和管帐推测。    本基金本答复期未发生管帐政策变更。    本基金本答复期无管帐推测变更。    本基金本答复期无关键管帐毛病的内容和更正金额。    （1）印花税    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，诊疗证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰诊疗为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，诊疗由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；    根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的限定， 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。    （2）升值税    根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕36 号《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》 的限定，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，绽开式证券投资基金）管制东谈主期骗基金买卖股票、 债券的转让收入免征升值税；国债、方位政府债利息收入以及金融同行交往利息收入免征升值税；                        第 24页，共 58页                             中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 入款利息收入不征收升值税；      根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的见告》的限定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同行交往利息收入；      根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕70 号《对于金融机构同行交往等升值税政策的补充通 知》的限定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同行交往利息收入；      根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕140 号《对于明确金融、房地产开采、教悔赞成处事 等升值税政策的见告》的限定，资管家具运营过程中发生的升值税应税行径，以资管家具管制东谈主为 升值税征税东谈主；      根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕56 号《对于资管家具升值税联系问题的见告》的限定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管家具管制东谈主运营资管家具过程中发生的升值税应税行径（以下简称“资 管家具运营业务”），暂适用绵薄计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税，资管家具管制东谈主未分别 核算资管家具运营业务和其他业务的销售额和升值税应征税额的除外。资管家具管制东谈主可取舍分别 或汇总核算资管家具运营业务销售额和升值税应征税额；      根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策 的见告》的限定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管家具管制东谈主运营资管家具提供的贷款处事、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下限定详情销售额：提供贷款处事，以利息及利息性质的收入为销售 额；      升值税附加税包括城市真贵确立税、教悔费附加和方位教悔附加，以实质交纳的升值税税额为 计税依据，分别按限定的比例交纳。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税〔2004〕78 号《对于证券投资基金税收政策的见告》的限定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，绽开式证券投资基金）管制东谈主期骗 基金买卖股票、债券的差价收入，陆续免征企业所得税；      根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕1 号《对于企业所得税几许优惠政策的见告》的限定， 对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东谈主所得税      根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕132 号《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息所 得联系个东谈主所得税政策的见告》的限定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征收个 东谈主所得税；      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税〔2012〕85 号《对于实施上市公司股息红利判袂 化个东谈主所得税政策联系问题的见告》的限定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开采行和转 让商场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；持股期 限出奇 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得调理适用 20%的税率计征个东谈主所得税；                       第 25页，共 58页                                       中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税〔2015〕101 号《对于上市公司股息红利判袂化 个东谈主所得税政策联系问题的见告》的限定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开采行和转让 商场取得的上市公司股票，持股期限出奇 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。                                                                       单元：东谈主民币元          技俩              本期末 2024 年 12 月 31 日           上年度末 2023 年 12 月 31 日 活期入款                                 320，251，198.04                   115，887，874.97 就是：本金                                320，108，898.86                   115，835，037.07       加：应计利息                            142，299.18                         52，837.90       减：坏账准备                                       -                               - 依期入款                                               -                               - 就是：本金                                              -                               -       加：应计利息                                       -                               -       减：坏账准备                                       -                               - 其中：入款期限 1 个月以内                                     -                               -       入款期限 1-3 个月                                  -                               -       入款期限 3 个月以上                                  -                               - 其他入款                                               -                               - 就是：本金                                              -                               -       加：应计利息                                       -                               -       减：坏账准备                                       -                               -          算计                          320，251，198.04                   115，887，874.97                                                                       单元：东谈主民币元                                       本期末 2024 年 12 月 31 日         技俩                          成本           应计利息              公允价值           公允价值变动 股票                  662，253，093.45             -   629，990，934.39     -32，262，159.06 贵金属投资-金交所黄金合                     -             -                 -                 - 约           交易所商场        948，395.18       1，630.12       1，103，363.02       153，337.72   债券      银行间商场                  -             -                 -                 -               算计       948，395.18       1，630.12       1，103，363.02       153，337.72 资产救济证券                           -             -                 -                 - 基金                               -             -                 -                 - 其他                               -             -                 -                 -         算计          663，201，488.63      1，630.12   631，094，297.41     -32，108，821.34                                      上年度末 2023 年 12 月 31 日         技俩                          成本           应计利息              公允价值           公允价值变动                               第 26页，共 58页                                       中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 股票                  676，804，338.15             -   642，165，022.04   -34，639，316.11 贵金属投资-金交所黄金合                     -             -                -                - 约             交易所商场      703，000.00         758.08       837，981.87      134，223.79   债券        银行间商场                -             -                -                -              算计        703，000.00         758.08       837，981.87      134，223.79 资产救济证券                           -             -                -                - 基金                               -             -                -                - 其他                               -             -                -                -        算计           677，507，338.15        758.08   643，003，003.91   -34，505，092.32      无余额。                                                                     单元：东谈主民币元                                         本期末 2024 年 12 月 31 日         技俩                                  账面余额                     其中：买断式逆回购 交易所商场                                              -                            - 银行间商场                                              -                            - 算计                                                 -                            -                                        上年度末 2023 年 12 月 31 日         技俩                                  账面余额                     其中：买断式逆回购 交易所商场                                125，161，063.08                             - 银行间商场                                              -                            - 算计                                   125，161，063.08                             -      无余额。      无余额。                                                                     单元：东谈主民币元         技俩               本期末 2024 年 12 月 31 日          上年度末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金                                        -                            - 应付赎回费                                       351.92                          76.22                               第 27页，共 58页                                        中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 应付证券出借背约金                                          -                          - 应付交易用度                                  1，640，225.63               1，218，545.43 其中：交易所商场                                1，640，225.63               1，218，545.43       银行间商场                                        -                          - 应付利息                                               -                          - 预提用度                                      165，000.00                 200，000.00         算计                              1，805，577.55               1，418，621.65 中信建投甄选搀杂 A                                                               金额单元：东谈主民币元                                   本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         技俩                                  基金份额（份）                      账面金额 上年度末                                  293，346，428.44             293，346，428.44 本期申购                                   75，006，707.92              75，006，707.92 本期赎回（以“-”号填列）                         -82，011，254.17             -82，011，254.17 本期末                                   286，341，882.19             286，341，882.19 中信建投甄选搀杂 C                                                               金额单元：东谈主民币元                                   本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         技俩                                  基金份额（份）                      账面金额 上年度末                                  209，180，284.31             209，180，284.31 本期申购                                  138，543，476.82             138，543，476.82 本期赎回（以“-”号填列）                        -206，944，077.55            -206，944，077.55 本期末                                   140，779，683.58             140，779，683.58 中信建投甄选搀杂 A                                                                  单元：东谈主民币元  技俩            已杀青部分                  未杀青部分                  未分派利润算计 上年度 末 本期期 初 本期利 润 本期基 金份额 交易产                494，506.92              7，020，671.41            7，515，178.33 生的变 动数                                  第 28页，共 58页                                         中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 其中：基 金申购              82，321，765.17             2，010，793.20                84，332，558.37 款 基金赎           -81，827，258.25               5，009，878.21               -76，817，380.04 回款 本期已 分派利                          -                         -                           - 润 本期末           344，181，709.75             -16，886，893.12               327，294，816.63 中信建投甄选搀杂 C                                                                       单元：东谈主民币元  技俩          已杀青部分                     未杀青部分                     未分派利润算计 上年度 末 本期期 初 本期利 润 本期基 金份额 交易产              -47，311，521.06           24，637，928.10               -22，673，592.96 生的变 动数 其中：基 金申购              140，527，075.24            2，057，442.21               142，584，517.45 款 基金赎           -187，838，596.30             22，580，485.89              -165，258，110.41 回款 本期已 分派利                          -                         -                           - 润 本期末              163，253，974.07           -8，337，483.50               154，916，490.57                                                                       单元：东谈主民币元                           本期 2024 年 01 月 01 日至 2024        上年度可比期间 2023 年 01 月         技俩                                 年 12 月 31 日                 01 日至 2023 年 12 月 31 日 活期入款利息收入                                2，920，243.25                    4，805，714.97 依期入款利息收入                                           -                               - 其他入款利息收入                                           -                               - 结算备付金利息收入                                 119，966.18                     391，820.83                                   第 29页，共 58页                                 中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 其他                                  39，096.58                   97，148.72           算计                     3，079，306.01                5，294，684.52                                                            单元：东谈主民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           技俩                          年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额                     4，348，000，920.86            6，576，255，352.24 减：卖出股票成本总额                   4，273，982，375.10            6，637，139，161.47 减：交易用度                           6，943，953.61               13，731，367.79 买卖股票差价收入                        67，074，592.15              -74，615，177.02                                                            单元：东谈主民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           技俩                          年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入                         2，675.83                     971.00 债券投资收益——买卖债券（债                                         -9.89                 346，240.94 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收                                             -                           - 入 债券投资收益——申购差价收                                             -                           - 入 算计                                   2，665.94                 347，211.94                                                            单元：东谈主民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           技俩                          年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到期兑                                             -                1，613，547.06 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到                                             -                1，267，000.00 期兑付）成本总额 减：应计利息总额                                    -                     241.60 减：交易用度                                   9.89                       64.52 买卖债券差价收入                                -9.89                 346，240.94      无。                          第 30页，共 58页                                  中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                                             单元：东谈主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月            技俩                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益                      11，272，846.62               14，042，444.90 其中：证券出借权益抵偿收入                                -                           - 基金投资产生的股利收益                                  -                           - 算计                               11，272，846.62               14，042，444.90                                                             单元：东谈主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           技俩称呼                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 ——股票投资                            2，377，157.05               -7，806，806.20 ——债券投资                               19，113.93                 134，223.79 ——资产救济证券投资                                   -                           - ——基金投资                                       -                           - ——贵金属投资                                      -                           - ——其他                                         -                           - ——权证投资                                       -                           - 减：应税金融商品公允价值变动                               -                           - 产生的预估升值税 算计                                2，396，270.98               -7，672，582.41                                                             单元：东谈主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月            技俩                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 基金赎回费收入                            166，699.37                  309，775.33 算计                                 166，699.37                  309，775.33 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额中归入基金资产的比例按持有期间递减且不低 于 25%。      无。                           第 31页，共 58页                                         中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                                                     单元：东谈主民币元                           本期 2024 年 01 月 01 日至 2024     上年度可比期间 2023 年 01 月           技俩                                 年 12 月 31 日              01 日至 2023 年 12 月 31 日 审计用度                                       45，000.00                   80，000.00 信息裸露费                                     120，000.00                  120，000.00 证券出借背约金                                            -                           - 算计                                        165，000.00                  200，000.00      收尾资产欠债表日，本基金并无用作裸露的或有事项。      收尾财务报表批准日，本基金无关键资产欠债表日后事项。                关联方称呼                                   与本基金的关系 中信建投基金管制有限公司                            基金管制东谈主、注册登记机构、基金销售机构 中信建投证券股份有限公司                            基金管制东谈主的鼓舞、基金销售机构 国金证券股份有限公司                              基金托管东谈主、基金销售机构 中信建投利信成本管制（北京）有限公司                      基金管制东谈主的子公司 中信建投期货有限公司                              与基金管制东谈主并吞控股鼓舞、基金销售机构 注：下述关联交易均在平素业务规模内按一般营业条目签订。                                                                 金额单元：东谈主民币元                 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12   上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至                            月 31 日                    2023 年 12 月 31 日   关联方称呼                                   占当期股票成交                           占当期股票成交                    成交金额                                成交金额                                    总额的比例                             总额的比例 国金证券股份有        2，608，777，740.10         30.31%   9，222，566，004.20         68.63% 限公司      无。                                   第 32页，共 58页                                            中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                                                       金额单元：东谈主民币元                                 本期                                                        上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至    关联方称呼                        31 日                    成交金额          占当期债券成交总额              成交金额          占当期债券成交总额                                     的比例                                  的比例 国金证券股份有限公                    -                    -    1，613，547.06            100.00% 司                                                                       金额单元：东谈主民币元                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024                   上年度可比期间                        年 12 月 31 日                2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日    关联方称呼                  成交金额            占当期债券回购成              成交金额           占当期债券回购成                                   交总额的比例                               交总额的比例 国金证券股份有限公                -                    -   2，360，000，000.00             74.61% 司                                                                       金额单元：东谈主民币元                                   本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日    关联方称呼                            占当期佣金总量的            期末应付佣         占期末应付佣金总额                     当期佣金                                        比例                金余额             的比例 国金证券股份有限公 司                              上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日    关联方称呼                            占当期佣金总量的            期末应付佣         占期末应付佣金总额                     当期佣金                                        比例                金余额             的比例 国金证券股份有限公 司                                                                         单元：东谈主民币元                              本期 2024 年 01 月 01 日至 2024       上年度可比期间 2023 年 01 月         技俩                                    年 12 月 31 日                01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管制 费 其中：应支付销售机构的客户维 护费     应支付基金管制东谈主的净                              6，269，383.24                 10，889，375.22                                     第 33页，共 58页                                  中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 管制费 注：1、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 27 日，支付基金管制东谈主中信建投基金管制有限公司的管 理东谈主酬报按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其规画公 式为： 日管制东谈主酬报＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 年 8 月 28 日（含该日）起，支付基金管制东谈主的管制东谈主酬报按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其规画公式为： 日管制东谈主酬报＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。                                                                 单元：东谈主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月         技俩                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管 费 注：支付基金托管东谈主国金证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其规画公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                                 单元：东谈主民币元                           本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 取得销售处事费的各关联方                               当期发生的基金应支付的销售处事费      称呼                    中信建投甄选搀杂 A            中信建投甄选搀杂 C                 算计 中信建投基金管制有限公司                        -              313，898.44     313，898.44 中信建投证券股份有限公司                        -               11，552.71      11，552.71 国金证券股份有限公司                          -              228，026.77     228，026.77 算计                                  -              553，477.92     553，477.92                       上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 取得销售处事费的各关联方                               当期发生的基金应支付的销售处事费      称呼                    中信建投甄选搀杂 A            中信建投甄选搀杂 C                 算计 中信建投基金管制有限公司                        -              790，819.89     790，819.89 中信建投证券股份有限公司                        -               13，764.33      13，764.33 国金证券股份有限公司                          -              323，480.80     323，480.80 算计                                  -            1，128，065.02    1，128，065.02 注：支付基金销售机构的销售处事费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给中信建投基金管制有限公司，再由中信建投基金管制有限公司计 算并支付给各基金销售机构。其规画公式为： 日销售处事费＝前一日 C 类的基金资产净值×0.40%/当年天数。                           第 34页，共 58页                                     中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复   无。   无。   无。                                                                 单元：东谈主民币元              本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12    上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至   关联方称呼                 月 31 日                     2023 年 12 月 31 日                 期末余额          当期利息收入             期末余额           当期利息收入 国金证券股份有限 公司 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主国金证券股份有限公司支撑，存放在具有基金托管阅历的交通 银行股份有限公司，按同行利率或约定利率计息。   无。   无。   无。   无。   无。                               第 35页，共 58页                               中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复    无。    无。    本基金在日常谋划行动中波及的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。本基金管制 东谈主制定了政策和模范来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面限制经过，通过可靠的 管制及信息系统接续监控上述万般风险。    本基金管制东谈主的风险管制机构由董事会下属的公司风险限制与合规委员会、看守长、公司风险 管制委员会、风险管制部以及各个业务部门构成。公司实行全面、系统的风险管制，风险管制遮蔽 公司通盘政策模范、业务模范和操作模范。同期制定了系统化的风险管制模范，对风险管制的通盘 经过进行评估和改进。本基金的基金管制东谈主在董事会下确立风险限制与合规委员会，负责制定风险 管制的宏不雅政策，审议通过风险限制的总体门径等；在管制层层面确立风险管制委员会，辩论和制 定公司日常谋划过程中风险遏制和限制门径；在业务操作层面，由风险管制部负责调和并与各部门 相助完成运气派险管制。    本基金的基金管制东谈主对于金融器具的风险管制方法主如若通过定性和定量相勾通的分析方法去 评估各式风险发生的可能性过甚发生可能给基金资产形成的损失。从定性分析的角度开赴，判断风 险损失的严重进程和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度开赴，根据本基金的投资方向， 勾通基金资产所期骗金融器具特征通过特定的风险量化磋商、模子，日常的量化答复，详情风险损 失的限制和相应置信进程，实时可靠地对各式风险进行监督、检验和评估，并通过相应决议，将风 险限制在可承受的规模内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券之刊行东谈主出 现背约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金的基金管制东谈主在交易前对交易敌手的资信情状进行了充分的评估。本基金的银行入款存 放在本基金的托管东谈主或其他领有关联禀赋的银行，因而与银行入款关联的信用风险不关键。本基金 在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项清理， 背约可能性很小；在银行间同行商场等场外商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交 割样式进行限制以限制相应的信用风险。    本基金的基金管制东谈主建立了信用风险管制经过，通过对投资品种信用品级评估来限制证券刊行 东谈主的信用风险，且通过分布化投资以分布信用风险。                         第 36页，共 58页                                 中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复       无余额。       无余额。       无余额。                                                           单元：东谈主民币元          恒久信用评级      本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 AAA                                         -                           - AAA 以下                          1，103，363.02                 837，981.87 未评级                                         -                           -            算计                   1，103，363.02                 837，981.87 注：以上按恒久信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行单子等。       无余额。       无余额。       流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时碰到资金贫窭的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有东谈主于绽开期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易商场不活跃而带来的变现贫寒或因投资连接而无法在商场出现剧烈波动的情况下以合理 的价钱变现。       针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管制东谈主于绽开期内逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基 金管制东谈主在基金合同中瞎想了多量赎回条目，约定在相配情况下赎回肯求的处理样式，限制因绽开 申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金持有东谈主利益。       于本期末，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在一个月以内到期且 计息（该利息金额不关键）外，本基金所承担的其他金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约 到期现款流量。       本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及《公                         第 37页，共 58页                                               中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制限定》等律例的要求对本基金组合伙产的流动性风险进 行管制，通过独处的风险管制部门对本基金的组合持仓连接度磋商、畅达受限制的投资品种比例以 及组合在短期间内变现才调的概述磋商等流动性磋商进行接续的监测和分析。    本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产畅达 暂时受限制不成目田转让的情况参见附注 7.4.12（如有）。此外，本基金可通过卖出回购金融资产 样式借入短期资金冒失流动性需求，其上限一般不出奇基金持有的债券投资的公允价值。    同期，本基金的基金管制东谈主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的连接度；按照穿透 原则对交易敌手的财务情状、偿付才调及杠杆水对等进行必要的尽责探望与严格的准入管制，以及 对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态诊疗等门径严格管制本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制东谈主建立了逆回购交易质押品管制轨制：根据质押 品的禀赋详情质押率水平；接续监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允价值规画足 额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资规模保持一致。    商场风险是指基金所持金融器具的公允价值或改日现款流量因所处商场万般价钱因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率敏锐性 金融器具均濒临由于商场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融器具还濒临每 个付息期间收尾根据商场利率再行订价时对于改日现款流影响的风险。    本基金的基金管制东谈主依期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过诊疗投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管制。                                                                            单元：东谈主民币元    本期末    资产  货币资金         320，251，198.04              -           -                -   320，251，198.04 结算备付金          4，177，801.26               -           -                -     4，177，801.26 存出保证金          1，965，280.82               -           -                -     1，965，280.82 交易性金融                            -   1，103，363.02           -   629，990，934.39   631，094，297.41   资产 应收申购款                      -              -           -    2，683，928.25      2，683，928.25  资产整个         326，394，280.12   1，103，363.02           -   632，674，862.64   960，172，505.78    欠债 应付清理款                      -              -           -    46，167，721.74    46，167，721.74 应付赎回款                      -              -           -    1，684，937.52      1，684，937.52                                      第 38页，共 58页                                               中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 应付管制东谈主                            -              -            -      929，289.89       929，289.89   酬报 应付托管费                      -              -            -      154，881.66       154，881.66 应付销售服                            -              -            -        97，166.39        97，166.39   务费  应交税费                      -              -            -            58.06             58.06  其他欠债                      -              -            -    1，805，577.55      1，805，577.55  欠债整个                      -              -            -    50，839，632.81    50，839，632.81 利率敏锐度   缺口   上年度末    资产  货币资金         115，887，874.97              -            -                -   115，887，874.97 结算备付金          5，496，852.05               -            -                -     5，496，852.05 存出保证金          3，965，753.01               -            -                -     3，965，753.01 交易性金融                            -              -   837，981.87   642，165，022.04   643，003，003.91   资产 买入返售金  融资产 应收清理款                      -              -            -    40，097，663.08    40，097，663.08 应收申购款                      -              -            -    1，936，810.31      1，936，810.31  资产整个         250，511，543.11              -   837，981.87   684，199，495.43   935，549，020.41    欠债 应付清理款                      -              -            -    5，347，326.00      5，347，326.00 应付赎回款                      -              -            -      256，289.41       256，289.41 应付管制东谈主                            -              -            -      957，166.94       957，166.94   酬报 应付托管费                      -              -            -      159，527.84       159，527.84 应付销售服                            -              -            -      129，217.40       129，217.40   务费  应交税费                      -              -            -            23.89             23.89  其他欠债                      -              -            -    1，418，621.65      1，418，621.65  欠债整个                      -              -            -    8，268，173.13      8，268，173.13 利率敏锐度   缺口 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约限定的利率再行订价日或到期日孰早者 赐与分类。    于本期末及上年度末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例并不关键，                                      第 39页，共 58页                                       中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 因此商场利率的变动对于本基金净资产无关键影响。      外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无关键外汇风险。      其他价钱风险是指基金所持金融器具的公允价值或改日现款流量因除商场利率和外汇汇率之外 的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场交易 的股票和债券，所濒临的其他价钱风险开首于单个证券刊行主体本身谋划情况或特殊事项的影响， 也可能开首于证券商场举座波动的影响。      本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分布化裁减 其他价钱风险。此外，本基金的基金管制东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控，依期期骗多 种定量方法对基金进行风险度量，实时可靠地对风险进行追踪和限制。                                                                金额单元：东谈主民币元           技俩            本期末 2024 年 12 月 31 日         上年度末 2023 年 12 月 31 日                         公允价值          占基金资产净          公允价值             占基金资产净                                        值比例(%)                           值比例(%) 交易性金融资产－股票投资         629，990，934.39         69.28   642，165，022.04             69.25 交易性金融资产－基金投资                      -             -                 -                - 交易性金融资产－债券投资          1，103，363.02           0.12        837，981.87             0.09 交易性金融资产－贵金属投                      -             -                 -                - 资 繁衍金融资产－权证投资                       -             -                 -                - 其他                                -             -                 -                -           算计         631，094，297.41         69.40   643，003，003.91             69.34      假设        除事迹比拟基准之外的其他商场变量保持不变                                对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：东谈主民币                                元）                关联风险变量的变动                                本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31      分析                                                                  日                事迹比拟基准上升 5%              64，590，533.70                  39，398，739.46                事迹比拟基准下降 5%              -64，590，533.70                -39，398，739.46                               第 40页，共 58页                                 中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复   公允价值计量遣散所属的眉目，由对公允价值计量举座而言具有紧迫真义的输入值所属的最低 眉目决定：   第一眉目：相似资产或欠债在活跃商场上未经诊疗的报价。   第二眉目：除第一眉目输入值外关联资产或欠债径直或转折可不雅察的输入值。   第三眉目：关联资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                          单元：东谈主民币元  公允价值计量遣散所属的眉目       本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 第一眉目                           631，094，297.41            643，003，003.91 第二眉目                                        -                         - 第三眉目                                        -                         -          算计                    631，094，297.41            643，003，003.91   对于公开商场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括关键事项停牌、境内股票涨 跌停等导致的交易不活跃）和非公开采行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将关联 投资的公允价值列入第一眉目，并根据估值诊疗中选拔的对公允价值计量举座而言具有紧迫真义的 输入值所属的最低眉目，详情关联投资的公允价值应属第二眉目或第三眉目。本基金以导致各眉目 之间调节的事项发寿辰为说明各眉目之间调节的时点。                                                          单元：东谈主民币元                      本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日     技俩                      交易性金融资产                                                                算计                   债券投资                      股票投资 期初余额                            -                        -            - 当期购买                            -                        -            - 当期出售/结算                         -                        -            - 转入第三眉目                          -                        -            - 转出第三眉目                          -                        -            - 当期利得或损失总额                       -                        -            - 其中：计入损益的利                                 -                        -            - 得或损失    计入其他概述                                 -                        -            - 收益的利得或损失                           第 41页，共 58页                                中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 期末余额                           -                       -            - 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未杀青利得或                      -                       -            - 损失的变动——公允 价值变动损益                   上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日     技俩                     交易性金融资产                                                                算计                   债券投资                   股票投资 期初余额                           -              458，269.72   458，269.72 当期购买                           -                       -            - 当期出售/结算                        -                       -            - 转入第三眉目                         -                       -            - 转出第三眉目                         -              522，810.76   522，810.76 当期利得或损失总额                      -               64，541.04    64，541.04 其中：计入损益的利                                -               64，541.04    64，541.04 得或损失    计入其他概述                                -                       -            - 收益的利得或损失 期末余额                           -                       -            - 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未杀青利得或                      -                       -            - 损失的变动——公允 价值变动损益 注：本答复期不涉选取三眉目的交易性金融资产。 于 2023 年度，本基金从第三眉目转出的交易性金融资产均为限售期收尾可平旧友易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等技俩。   本基金本答复期末及上年度末均未持有非接续的以公允价值计量的金融器具。   本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这些金 融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   收尾资产欠债表日，本基金无需要说明的承诺事项。   收尾资产欠债表日，本基金无需要说明的其他紧迫事项。                         第 42页，共 58页                                中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复      本财务报表已于 2025 年 3 月 28 日经本基金的基金管制东谈主批准。                          §8 投资组合答复                                                      金额单元：东谈主民币元 序号                 技俩           金额               占基金总资产的比例(%)           其中：股票             629，990，934.39                  65.61           其中：债券               1，103，363.02                      0.11                 资产救济证券                  -                         -           其中：买断式回购的买入返售金融               -                         -           资产 代码               行业类别         公允价值（元）             占基金资产净值比例(%)  A       农、林、牧、渔业                 4，567，288.00                  0.50  B       采矿业                     21，348，014.00                  2.35  C       制造业                    421，297，998.31              46.33  D       电力、热力、燃气及水出产和供应业         4，418，314.30                  0.49  E       建筑业                      3，978，206.40                  0.44  F       批发和零卖业                  94，414，743.89              10.38  G       交通运输、仓储和邮政业             12，906，197.00                  1.42  H       住宿和餐饮业                              -                    -  I       信息传输、软件和信息本事办职业         34，455，543.25                  3.79  J       金融业                      5，739，560.48                  0.63  K       房地产业                     7，917，296.00                  0.87  L       租出和商务办职业                 3，999，177.00                  0.44  M       科学研究和本事办职业               4，969，023.76                  0.55  N       水利、环境和大家设施管制业            4，868，406.00                  0.54                          第 43页，共 58页                                            中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复  O        住户处事、修理和其他办职业                                  -                     -  P        教悔                                  4，462，446.00                  0.49  Q        卫生和社会责任                                        -                     -  R        文化、体育和文娱业                            648，720.00                   0.07  S        概述                                             -                     -                         算计                  629，990，934.39                 69.28      无余额。                                                                      金额单元：东谈主民币元                                                                      占基金资产净值比  序号              股票代码         股票称呼      数目（股）        公允价值（元）                                                                         例(%)                                      第 44页，共 58页                             中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复                       第 45页，共 58页                              中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复                        第 46页，共 58页                                  中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                                              金额单元：东谈主民币元 序号       股票代码      股票称呼      本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(％)                            第 47页，共 58页                              中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                                  金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码    股票称呼     本期累计卖出金额            占期初基金资产净值比例(％)                        第 48页，共 58页                             中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                               单元：东谈主民币元                       第 49页，共 58页                                    中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 买入股票成本（成交）总额                                                 4，259，431，130.40 卖出股票收入（成交）总额                                                 4，348，000，920.86                                                             金额单元：东谈主民币元 序号                 债券品种            公允价值             占基金资产净值比例(%)          其中：政策性金融债                           -                             -                                                             金额单元：东谈主民币元                                                             占基金资产净值比例  序号           债券代码        债券称呼   数目(张)           公允价值                                                                 (%)   无余额。   无余额。   无余额。   无。                              第 50页，共 58页                                      中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复      无。 到公开责难、处罚的情形说明      答复期内，本基金投资决议模范合乎关联法律律例的要求，未发现本基金投资的前十名证券的 刊行主体出现本期被监管部门立案探望，或在答复编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形。      基金投资的前十名股票未超出基金合同限定的备选股票库。                                                             单元：东谈主民币元 序号                      称呼                            金额                                                         金额单元：东谈主民币元                                                             占基金资产净值      序号           债券代码          债券称呼         公允价值                                                               比例(％)      无余额。      由于四舍五入的原因，分项之和与算计项之间可能存在尾差。                              §9 基金份额持有东谈主信息                                第 51页，共 58页                                               中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                                                                  份额单元：份                      户均持有                               持有东谈主结构         持有东谈主户         的基金份                机构投资者                         个东谈主投资者 份额级别         数（户）           额              持有份额         占总份额比         持有份额             占总份额比                                                      例                              例 中信建投 甄选搀杂         6，044   47，376.22   130，891，392.59     45.7116%   155，450，489.60        54.2884%   A 中信建投 甄选搀杂        10，702   13，154.52    71，118，316.84     50.5175%   69，661，366.74         49.4825%   C  算计         16，232   26，313.55   202，009，709.43     47.2956%   225，111，856.34        52.7044% 注：持有东谈主户数算计数少于各分项之和，系部分基金持有东谈主理有多个份额类别基金所致。        技俩                   份额级别                  持有份额总额（份）             占基金总份额比例 基金管制东谈主通盘从业东谈主              中信建投甄选搀杂 A                       65，328.22                    0.0228% 员持有本基金                  中信建投甄选搀杂 C                        5，129.39                    0.0036%                                  算计                      70，457.61                    0.0165%               技俩                        份额级别           持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档管制东谈主员、基金投资和研究                     中信建投甄选混                                               0 部门负责东谈主理有本绽开式基金                         合A                                       中信建投甄选混                                               0                                       合C                                           算计                                                0 本基金基金司理持有本绽开式基金                       中信建投甄选混                                               0                                       合A                                       中信建投甄选混                                               0                                       合C                                           算计                                                0                                  §10 绽开式基金份额变动                                                                                      单元：份                                              中信建投甄选搀杂 A               中信建投甄选搀杂 C 基金合同奏效日（2019 年 12 月 23 日）基金份                       688，497，964.07               73，423，339.69                                       第 52页，共 58页                            中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 额总额 本答复期期初基金份额总额                   293，346，428.44   209，180，284.31 本答复期基金总申购份额                     75，006，707.92   138，543，476.82 减：本答复期基金总赎回份额                   82，011，254.17   206，944，077.55 本答复期基金拆分变动份额（份额减少以                                             -                - “-”填列） 本答复期期末基金份额总额                   286，341，882.19   140，779，683.58                    §11 关键事件揭示   本答复期内，本基金未召开基金份额持有东谈主大会。   本答复期内，基金管制东谈主、基金托管东谈主的专门基金托管部门未发生关键东谈主事变动。   本答复期内，无波及基金管制东谈主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本答复期内，本基金投资策略未发生改变。   本答复期内为本基金提供审计处事的管帐师事务所由普华永谈中天管帐师事务所（特殊无为合 伙）更换为安永华明管帐师事务所（特殊无为合伙）。答复期内本基金应支付审计机构安永华明管帐 师事务所（特殊无为合伙）审计用度 45，000.00 元整，其已提供审计处事的连气儿年限为 1 年。          门径 1                              内容 受到查抄或处罚等门径的主体           管制东谈主 受到查抄或处罚等门径的期间           2024 年 05 月 16 日 采取查抄或处罚等门径的机构           中国证监会北京监管局 受到的具体门径类型               责令改正                         违犯《证券期货谋划机构私募资产管制业务管制办 受到查抄或处罚等门径的原因                         法》等 管制东谈主采取整改门径的情况（如建议整改意     公司积极进行整改，收尾本答复期末已向中国证监会                      第 53页，共 58页                                         中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 见）                                  北京监管局提交完成整改答复。 其他 注：答复期内基金管制东谈主的高档管制东谈主员无受查抄或处罚等情况。      本答复期内，基金托管东谈主的托管业务部门过甚关联高档管制东谈主员无受查抄或处罚等情况。                                                                金额单元：东谈主民币元                         股票交易                     应支付该券商的佣金 券商名     交易单                      占当期股票                                                              占当期佣金          备注  称      元数目      成交金额            成交总额的           佣金                                                              总量的比例                                    比例 华安证 券 国金证 券 国联民 生证券 长城证 券 德邦证 券                                                                         已退租                                                                         （2021 年 中泰证                                                                     10 月 31 券                                                                       日），009363                                                                         席位已退租                                                                         （2021 年 东方财 富证券 东吴证 券 注：1、本答复期内本基金无减少交易单元，新增交易单元的证券公司为国联民生证券股份有限公司、 中泰证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、华安证券股份有限公司。 司公募基金证券交易用度管制办法》，基金管制东谈主取舍证券公司参与证券交易的圭臬和模范如下： （1）取舍证券公司参与证券交易的圭臬                                  第 54页，共 58页                                        中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 基金管制东谈主根据本身合规风控才调、信息系统确立水平、运营及交易处事才调、研究处事才调、产 品管制限制等情况，审慎取舍财务情状致密，谋划正经模范，系统运行安全，合规风控才调、运营 及交易处事才调、研究处事才调较强的证券公司参与证券交易。 （2）取舍证券公司参与证券交易的模范 基金管制东谈主指定专东谈主负责参与证券交易的证券公司的准入评估，并根据评估遣散完成与证券公司的 条约签订及交易佣金费率的详情等责任。 基金管制东谈主建立了“证券研究答复质地评分机制”“证券概述研究处事评分体系”等，每季度组织 公募投研部门完成对已相助证券公司的研究处事打分评价，评价遣散是详情/诊疗证券公司股票交易 成交金额及佣金比例限制的参考。 金管制东谈主裸露的《中信建投基金管制有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况 （2024 年度）》答复期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本基金家具年度答复答复期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，2024 年上半年度仍除名适用中国证监会原《对于完善证券投资 基金交易席位轨制联系问题的见告》以及本基金管制东谈主原《中信建投基金管制有限公司公募基金交 易单元管制办法》的关联限定。                                                              金额单元：东谈主民币元                                                                      基金交              债券交易                   债券回购交易               权证交易                                                                       易                                                                          占                                                                          当                                                                          期                                                                          基 券商                                                            占当期    成   金                    占当期债券                      占当期债券 称呼                                                      成交    权证成    交   成        成交金额        成交总额的       成交金额           回购成交总                                                         金额    交总额    金   交                      比例                        额的比例                                                               的比例    额   总                                                                          额                                                                          的                                                                          比                                                                          例 华安                -         -                -         -    -       -   -   - 证券 国金                -         -                -         -    -       -   -   - 证券 国联 民生    245，620.98    100.00%   25，000，000.00     6.17%    -       -   -   - 证券 长城             -         -                -         -    -       -   -   -                                第 55页，共 58页                                     中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复 证券 德邦            -          -                -        -   -        -   -   - 证券 中泰            -          -                -        -   -        -   -   - 证券 东方 金钱         -          -   380，000，000.00   93.83%   -        -   -   - 证券 东吴            -          -                -        -   -        -   -   - 证券 序号             公告事项                   法定裸露样式            法定裸露日历       中信建投基金管制有限公司旗       告提醒性公告       中信建投价值甄选搀杂型证券       投资基金 2023 年第 4 季度答复       中信建投基金管制有限公司关       旗下基金关联销售业务的公告       对于中信建投基金管制有限公       司旗下部分基金加多第一创业       并通达依期定额投资业务及开       展费率优惠的公告       中信建投基金管制有限公司旗       示性公告       中信建投价值甄选搀杂型证券       投资基金 2023 年年度答复       中信建投基金管制有限公司旗       告提醒性公告       中信建投价值甄选搀杂型证券       投资基金 2024 年第 1 季度答复       中信建投基金管制有限公司关       于暂停海银基金销售有限公司       办理旗下基金关联销售业务的       公告       中信建投价值甄选搀杂型证券       料摘录更新                             第 56页，共 58页                                  中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复      中信建投价值甄选搀杂型证券      料摘录更新      中信建投基金管制有限公司旗      告提醒性公告      中信建投价值甄选搀杂型证券      投资基金 2024 年第 2 季度答复      中信建投基金管制有限公司关      于旗下部分基金的销售机构由      更为华源证券股份有限公司的      公告      中信建投基金管制有限公司旗      示性公告      中信建投价值甄选搀杂型证券      投资基金 2024 年中期答复      对于中信建投基金管制有限公      司旗下部分基金加多国贸期货      期定额投资业务及开展费率优      惠的公告      中信建投基金管制有限公司旗      告提醒性公告      中信建投价值甄选搀杂型证券      投资基金 2024 年第 3 季度答复      中信建投基金管制有限公司关      管帐师事务所的公告      中信建投基金管制有限公司关      的公告      中信建投基金管制有限公司直      更的公告      中信建投价值甄选搀杂型证券      投资基金招募说明书（更新）      中信建投价值甄选搀杂型证券      料摘录更新      中信建投价值甄选搀杂型证券      投资基金(C 类份额)基金家具资                            第 57页，共 58页                          中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金 2024 年年度答复      料摘录更新               §12 影响投资者决议的其他紧迫信息   本答复期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或出奇 20%的情况。   本答复期内，无影响投资者决议的其他紧迫信息。    《中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金基金合同》；    《中信建投价值甄选搀杂型证券投资基金托管条约》；   基金管制东谈主、基金托管东谈主处。   投资者不错在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                     中信建投基金管制有限公司                                       二〇二五年三月三十一日                    第 58页，共 58页

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