中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金      基金不竭东说念主:中信建投基金不竭有限公司      基金托管东说念主:中国工商银行股份有限公司       申报送出日历:2025 年 03 月 31 日                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报   基金不竭东说念主的董事会、董事保证本申报所载贵府不存在子虚纪录、误导性述说或关键遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律职守。今年度申报仍是三分之二以 上沉寂董事署名得意，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2025年03月28日复核了本报 告中的财务方针、净值阐扬、利润分拨情况、财务司帐申报、投资组合申报等内容，保证复核内 容不存在子虚纪录、误导性述说或者关键遗漏。   基金不竭东说念主承诺以敦厚信用、勤勉尽责的原则不竭和欺诈基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募阐述书偏激更新。   本申报中财务贵府仍是审计。安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了圭臬 无保属意见的审计申报，请投资者留意阅读。   本申报期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                        第 1页，共 76页                                                                             中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                                                                               第 2页，共 76页                                                                         中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                                                                           第 3页，共 76页                             中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                             §2 基金简介 基金称呼               中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 基金简称               中信建投睿利 基金主代码              003308 基金运作方式             契约型绽放式 基金合同收效日            2016 年 12 月 07 日 基金不竭东说念主              中信建投基金不竭有限公司 基金托管东说念主              中国工商银行股份有限公司 申报期末基金份额总额         25，430，455.78 份 基金合同存续期            不依期 下属分级基金的基金简称        中信建投睿利 A               中信建投睿利 C 下属分级基金的交易代码        003308                 004635 申报期末下属分级基金的份额      16，578，645.40 份        8，851，810.38 份 总额                          本基金主要投资于股票等权益类金融器用和债券等固定                        收益类金融器用，在有用戒指风险的前提下，通过积极无邪 投资宗旨                        的资产配置和组合精选，充分把抓市集契机，力务竣事基金                        资产的持续慎重升值。                          本基金采取从上至下的策略，通过对宏不雅经济基本面（包                        括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）的分析判                        断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、证券市集估值 投资策略                        水对等）的潜入研究，分析股票市集、债券市集、货币市集                        三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、                        债券、现款之间的投资比例进行动态调养。 事迹比较基准                       中证 500 指数收益率×60%+中债概述指数收益率×40%                          本基金属于夹杂型基金，其预期风险和预期收益高于货 风险收益特征                 币市集基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资                        基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。 注：根据基金不竭东说念主于 2024 年 6 月 7 日泄漏的《对于中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资 基金变更事迹比较基准并纠正基金合同和托管条约的公告》                          《中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证 券投资基金基金合同》，自 2024 年 6 月 7 日起，本基金的事迹比较基准由“60%×沪深 300 指数收益 率+40%×中债概述指数收益率”变更为“中证 500 指数收益率×60%+中债概述指数收益率×40%”。         技俩                   基金不竭东说念主                 基金托管东说念主                             第 4页，共 76页                                        中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 称呼                            中信建投基金不竭有限公司                  中国工商银行股份有限公司               姓名              朱伟                            郭明 信息泄漏负责               接洽电话            010-59100208                  010-66105799 东说念主               电子邮箱            zhuweibj@csc.com.cn           custody@icbc.com.cn 客户行状电话                        4009-108-108                  95588 传真                            010-59100298                  010-66105798                               北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅                 北京市西城区恢复门内大街 55 注册地址                               苑 3 号楼 1 室                    号                               北京市东城区向阳门内大街 188              北京市西城区恢复门内大街 55 办公地址                               号鸿安海外大厦 6、8 层                 号 邮政编码                          100010                        100140 法定代表东说念主                         黄凌                            廖林 本基金采取的信息泄漏报纸名                 上海证券报 称 登载基金年度申报正文的不竭                 www.cfund108.com 东说念主互联网网址 基金年度申报备置地点                    基金不竭东说念主及基金托管东说念主住所        技俩                           称呼                               办公地址                       安永华明司帐师事务所（特殊普通合                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 司帐师事务所                       伙）                               安永大楼 17 层 01-12 室                       中信建投基金不竭有限公司                     北京市东城区向阳门内大街 188 号鸿 注册登记机构                                                        安海外大厦 6、8 层                   §3 主要财务方针、基金净值阐扬及利润分拨情况                                                                       金额单元：东说念主民币元 间数     中信建投睿利          中信建投睿        中信建投睿         中信建投睿利        中信建投睿利        中信建投睿 据和        A              利C           利A             C             A            利C 方针 本期     3，127，066.49   2，157，574.1   -411，503.47   -160，317.27   -482，158.06   -218，759.72 已实                              1 现收 益                                        第 5页，共 76页                                      中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 本期     1，762，962.48   3，066，846.2   -140，250.66     240，403.55   -1，651，492.6   -750，304.41 利润                              0                                           5 加权           0.1095        0.1601      -0.0164          0.0109       -0.2565       -0.2607 平均 基金 份额 本期 利润 本期           11.40%        17.60%        -1.57%          1.08%       -23.82%       -24.83% 加权 平均 净值 利润 率 本期           7.94%          7.51%        -0.75%         -1.15%       -20.58%       -20.89% 基金 份额 净值 增长 率 末数             2024 年末                      2023 年末                      2022 年末 据和 方针 期末     1，556，246.38    501，504.05    109，405.33    -333，376.86    153，819.82    -19，316.02 可供 分拨 利润 期末           0.0939        0.0567        0.0134        -0.0171        0.0211       -0.0057 可供 分拨 基金 份额 利润 期末     18，134，891.7   9，353，314.4   8，277，066.4   19，177，880.6   7，435，981.47   3，349，423.7 基金                8             3             4              5                            9 资产 净值 期末           1.0939        1.0567        1.0134         0.9829        1.0211        0.9943 基金 份额 净值                                       第 6页，共 76页                                          中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 计期 末指 标 基金         29.16%            24.93%           19.66%       16.20%     20.57%     17.55% 份额 累计 净值 增长 率 注：1、本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益。 的金额为期末未分拨利润的已竣事部分；如果期末未分拨利润的未竣事部分为负数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分拨利润（已竣事部分相抵未竣事部分）。 列数字。 中信建投睿利 A 净值阐扬                               份额净值增                        事迹比较基              份额净值增                            事迹比较基       阶段                      长率圭臬差                        准收益率标      ①－③       ②－④               长率①                             准收益率③                                 ②                           准差④ 曩昔三个月                5.83%            2.07%        1.01%      1.21%    4.82%      0.86% 曩昔六个月               21.58%            1.97%       10.98%      1.19%    10.60%     0.78% 曩昔一年                 7.94%            1.81%       11.50%      0.94%    -3.56%     0.87% 曩昔三年            -14.92%               1.43%       -8.85%      0.76%    -6.07%     0.67% 曩昔五年                11.89%            1.25%        3.89%      0.77%    8.00%      0.48% 自基金合同生              29.16%            1.11%       17.24%      0.73%    11.92%     0.38% 效起于今 中信建投睿利 C 净值阐扬                               份额净值增                        事迹比较基              份额净值增                            事迹比较基       阶段                      长率圭臬差                        准收益率标      ①－③       ②－④               长率①                             准收益率③                                 ②                           准差④ 曩昔三个月                5.72%            2.07%        1.01%      1.21%    4.71%      0.86% 曩昔六个月               21.35%            1.97%       10.98%      1.19%    10.37%     0.78% 曩昔一年                 7.51%            1.81%       11.50%      0.94%    -3.99%     0.87% 曩昔三年            -15.93%               1.43%       -8.85%      0.76%    -7.08%     0.67% 曩昔五年                 9.70%            1.25%        3.89%      0.77%    5.81%      0.48% 自基金合同生              24.93%            1.15%       18.38%      0.75%    6.55%      0.40%                                           第 7页，共 76页                          中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 效起于今 注：根据基金不竭东说念主于 2024 年 6 月 7 日泄漏的《对于中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资 基金变更事迹比较基准并纠正基金合同和托管条约的公告》                          《中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证 券投资基金基金合同》，自 2024 年 6 月 7 日起，本基金的事迹比较基准由“60%×沪深 300 指数收益 率+40%×中债概述指数收益率”变更为“中证 500 指数收益率×60%+中债概述指数收益率×40%”。 较 注：1、以上第 1 张图为中信建投睿利 A 基金份额累计净值增长率与同期事迹比较基准收益率的历史 走势对比图，绘画日历为 2016 年 12 月 7 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日；                           第 8页，共 76页                          中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 对比图，绘画日历为 2017 年 5 月 26 日（首笔份额登记日）至 2024 年 12 月 31 日； 基金变更事迹比较基准并纠正基金合同和托管条约的公告》                          《中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证 券投资基金基金合同》，自 2024 年 6 月 7 日起，本基金的事迹比较基准由“60%×沪深 300 指数收益 率+40%×中债概述指数收益率”变更为“中证 500 指数收益率×60%+中债概述指数收益率×40%”。 注：根据基金不竭东说念主于 2024 年 6 月 7 日泄漏的《对于中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资 基金变更事迹比较基准并纠正基金合同和托管条约的公告》                          《中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证                           第 9页，共 76页                         中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 券投资基金基金合同》，自 2024 年 6 月 7 日起，本基金的事迹比较基准由“60%×沪深 300 指数收益 率+40%×中债概述指数收益率”变更为“中证 500 指数收益率×60%+中债概述指数收益率×40%”。   无。                        §4 不竭东说念主申报   中信建投基金不竭有限公司（以下简称“中信建投基金”）于 2013 年 9 月 9 日在北京成立，注 册老本 4.5 亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股。中信建投基金主要计划公开召募证券投资 基金召募、销售、不竭，特定客户资产不竭以及中国证监会许可的其他业务。   截止申报期末，中信建投基金在管公募证券投资基金共 59 个。   中信建投基金以公募基金为业务本源，以专户业务为行状抓手，加强投研体系设立，留意中枢 投资东说念主才的蕴蓄、培养，络续普及主动投资不竭材干。同期，中信建投基金加强客户体系设立，积 极拓展渠说念，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保障机构的相助力度。中信建投基金各 项业务有序开展，为进一步发展奠定了精致的基础。   中信建投基金当作基金不竭公司，承袭“忠于信，健于投”，追求以慎重的投资，回馈于客户 的信任；死力于于经过永恒勤劳，打造具有影响力的品牌。                        任本基金的基金经          证                        理（助理）期限           券                                          从  姓名         职务                                        阐述                                     离任   业                        任职日历                                     日历   年                                          限                                               中国籍，1986 年 10 月生，伯明                                               翰大学货币银行与金融学硕                                               士。曾任职于北京始创期货有                                               限职守公司期权及场外繁衍品        本基金的基金司理、多元                       12   部从事繁衍品投资与研究，中 杨志武                    2023-03-17   -        资产配置部行政负责东说念主                        年    国海外期货股份有限公司金融                                               业务部从事繁衍品投资与研                                               究，中邮创业基金不竭股份有                                               限公司转换业务部从事证券投                                               资研究、权益投资部担任投资                         第 10页，共 76页                      中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                                           司理。2022 年 3 月加入中信建                                           投基金不竭有限公司，现任本                                           公司多元资产配置部行政负责                                           东说念主、基金司理，担任中信建投                                           稳利夹杂型证券投资基金、中                                           信建投睿信无邪配置夹杂型证                                           券投资基金、中信建投睿利灵                                           活配置夹杂型发起式证券投资                                           基金、中信建投双鑫债券型证                                           券投资基金、中信建投致远混                                           合型证券投资基金基金司理。                                           中国籍，1981 年 8 月生，好意思国                                           宾夕法尼亚州立大学数学博                                           士。曾任北京始创期货金融创                                           新部量化策略和期权分析师，                                           北京派朗科技金融工程部金融                                           工程师，国金基金指数投资部、                                           量化投资三部基金司理助理、                                           基金司理，北京创金启富基金 艾翀      本基金的基金司理    2024-02-06   -   8年   投资研究部量化投资操纵，恒                                           安圭臬东说念主寿投资部高等投资经                                           理。2023 年 9 月加入中信建投                                           基金不竭有限公司，现任本公                                           司多元资产配置部基金司理，                                           担任中信建投睿信无邪配置混                                           合型证券投资基金、中信建投                                           睿利无邪配置夹杂型发起式证                                           券投资基金基金司理。 注：1、基金司理任职日历、离任日历根据基金不竭东说念主对外泄漏的任免日历填写。首任基金司理，任 职日历为基金合同收效日。 的关联章程。      本申报期内，本基金不竭东说念主严格遵命《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资 基金运作不竭办法》、          《公开召募证券投资基金信息泄漏不竭办法》、                              《公开召募证券投资基金销售机 构监督不竭办法》、         《证券投资基金不竭公司公说念交易轨制率领意见》、基金合同和其他关联法律次序， 本着敦厚信用、勤勉尽责的原则不竭基金资产，在严格戒指风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求 最大利益。本申报期内，基金运作全体正当合规，莫得毁伤基金份额持有东说念主利益。                      第 11页，共 76页                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报   本基金不竭东说念主根据《证券投资基金不竭公司公说念交易轨制率领意见》等次序制定了《中信建投 基金不竭有限公司公说念交易不竭办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分拨智商的 里面戒指，并通过使命轨制、经过和期间技能保证公说念交易原则的竣事。同期，通过监察稽核、事 后分析和信息泄漏来保证公说念交易过程和遣散的监督。   本申报期内，本基金不竭东说念主严格实践《证券投资基金不竭公司公说念交易轨制率领意见》，完善相 应轨制及经过，通过系统和东说念主工等各式方式在各业务智商严格戒指交易公说念实践。公司通过对不同 时间窗口下的不同组合间股票和债券的同向交易进行价差分析，交易时机、交易价差和交易数目均 可合长入释，未发现不同投资组合之间存在非公说念交易的情况。   本申报期内未发现本基金存在颠倒交易行动。本申报期内，未出现波及本基金的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量突出该证券当日成交量 5%的情况。   在 2024 年，中国和全国列国的酬酢行径愈加频频，更多的彰显大国影响力。欧洲和全国多个国 家也完成了政府换届。俄乌战争、巴以突破延续，不外在 2025 年可能缓解和停歇，将对全国经济和 全球多类资产价钱产生影响。好意思国经济全年阐扬比较强盛，GDP 增长 2.8%，破钞开销作念出了主要贡 献；通胀显耀下落愈加接近 2%的宗旨；平静率天然有波动，年末也戒指到了 4%以下。好意思联储 9 月开 始降息，全年累计降息 100bp。纳斯达克指数飞腾 28.64%，年末创出历史新高。特朗普在好意思国大选 中成功，起先全面影响全国政事阵势。全年全国列国的摩擦加多，欧盟和好意思国王人对中国在部分商品 品类上提高了关税税率。   国内经济 1 季度稳步复苏，2 季度有所下滑，3 季度低位运行，4 季度在破钞政策援助下企稳回 升。尽管持续有外部环境的压力，出口增长比较于前一年愈加强盛，其中高端制造是主要增量；全 年破钞增速有所下滑，好意思联储降息后，显耀加强了在破钞上的政策强度，提振了破钞；投资增速变 化不大，其中地产方面为主要政策援助宗旨，地产投资降幅显耀收窄。企业全体盈利水平前 3 季度 增速放缓，9 月以后起先回升。部分行业如破钞电子，仍是从周期底部反弹。破钞是主要角落变量。   跟好意思联储降息、国内破钞政策援助、企业盈利节拍比较一致，A 股在 1 季度经过大幅调养和反 弹之后，5 月 20 日之前呈触动上行走势，自后起先调养并于 6 月加快下行，一直到 9 月 24 日多部 委联合新闻发布会，市集起先快速反弹后持续触动上行。机器东说念主和 AI 软硬件等板块见解的科技行情 成为市集主要上升力量。跟股市阐扬不同，十年国债活跃券的利率水平全年持续下行，从岁首的 2.57% 一起下落到了 1.61%，11 月下旬以后，更是加快下行，市集对政策预期相配积极。   申报期内依然对持价值投资的理念，在复杂的经济环境与宏不雅事件冲击配景下，利用量化方法 对各式作风与行业进行了平衡的配置，充分利用行业和个股的散播度，裁汰资产组合的波动，力求                       第 12页，共 76页                        中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 在行业与作风平衡配置的基础上，追求组合永恒相对慎重的申报。   截止申报期末中信建投睿利 A 基金份额净值为 1.0939 元，本申报期内，该类基金份额净值增长 率为 7.94%，同期事迹比较基准收益率为 11.50%；截止申报期末中信建投睿利 C 基金份额净值为   瞻望 2025 年，特朗普重新在野后，在经济和酬酢等政策上起先发生显耀迤逦，马斯克主导的政 府效用部给好意思国里面带来了不小的荡漾。好意思联储在 12 月议息会议上对 2025 年的降息次数和详情趣 王人有所下落，主要照旧根据好意思国的经济数据来调养降息旅途。2025 年 2 月底好意思国对中国提高关税， 后续也可能会有其他政策冲击，但是冲击事后，可能概略愈加乐不雅。好意思联储戒指的海外市集的流动 性以及影响的全球风险偏好，仍将对中国经济政策形成制约，国内务策能否真的提振内需，有待新 的经济数据来平静考据。2024 年末到 2025 岁首，中国发布疑似 6 代战机，开源的 deepseek 用更低 的成本达到了跟最新 GPT 模子肖似的效果等等一系列关键事件，解说了中国在科技竞争中的力量， 提振了市集信心。跟着中国产业升级取得有目共睹的成就，全球产业链重构也对中国的冲击越来越 小。包括机器东说念主在内的百行万企的 AI+也成为了 2025 年投资的主旋律。制造业升级的“最费事的一 个卡脖子范畴”芯片制造范畴也在平静破冰。预期更多行业将 2025 年出现盈利拐点。   总体来看，2025 年对权益的风险偏好可能要优于 2024 年上半年，全年各个板块可能王人会有表 现契机。科技成长是主旋律；内需的复苏有待考据，可能是伏击的角落变量；红利类资产会有持续 的机构资金援助；其他板块盈利改善的公司也有契机。   本申报期内，本基金不竭东说念主结正当律次序和业务发展需要，进一步纠正、完善了公司里面轨制； 组织多项合规培训，加强职工的风险意志和合规意志；针对投资研究等重心业务，加大查验力度， 促进公司业务正当合规、慎重计划；积极参与新家具、新业务的联想，提议合规建议，对基金宣传 推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规不竭使命，有用防患风险，掩盖违章行动的发生。   本申报期内，本基金不竭东说念主所不竭的基金全体运作正当合规。本基金不竭东说念主将连续以风险戒指 为中枢，对持基金份额持有东说念主利益优先的原则，提高监察稽核使命的科学性和有用性，切实保障基 金安全、合规运作。   根据中国证监会关联章程和基金合同约定，本基金不竭东说念主严格按照企业司帐准则、中国证监会 关联章程、中国证券投资基金业协会关联指引和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管东说念主根据法律次序要求履行估值及净值筹画的复核职守。   本基金不竭东说念主已制定基金估值和份额净值计价的业务不竭轨制，明确基金估值的程序和期间；                        第 13页，共 76页                      中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 建立了估值委员会，由公司摊派运营指挥任估值委员会主任，委员包括权益投资关联部门、固定收 益部、多元资产配置部、研究部、特定资产不竭部、稽控合规部、风险不竭部、运营不竭部的部门 负责东说念主。本基金不竭东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员老练各样投资品种的估值原则和具体估 值程序。估值经过中包含风险监测、戒指和申报机制。基金不竭东说念主改变估值期间，导致基金资产净 值的变化在 0.25%以上的，对所采取的关联估值期间、假设及输入值的顺应性征询司帐师事务所的 专科意见。基金司理可参与估值原则和方法的磋议，但不参与估值价钱的最终决策和实践。   本申报期内，参与估值经过各方之间无关键利益突破。   本基金不竭东说念主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署行状条约，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同行市集的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据。   本基金本申报期内未实施利润分拨，相宜关联次序及基金合同的章程。   本基金本申报期未发生流畅二十个使命日基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主的情形。   本基金本申报期内出现突出流畅六十个使命日基金资产净值低于 5000 万元的情形，基金不竭东说念主 已向中国证监会报送了关联惩办决策的申报。自 2024 年 5 月 28 日起，本基金迷你期间的审计费、 信息泄漏费等关联固定用度由基金不竭东说念主固有资金承担。                     §5 托管东说念主申报   本申报期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格遵命《证券投资基金法》偏激他法 律次序和基金合同的关联章程，不存在职何毁伤基金份额持有东说念主利益的行动，全王人遵法尽责地履行 了基金托管东说念主应尽的义务。   本申报期内，本基金的不竭东说念主中信建投基金不竭有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 筹画、基金份额申购赎回价钱筹画、基金用度开支等问题上，本基金托管东说念主未发现毁伤基金份额持 有东说念主利益的行动。   本基金托管东说念主照章对中信建投基金不竭有限公司编制和泄漏的本基金 2024 年年度申报中财务 方针、净值阐扬、利润分拨情况、财务司帐申报、投资组合申报等内容进行了核查，以上内容真实、                      第 14页，共 76页                         中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 准确和竣工。                         §6 审计申报 财务报表是否经过审计      是 审计意见类型          圭臬无保属意见 审计申报编号          安永华明（2025）审字第 70069507_A11 号 审计申报标题              审计申报 审计申报收件东说念主             中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金全体基金份                     额持有东说念主                       咱们审计了中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资                     基金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024                     年度的利润表、净资产变动表以及关联财务报表附注。                       咱们以为，后附的中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证 审计意见                     券投资基金的财务报表在系数关键方面按照企业司帐准则的规                     定编制，公允反应了中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券                     投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务情状以及 2024 年度的计划                     效用和净值变动情况。                       咱们按照中国注册司帐师审计准则的章程实践了审计工                     作。审计申报的“注册司帐师对财务报表审计的职守”部分进                     一步汇报了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册司帐师职 形成审计意见的基础           业说念德守则，咱们沉寂于中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式                     证券投资基金，并履行了行状说念德方面的其他职守。咱们信服，                     咱们获取的审计笔据是充分、顺应的，为发表审计意见提供了                     基础。 强调事项                无 其他事项                无                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金不竭层                     对其他信息负责。其他信息包括年度申报中涵盖的信息，但不                     包括财务报表和咱们的审计申报。                       咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也                     分歧其他信息发表任何神志的鉴证论断。 其他信息                  结合咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读其他信息，                     在此过程中，推敲其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程                     中了解到的情况存在关键不一致或者似乎存在关键错报。                       基于咱们已实践的使命，如果咱们详情其他信息存在关键                     错报，咱们应当申报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                     申报。                         第 15页，共 76页                    中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                    不竭层负责按照企业司帐准则的章程编制财务报表，使其                  竣事公允反应，并联想、实践和珍贵必要的里面戒指，以使财                  务报表不存在由于作弊或作假导致的关键错报。                    在编制财务报表时，不竭层负责评估中信建投睿利无邪配 不竭层和治理层对财务报表的责                  置夹杂型发起式证券投资基金的持续计划材干，泄漏与持续经 任                  营关联的事项（如适用），并欺诈持续计划假设，除非筹画进行                  算帐、拆开运营或别无其他现实的聘用。                    治理层负责监督中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券                  投资基金的财务申报过程。                    咱们的宗旨是对财务报表全体是否不存在由于作弊或作假                  导致的关键错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照审计准则执                  行的审计在某一关键错报存在时总能发现。错报可能由于作弊                  或作假导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务                  报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则庸俗以为错报是                  关键的。                    在按照审计准则实践审计使命的过程中，咱们欺诈行状判                  断，并保持行状怀疑。同期，咱们也实践以下使命：                    （1）识别和评估由于作弊或作假导致的财务报表关键错报                  风险，联想和实施审计程序以支吾这些风险，并获取充分、适                  当的审计笔据，当作发表审计意见的基础。由于作弊可能波及                  串同、伪造、特地遗漏、子虚述说或凌驾于里面戒指之上，未                  能发现由于作弊导致的关键错报的风险高于未能发现由于作假                  导致的关键错报的风险。                    （2）了解与审计关联的里面戒指，以联想安妥的审计程序， 注册司帐师对财务报表审计的责                  但目的并非对里面戒指的有用性发表意见。 任                    （3）评价不竭层选用司帐政策的安妥性和作出司帐计算及                  关联泄漏的合感性。                    （4）对不竭层使用持续计划假设的安妥性得出论断。同期，                  根据获取的审计笔据，就可能导致对中信建投睿利无邪配置混                  合型发起式证券投资基金持续计划材干产生关键疑虑的事项或                  情况是否存在关键省略情趣得出论断。如果咱们得出论断以为                  存在关键省略情趣，审计准则要求咱们在审计申报中提请报表                  使用者留意财务报表中的关联泄漏；如果泄漏不充分，咱们应                  当发表非无保属意见。咱们的论断基于截止审计申报日可赢得                  的信息。然则，畴昔的事项或情况可能导致中信建投睿利无邪                  配置夹杂型发起式证券投资基金不行持续计划。                    （5）评价财务报表的总体列报（包括泄漏）、结构和内容，                  并评价财务报表是否公允反应关联交易和事项。                    咱们与治理层就筹画的审计范围、时间安排和关键审计发                  现等事项进行相通，包括相通咱们在审计中识别出的值得热心                  的里面戒指劣势。 司帐师事务所的称呼        安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 注册司帐师的姓名         王珊珊              朱燕                    第 16页，共 76页                             中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 司帐师事务所的地址                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计申报日历                   2025-03-28                            §7 年度财务报表 司帐主体：中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 申报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                       本期末 2024 年 12 月 31    上年度末 2023 年 12 月         资 产              附注号                                              日                  31 日 资 产： 货币资金                     7.4.7.1             1，532，263.64         1，490，634.27 结算备付金                                        1，317，905.24           510，167.31 存出保证金                                                   -                    - 交易性金融资产                  7.4.7.2            24，717，885.00        25，558，652.86 其中：股票投资                                     24，717，885.00        25，549，248.60     基金投资                                                -                    -     债券投资                                                -             9，404.26     资产援助证券投资                                            -                    -     贵金属投资                                               -                    -     其他投资                                                -                    - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                        -                    - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                        -                    - 应收算帐款                                                   -                    - 应收股利                                                    -                    - 应收申购款                                           31，359.58             2，033.63 递延所得税资产                                                 -                    - 其他资产                     7.4.7.5                        -                    - 资产统统                                        27，599，413.46        27，561，488.07                                       本期末 2024 年 12 月 31    上年度末 2023 年 12 月        欠债和净资产            附注号                                              日                  31 日 负 债： 短期借债                                                    -                    - 交易性金融欠债                                                 -                    - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                        -                    - 卖出回购金融资产款                                               -                    - 应付算帐款                                                   -                    - 应付赎回款                                           62，938.03            36，655.05 应付不竭东说念主酬金                                         29，711.50            28，306.93 应付托管费                                           4，951.90              4，717.83                              第 17页，共 76页                               中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 应付销售行状费                                           3，495.94                6，631.17 应付投资参谋人费                                                  -                       - 应交税费                                                     -                       - 应付利润                                                     -                       - 递延所得税欠债                                                  -                       - 其他欠债                       7.4.7.6               10，109.88               30，230.00 欠债统统                                            111，207.25              106，540.98 净资产： 实收基金                       7.4.7.7           25，430，455.78           27，678，918.62 未分拨利润                      7.4.7.8            2，057，750.43             -223，971.53 净资产统统                                        27，488，206.21           27，454，947.09 欠债和净资产统统                                     27，599，413.46           27，561，488.07 注：申报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 25，430，455.78 份，其中中信建投睿利 A 类基金 份额净值 1.0939 元，基金份额 16，578，645.40 份；中信建投睿利 C 类基金份额净值 1.0567 元，基 金份额 8，851，810.38 份。 司帐主体：中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 本申报期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                           本期 2024 年 01 月 01      上年度可比期间 2023            项 目                 附注号        日至 2024 年 12 月 31      年 01 月 01 日至 2023                                                  日                  年 12 月 31 日 一、营业总收入                                        5，416，254.23             760，337.07 其中：进款利息收入                      7.4.7.9            26，596.67              13，529.09      债券利息收入                                                  -                   -      资产援助证券利息收入                                              -                   -      买入返售金融资产收入                                              -            6，812.35      其他利息收入                                                  -                   - 其中：股票投资收益                     7.4.7.10         4，909，195.56            -363，908.04      基金投资收益                                                  -                   -      债券投资收益                   7.4.7.11              -479.47               4，866.70      资产援助证券投资收益                                              -                   -      贵金属投资收益                                                 -                   -      繁衍器用收益                   7.4.7.12           477，250.26             -90，573.14      股利收益                     7.4.7.13           455，406.86             262，085.79      其他投资收益                                                  -                   - 号填列）                               第 18页，共 76页                               中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 减：二、营业总开销                                       586，445.55           660，184.18 其中：卖出回购金融资产开销                                             -                    - 三、利润总额（亏空总额以“-”号                               4，829，808.68          100，152.89 填列） 减：所得税用度                                                   -                    - 四、净利润（净亏空以“-”号填列）                              4，829，808.68          100，152.89 五、其他概述收益的税后净额                                             -                    - 六、概述收益总额                                       4，829，808.68          100，152.89 司帐主体：中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 本申报期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                   单元：东说念主民币元                                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日           项 目                               实收基金            未分拨利润               净资产统统 一、上期期末净资产                     27，678，918.62      -223，971.53       27，454，947.09 二、本期期初净资产                     27，678，918.62      -223，971.53       27，454，947.09 三、本期增减变动额（减少以“-”              -2，248，462.84     2，281，721.96           33，259.12 号填列） （一）、概述收益总额                                -     4，829，808.68        4，829，808.68 （二）、本期基金份额交易产生的               -2，248，462.84    -2，548，086.72       -4，796，549.56 净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                    48，398，826.64    -5，480，484.49       42，918，342.15 （三）、本期向基金份额持有东说念主分                           -                   -                - 配利润产生的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产                     25，430，455.78     2，057，750.43       27，488，206.21                             上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日           项 目                               实收基金            未分拨利润               净资产统统 一、上期期末净资产                     10，650，901.46       134，503.80       10，785，405.26                               第 19页，共 76页                         中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 二、本期期初净资产              10，650，901.46       134，503.80    10，785，405.26 三、本期增减变动额（减少以“-”       17，028，017.16      -358，475.33    16，669，541.83 号填列） （一）、概述收益总额                         -       100，152.89       100，152.89 （二）、本期基金份额交易产生的        17，028，017.16      -458，628.22    16，569，388.94 净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款            118，441，727.74     2，804，360.63   121，246，088.37 （三）、本期向基金份额持有东说念主分                    -                -                - 配利润产生的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产              27，678，918.62      -223，971.53    27，454，947.09 报表附注为财务报表的构成部分。 本申报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署:        黄凌                张欣宇                        谭保民    —————————          —————————                  —————————    基金不竭东说念主负责东说念主           操纵司帐使命负责东说念主                   司帐机构负责东说念主   中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督不竭 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2016〕第 1962 号《对于准予中信建投睿利无邪配置混 合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由中信建投基金不竭有限公司依照《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》和《中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型绽放式，存续期限不定，业经普华永说念中天司帐师事务所(特殊普通合伙)考据 出具普华永说念中天验字(2016)第 1356 号验资申报。经向中国证监会备案，《中信建投睿利无邪配置 夹杂型发起式证券投资基金基金合同》于 2016 年 12 月 7 日崇拜收效，基金合同收效日的基金份额 总额为 47，686，882.68 份基金份额，其中认购资金利息折合 19，936.07 份基金份额。本基金的基金 不竭东说念主为中信建投基金不竭有限公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司。   根据《对于中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金加多 C 类基金份额并调养基金合 同和托管条约中关联条件的公告》，自 2017 年 5 月 10 日起，本基金加多 C 类基金份额类别，本基金 的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。加多基金份额类别后，本基金分设 A 类、C 类两类基金份额，两类基金份额单独配置基金代码，分别筹画和公告两类基金份额净值和两类基金 份额累计净值。本基金根据申购费、销售行状费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 其中：在投资者申购时收取申购用度而不从本类别基金资产入彀提销售行状费，在赎回时根据持有 期限收取赎回用度的基金份额，称为 A 类基金份额。从本类别基金资产入彀提销售行状费而在投资 者申购时不收取申购用度、在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基                         第 20页，共 76页                        中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 金基金合同》的关联章程，本基金的投资对象是具有精致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上 市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证偏激他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、 央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、场所政府债券、中期单据、可调度债券(含分离交易 可转债)、短期融资券等)、资产援助证券、债券回购、银行进款、权证、股指期货及法律次序或中 国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须相宜中国证监会的关联章程)。如法律次序或监管机构 以后允许基金投资其他品种，基金不竭东说念主在履行顺应程序后，不错将其纳入投资范围。基金的投资 组合比例为：股票资产占基金资产的 0-95%；权证投资占基金资产净值的比例不突出 3%；每个交易 日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金以后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   根据本基金不竭东说念主于 2024 年 6 月 7 日泄漏的《对于中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投 资基金变更事迹比较基准并纠正基金合同和托管条约的公告》                           《中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式 证券投资基金基金合同》，            自 2024 年 6 月 7 日(含该日)起，本基金的事迹比较基准由“60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债概述指数收益率”变更为“中证 500 指数收益率×60%+中债概述指数收益 率×40%”。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以偏激后颁布及纠正的具体会 计准则、解释以及《资产不竭家具关联司帐处理章程》和其他关联章程（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息泄漏和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督不竭委员会对于 证券投资基金估值业务的率领意见》、《公开召募证券投资基金信息泄漏不竭办法》、《证券投资基金 信息泄漏内容与格式准则第 2 号》、《证券投资基金信息泄漏编报公法第 3 号》、                 《证券投资基金信息泄漏 XBRL 模板第 3 号》 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关联章程。   本财务报表以本基金持续计划为基础列报。   本财务报表相宜企业司帐准则的要求，真实、竣工地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务 情状以及 2024 年度的计划效用和净值变动情况等关联信息。   本基金司帐年度采取公积年度，即自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东说念主民币。除有极端阐述外，均以东说念主民币 元为单元默示。                        第 21页，共 76页                        中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报   金融器用是指形成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权益 器用的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运转证明时根据不竭金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征 分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   除由于金融资产转化不相宜拆开证明条件或连续涉入被转化金融资产所形成的金融欠债除外， 本基金的金融欠债于运转证明时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、以摊 余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时证明一项金融资产或金融欠债。   永诀为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不当作有用套期工 具的繁衍器用，按照取得时的公允价值当作运转证明金额，关联的交易用度在发生时计入当期损益；   永诀为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值当作运转证明金额，相 关交易用度计入其运转证明金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，其公允 价值变动形成的利得或损左计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，采取执行利率法证明利息收入，其拆开证明、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证明损失准备。 对于不含关键融资因素的应收款项，本基金欺诈简化计量方法，按照颠倒于系数这个词存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评估其 信用风险自运转证明后是否仍是显耀加多，如果信用风险自运转证明后未显耀加多，处于第一阶段， 本基金按照颠倒于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和执行利率计 算利息收入；如果信用风险自运转证明后已显耀加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基 金按照颠倒于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和执行利率筹画利 息收入；如果运转证明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照颠倒于系数这个词存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和执行利率筹画利息收入；   本基金在每个估值日评估关联金融器用的信用风险自运转证明后是否已显耀加多。本基金以单 项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过比较金融器用在估值日发生违 约的风险与在运转证明日发生爽约的风险，以详情金融器用估量存续期内发生爽约风险的变化情况；   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的遣散而详情 的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日不必付出不必要的额外成本或勤劳即可获 得的关联曩昔事项、现时情状以及畴昔经济情状预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发                        第 22页，共 76页                      中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期概略全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金融 资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同权力拆开，或该收取金融资产现款流量的权力已转化，且符 合金融资产转化的拆开证明条件的，金融资产将拆开证明；   本基金已将金融资产系数权上简直系数的风险和酬金转化给转入方的，拆开证明该金融资产； 保留了金融资产系数权上简直系数的风险和酬金的，不拆开证明该金融资产；本基金既莫得转化也 莫得保留金融资产系数权上简直系数的风险和酬金的，分别下列情况处理：废弃了对该金融资产控 制的，拆开证明该金融资产并证明产生的资产和欠债；未废弃对该金融资产戒指的，按照其连续涉 入所转化金融资产的进程证明关联金融资产，并相应证明关联欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融欠债）， 按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债， 采取执行利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的职守已履行、肃除或届满，则对金 融欠债进行拆开证明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转化一项 欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关联资产或欠债，假设出售资产或者转化欠债的有序 交易在关联资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在关联资产或欠债 的最有意市集进行。主要市集（或最有意市集）是本基金在计量日概略投入的交易市集。本基金采 用市集参与者在对该资产或欠债订价时为竣事其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或泄漏的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有伏击意 义的最低档次输入值，详情所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日概略取得的同样资产 或欠债在活跃市集上未经调养的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外关联资产或欠债径直 或波折可不雅察的输入值；第三档次输入值，关联资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证明的持续以公允价值计量的资产和欠债进行重新 评估，以详情是否在公允价值计量档次之间发生调度。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则详情公 允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器用，按照估值日概略取得的同样资产或欠债在活跃市集上未经调养 的报价当作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的关键事件的，应采 用最近交易日的报价详情公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不行真实反应公允 价值的，支吾报价进行调养，详情公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并在估值 期间中推敲不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持 有者的，那么在估值期间中不应将该限制当作特征推敲。此外，基金不竭东说念主不应试虑因多量持有相 关资产或欠债所产生的溢价或折价；                      第 23页，共 76页                         中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报   （2）不存在活跃市集的金融器用，应采取在现时情况下适用况且有满盈可利用数据和其他信息 援助的估值期间详情公允价值。采取估值期间详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在 无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金不竭东说念主可根据具 体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新章程估值。   当本基金具有抵销已证明金融资产和金融欠债的法定权力，且该种法定权力当今是可实践的， 同期本基金筹画以净额结算或同期变现该金融资产和归还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以相 互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列示， 不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别 于基金申购证明日及基金赎回证明日证明。上述申购和赎回分别包括基金调度所引起的转入基金的 实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已竣事损益平准金和未竣事损益平准金。已竣事损益平准金指在申购或赎回基 金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已竣事收益/（损失）占基金净值比例筹画的金 额。未竣事损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未竣事利得/ （损失）占基金净值比例筹画的金额。损益平准金于基金申购证明日或基金赎回证明日证明。未实 现损益平准金与已竣事损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分拨利 润/（累计亏空）”。   （1）进款利息收入按进款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取依期进款，按 条约章程的利率及持有期重新筹画进款利息收入，并根据提前支取所执行收到的利息收入与账面已 证明的利息收入的差额证明利息损失，列入利息收入减项，进款利息收入以净额列示；   （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；   债券投资和资产援助证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率筹画的金额 扣除适用情况下的关联税费后的净额证明为投资收益，在证券执行持有期内逐日计提；   处置交易性金融资产的投资收益于成交日证明，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额 的差额扣除适用情况下的关联税费后的净额入账，同期转出已证明的公允价值变动收益；   （3）股利收益于除息日证明，并按刊行东说念主宣告的分成派息比例筹画的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账；                         第 24页，共 76页                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报    （4）处置繁衍器用的投资收益于成交日证明，并按处置繁衍器用成交金额与其成本的差额扣除 适用情况下的关联税费后的净额入账，同期转出已证明的公允价值变动收益；    （5）买入返售金融资产收入，按执行利率法证明利息收入，在回购期内逐日计提；    （6）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产 生的预估升值税后的净额形成的应计入当期损益的利得或损失；    （7）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产加多或者欠债减少、且经济利益的流 入额概略可靠计量时给以证明。    本基金的不竭东说念主酬金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金继承关联行状的期间计入 当期损益。    以摊余成本计量的金融欠债在持有期间证明的利息开销按执行利率法筹画，执行利率法与直线 法互异较小的则按直线法筹画。    本基金团结类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款神志分拨，但基金份额持 有东说念主可聘用现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若 期末未分拨利润中的未竣事部分为正数，包括基金计划行径产生的未竣事损益以及基金份额交易产 生的未竣事平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已竣事部分；若期末未分 配利润的未竣事部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已竣事部分相抵未 竣事部分后的余额。    经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。    计永诀部是指本基金内同期知足下列条件的构成部分：    （1）该构成部分概略在日常行径中产生收入、发生用度；    （2）概略依期评价该构成部分的计划效用，以决定向其配置资源、评价其事迹；    （3）概略取得该构成部分的财务情状、计划效用和现款流量等关联司帐信息。    如果两个或多个计永诀部具有相似的经济特征，况且知足一定条件的，则合并为一个计永诀部。    本基金咫尺以一个计永诀部运作，不需要进行分部申报的泄漏。    本基金本申报期无其他伏击的司帐政策和司帐计算。                       第 25页，共 76页                        中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报    本基金本申报期未发生司帐政策变更。    本基金本申报期无司帐计算变更。    本基金本申报期无关键司帐缺欠的内容和更正金额。    （1）印花税    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调养证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调养为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调养由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；    根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的章程， 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。    （2）升值税    根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕36 号《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》 的章程，对质券投资基金（封锁式证券投资基金，绽放式证券投资基金）不竭东说念主欺诈基金买卖股票、 债券的转让收入免征升值税；国债、场所政府债利息收入以及金融同行交易利息收入免征升值税； 进款利息收入不征收升值税；    根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的奉告》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同行交易利息收入；    根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕70 号《对于金融机构同行交易等升值税政策的补充通 知》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同行交易利息收入；    根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕140 号《对于明确金融、房地产开采、教师辅助行状 等升值税政策的奉告》的章程，资管家具运营过程中发生的升值税应税行动，以资管家具不竭东说念主为 升值税征税东说念主；    根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕56 号《对于资管家具升值税关联问题的奉告》的章程， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管家具不竭东说念主运营资管家具过程中发生的升值税应税行动（以下简称“资 管家具运营业务”），暂适用约略计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税，资管家具不竭东说念主未分别 核算资管家具运营业务和其他业务的销售额和升值税应征税额的除外。资管家具不竭东说念主可聘用分别 或汇总核算资管家具运营业务销售额和升值税应征税额。对资管家具在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管家具管 理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减；    根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策                        第 26页，共 76页                        中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 的奉告》的章程，自 2018 年 1 月 1 日起，资管家具不竭东说念主运营资管家具提供的贷款行状、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下章程详情销售额：提供贷款行状，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货色期货，不错聘用按照执行买入价筹画销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的股票收盘价 （2017 年临了一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前临了一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货色期货结算价 格当作买入价筹画销售额；   升值税附加税包括城市珍贵设立税、教师费附加和场所教师附加，以执行交纳的升值税税额为 计税依据，分别按章程的比例交纳。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税〔2004〕78 号《对于证券投资基金税收政策的奉告》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（封锁式证券投资基金，绽放式证券投资基金）不竭东说念主欺诈 基金买卖股票、债券的差价收入，连续免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕1 号《对于企业所得税几许优惠政策的奉告》的章程， 对质券投资基金从证券市蚁合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。   （4）个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕132 号《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息所 得关联个东说念主所得税政策的奉告》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征收个 东说念主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税〔2012〕85 号《对于实施上市公司股息红利判袂 化个东说念主所得税政策关联问题的奉告》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开采行和转 让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；持股期 限突出 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个东说念主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税〔2015〕101 号《对于上市公司股息红利判袂化 个东说念主所得税政策关联问题的奉告》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开采行和转让 市集取得的上市公司股票，持股期限突出 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。                                                          单元：东说念主民币元         技俩          本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 活期进款                             364，329.98                  12，080.07 即是：本金                            364，304.91                  12，071.15     加：应计利息                            25.07                       8.92     减：坏账准备                                 -                           - 依期进款                                       -                           -                        第 27页，共 76页                            中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 即是：本金                                         -                              -      加：应计利息                                   -                              -      减：坏账准备                                   -                              - 其中：进款期限 1 个月以内                                -                              -      进款期限 1-3 个月                              -                              -      进款期限 3 个月以上                              -                              - 其他进款                                1，167，933.66                   1，478，554.20 即是：本金                               1，167，846.28                   1，478，389.88      加：应计利息                               87.38                         164.32      减：坏账准备                                   -                              -         统统                          1，532，263.64                   1，490，634.27                                                                单元：东说念主民币元                                     本期末 2024 年 12 月 31 日         技俩                                                          公允价值变                         成本           应计利息            公允价值                                                                       动 股票                  25，327，337.44              -   24，717，885.00    -609，452.44 贵金属投资-金交所黄金合约                   -              -               -             -             交易所市集               -              -               -             -   债券        银行间市集               -              -               -             -              统统                 -              -               -             - 资产援助证券                          -              -               -             - 基金                              -              -               -             - 其他                              -              -               -             -         统统          25，327，337.44              -   24，717，885.00    -609，452.44                                     上年度末 2023 年 12 月 31 日         技俩                                                          公允价值变                         成本           应计利息            公允价值                                                                       动 股票                  25，704，655.68              -   25，549，248.60    -155，407.08 贵金属投资-金交所黄金合约                   -              -               -             -             交易所市集        8，600.00          17.70        9，404.26        786.56   债券        银行间市集               -              -               -             -              统统          8，600.00          17.70        9，404.26        786.56 资产援助证券                          -              -               -             - 基金                              -              -               -             - 其他                              -              -               -             -         统统          25，713，255.68          17.70   25，558，652.86    -154，620.52      无余额。                            第 28页，共 76页                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报   无余额。   无余额。   无余额。                                                         单元：东说念主民币元         技俩         本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金                               -                           0 应付赎回费                                     -                           0 应付证券出借爽约金                                 -                           0 应付交易用度                                    -                           0 其中：交易所市集                                  -                           0     银行间市集                                 -                           0 应付利息                                      -                           0 预提用度                             10，109.88                   30，000.00 其他应付                                      -                     230.00         统统                       10，109.88                   30，230.00 中信建投睿利 A                                                     金额单元：东说念主民币元                         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         技俩                       基金份额（份）                        账面金额 上年度末                          8，167，661.11                8，167，661.11 本期申购                         12，137，844.62               12，137，844.62 本期赎回（以“-”号填列）                -3，726，860.33               -3，726，860.33 本期末                          16，578，645.40               16，578，645.40 中信建投睿利 C                                                     金额单元：东说念主民币元                         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         技俩                       基金份额（份）                        账面金额 上年度末                         19，511，257.51               19，511，257.51 本期申购                         36，260，982.02               36，260，982.02                       第 29页，共 76页                                  中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 本期赎回（以“-”号填列）                         -46，920，429.15             -46，920，429.15 本期末                                     8，851，810.38               8，851，810.38 中信建投睿利 A                                                                  单元：东说念主民币元  技俩          已竣事部分                    未竣事部分                  未分拨利润统统 上年度末             1，049，330.20                -939，924.87            109，405.33 本期期初             1，049，330.20                -939，924.87            109，405.33 本期利润             3，127，066.49              -1，364，104.01           1，762，962.48 本期基金 份额交易 产生的变 动数 其中：基 金申购款    基                   -562，514.32                  609，128.86             46，614.54 金赎回款 本期已分                             -                           -                     - 配利润 本期末              5，046，934.55              -3，490，688.17           1，556，246.38 中信建投睿利 C                                                                  单元：东说念主民币元  技俩          已竣事部分                    未竣事部分                  未分拨利润统统 上年度末             1，917，351.45             -2，250，728.31             -333，376.86 本期期初             1，917，351.45             -2，250，728.31             -333，376.86 本期利润             2，157，574.11                  909，272.09          3，066，846.20 本期基金 份额交易                  -1，734，179.65              -497，785.64           -2，231，965.29 产生的变 动数 其中：基 金申购款    基                  -3，381，042.82             6，266，826.05            2，885，783.23 金赎回款 本期已分                              -                          -                     - 配利润 本期末              2，340，745.91             -1，839，241.86             501，504.05                                                                  单元：东说念主民币元         技俩               本期 2024 年 01 月 01 日至 2024      上年度可比期间 2023 年 01 月                                  第 30页，共 76页                         中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                           年 12 月 31 日              01 日至 2023 年 12 月 31 日 活期进款利息收入                             1，802.58                      5，947.32 依期进款利息收入                                     -                              - 其他进款利息收入                             9，550.42                      4，507.03 结算备付金利息收入                           15，080.95                      2，941.67 其他                                      162.72                       133.07         统统                          26，596.67                     13，529.09                                                              单元：东说念主民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024      上年度可比期间 2023 年 01 月         技俩                          年 12 月 31 日               01 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额                       620，264，623.11                441，890，393.57 减：卖出股票成本总额                     614，364，157.08                441，372，633.71 减：交易用度                            991，270.47                     881，667.90 买卖股票差价收入                         4，909，195.56                   -363，908.04                                                              单元：东说念主民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024      上年度可比期间 2023 年 01 月         技俩                          年 12 月 31 日               01 日至 2023 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入                             17.28                    18，854.46 债券投资收益——买卖债券（债                                         -496.75                  -13，987.76 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收                                              -                              - 入 债券投资收益——申购差价收                                              -                              - 入 统统                                      -479.47                    4，866.70                                                              单元：东说念主民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024      上年度可比期间 2023 年 01 月         技俩                          年 12 月 31 日               01 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成本总额 减：应计利息总额                                  9.33                    97，360.00 减：交易用度                                    0.32                              -                          第 31页，共 76页                          中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 买卖债券差价收入                              -496.75                 -13，987.76      无。                                                            单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024   上年度可比期间 2023 年 01 月            技俩                           年 12 月 31 日            01 日至 2023 年 12 月 31 日 期货投资                               477，250.26                 -90，573.14                                                            单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024   上年度可比期间 2023 年 01 月            技俩                           年 12 月 31 日            01 日至 2023 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益                        455，406.86                 262，085.79 其中：证券出借权益抵偿收入                               -                          - 基金投资产生的股利收益                                 -                          - 统统                                 455，406.86                 262，085.79                                                            单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024   上年度可比期间 2023 年 01 月           技俩称呼                           年 12 月 31 日            01 日至 2023 年 12 月 31 日 ——股票投资                            -454，045.36                 663，416.56 ——债券投资                                -786.56                   8，557.07 ——资产援助证券投资                                  -                          - ——基金投资                                      -                          - ——贵金属投资                                     -                          - ——其他                                        -                          - ——权证投资                                      -                          - 减：应税金融商品公允价值变动                              -                          - 产生的预估升值税 统统                                -454，831.92                 671，973.63                           第 32页，共 76页                             中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                                                                单元：东说念主民币元                        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           技俩                              年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 基金赎回费收入                                 3，116.27                  255，550.69 统统                                      3，116.27                  255，550.69 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额中归入基金资产的比例按持有期间递减且不低 于 25%。      无。                                                                单元：东说念主民币元                        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           技俩                              年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 审计用度                                   10，109.88                   30，000.00 信息泄漏费                                  11，202.02                           0 证券出借爽约金                                         -                          0 汇划手续费                                   2，119.12                    3，088.99 其他用度                                       700.00                     900.00 账户珍贵费                                  21，000.00                   36，300.00 统统                                     45，131.02                   70，288.99      截止资产欠债表日，本基金并不必作泄漏的或有事项。      截止财务报表批准日，本基金无关键资产欠债表日后事项。                关联方称呼                                与本基金的关系 中信建投基金不竭有限公司                        基金不竭东说念主、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司                        基金托管东说念主、基金销售机构 中信建投利信老本不竭（北京）有限公司                  基金不竭东说念主的子公司 中信建投证券股份有限公司                        基金不竭东说念主的鼓舞、基金销售机构 中信建投期货有限公司                          与基金不竭东说念主团结控股鼓舞、基金销售机构 注：下述关联交易均在往往业务范围内按一般贸易条件签订。                              第 33页，共 76页                                   中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                                                                      金额单元：东说念主民币元                   本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12       上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日                              月 31 日                       至 2023 年 12 月 31 日   关联方称呼                                     占当期股票成交                            占当期股票成交                      成交金额                                成交金额                                      总额的比例                              总额的比例 中信建投证券股份      1，234，251，461.95             100.00%    703，121，118.15           78.08% 有限公司    无。                                                                      金额单元：东说念主民币元                                  本期                                                      上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至    关联方称呼                         31 日                     成交金额         占当期债券成交总额             成交金额          占当期债券成交总额                                     的比例                                 的比例 中信建投证券股份有            8，112.90             100.00%    3，025，967.25             100.00% 限公司                                                                      金额单元：东说念主民币元                                                                上年度可比期间                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年    关联方称呼                                                             日                     成交金额         占当期债券回购成交             成交金额          占当期债券回购成交                                    总额的比例                               总额的比例 中信建投证券股份有                  -                   -     46，600，000.00            100.00% 限公司                                                                      金额单元：东说念主民币元                                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日    关联方称呼                         占当期佣金总量的比             期末应付          占期末应付佣金总额的                      当期佣金                                      例                 佣金余额              比例 中信建投证券股份有 限公司    关联方称呼                   上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日                                   第 34页，共 76页                                 中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                                 占当期佣金总量的比         期末应付       占期末应付佣金总额的                     当期佣金                                     例             佣金余额           比例 中信建投证券股份有 限公司 注：1、上述佣金参考市集价钱经本基金的基金不竭东说念主与对方协商详情，以扣除由中国证券登记结算 有限职守公司代收的证管费和经手费的净额列示。 根据证监会公告〔2024〕3 号《公开召募证券投资基金证券交易用度不竭章程》，自 2024 年 7 月 1 日起，针对被迫股票型基金，不再通过交易佣金支付研究行状、流动性行状等其他用度。针对其他 类型基金，不再通过交易佣金支付研究行状之外的其他用度。                                                                  单元：东说念主民币元                           本期 2024 年 01 月 01 日至 2024   上年度可比期间 2023 年 01 月         技俩                                 年 12 月 31 日            01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的不竭 费 其中：应支付销售机构的客户维 护费    应支付基金不竭东说念主的净 不竭费 注：1、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 27 日，支付基金不竭东说念主中信建投基金不竭有限公司的管 理东说念主酬金按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其筹画公 式为： 日不竭东说念主酬金＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 年 8 月 28 日（含该日）起，支付基金不竭东说念主的不竭东说念主酬金按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其筹画公式为： 日不竭东说念主酬金＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。                                                                  单元：东说念主民币元                           本期 2024 年 01 月 01 日至 2024   上年度可比期间 2023 年 01 月         技俩                                 年 12 月 31 日            01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管 费 注：1、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 27 日，支付基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司的托 管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其筹画公式为：                                 第 35页，共 76页                            中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 年 8 月 28 日（含该日）起，支付基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产 净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其筹画公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                               单元：东说念主民币元                             本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 赢得销售行状费的各关联方                                 当期发生的基金应支付的销售行状费      称呼                        中信建投睿利 A               中信建投睿利 C                 统统 中信建投基金不竭有限公司                           -              18，036.49       18，036.49 中信建投证券股份有限公司                           -              50，907.54       50，907.54 工商银行股份有限公司                             -                  53.97           53.97 统统                                     -              68，998.00       68，998.00                         上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 赢得销售行状费的各关联方                                 当期发生的基金应支付的销售行状费      称呼                        中信建投睿利 A               中信建投睿利 C                 统统 中信建投基金不竭有限公司                           -              12，464.72       12，464.72 中信建投证券股份有限公司                           -              71，642.52       71，642.52 统统                                     -              84，107.24       84，107.24 注：支付基金销售机构的销售行状费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提， 逐日累计至每月月末，按月支付给中信建投基金不竭有限公司，再由中信建投基金不竭有限公司计 算并支付给各基金销售机构。其筹画公式为： C 类基金日销售行状费＝前一日基金资产净值×0.40%/当年天数      无。 中信建投睿利 A                                                                    份额单元：份           技俩          本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月                             年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 基金合同收效日（2016 年 12 月                10，000，800.00                  10，000，800.00 申报期初持有的基金份额                         2，000，800.00                   2，000，800.00 申报期间申购/买入总份额                                   -                              - 申报期间因拆分变动份额                                    -                              -                             第 36页，共 76页                             中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 减：申报期间赎回/卖出总份额                                 -                             - 申报期末持有的基金份额                         2，000，800.00                  2，000，800.00 申报期末持有的基金份额占基                          12.0685%                      24.4966% 金总份额比例 中信建投睿利 C                                                                   份额单元：份         技俩            本期 2024 年 01 月 01 日至 2024      上年度可比期间 2023 年 01 月                             年 12 月 31 日               01 日至 2023 年 12 月 31 日 基金合同收效日（2016 年 12 月                            -                             - 申报期初持有的基金份额                         2，124，269.78                             - 申报期间申购/买入总份额                                   -                  2，124，269.78 申报期间因拆分变动份额                                    -                             - 减：申报期间赎回/卖出总份额                                 -                             - 申报期末持有的基金份额                         2，124，269.78                  2，124，269.78 申报期末持有的基金份额占基                          23.9981%                      10.8874% 金总份额比例 中信建投睿利 C                                                                   份额单元：份                         本期末 2024 年 12 月 31 日         上年度末 2023 年 12 月 31 日                                  持有的基金份额                         持有的基金份额      关联方称呼            持有的基金                         持有的基金                                  占基金总份额的                         占基金总份额的                         份额                            份额                                    比例                               比例 中信建投利信老本不竭（北京） 892，618.05              10.0840%     892，618.05         4.5749% 有限公司                                                                  单元：东说念主民币元              本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12   上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至   关联方称呼                 月 31 日                    2023 年 12 月 31 日                期末余额          当期利息收入            期末余额              当期利息收入 中国工商银行股份有 限公司 中信建投证券股份有 限公司 注：本基金托管账户的进款由基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司援助，按同行利率或约定利率 计息。本基金证券资金账户的进款由中信建投证券股份有限公司援助，按同行利率或约定利率计息。                             第 37页，共 76页                                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报    无。    本基金固定用度为其他用度技俩中“审计费”和“信息泄漏费”等用度。自 2024 年 5 月 28 日 起至 2024 年 12 月 31 日，本基金的固定用度由本基金不竭东说念主承担，共计东说念主民币 46.688.10 元。    无。    无。                                                                        金额单元：东说念主民币元 股票代      股   停牌日历         停   期末      复牌日历         复牌      数目    期末成本        期末估值        备 码        票                牌   估值                   开盘      (股)   总额          总额          注          名                原   单价                   单价          称                因          尔                大          生                事          物                项    无。    无。    本基金在日常计划行径中波及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金不竭 东说念主制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面戒指经过，通过可靠的 不竭及信息系统持续监控上述各样风险。    本基金不竭东说念主的风险不竭机构由董事会下属的公司风险戒指与合规委员会、看守长、公司风险 不竭委员会、风险不竭部以及各个业务部门构成。公司实行全面、系统的风险不竭，风险不竭覆盖                                       第 38页，共 76页                        中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 公司系数计谋智商、业务智商和操作智商。同期制定了系统化的风险不竭程序，对风险不竭的系数这个词 经过进行评估和改进。本基金的基金不竭东说念主在董事会下设立风险戒指与合规委员会，负责制定风险 不竭的宏不雅政策，审议通过风险戒指的总体挨次等；在不竭层层面设立风险不竭委员会，磋议和制 定公司日常计划过程中风险防患和戒指挨次；在业务操作层面，由风险不竭部负责融合并与各部门 相助完成运作风险不竭。       本基金的基金不竭东说念主对于金融器用的风险不竭方法主若是通过定性和定量相结合的分析方法去 评估各式风险发生的可能性偏引发生可能给基金资产形成的损失。从定性分析的角度开赴，判断风 险损失的严重进程和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度开赴，根据本基金的投资宗旨， 结合基金资产所欺诈金融器用特征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化申报，详情风险损 失的限制和相应置信进程，实时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应决策，将风 险戒指在可承受的范围内。       信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券之刊行东说念主出 现爽约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。       本基金的基金不竭东说念主在交易前对交易敌手的资信情状进行了充分的评估。本基金的银行进款存 放在本基金的托管东说念主或其他领有关联天资的银行，因而与银行进款关联的信用风险不关键。本基金 在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限职守公司为交易敌手完成证券交收和款项算帐， 爽约可能性很小；在银行间同行市集等场外市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交 割方式进行限制以戒指相应的信用风险。       本基金的基金不竭东说念主建立了信用风险不竭经过，通过对投资品种信用品级评估来戒指证券刊行 东说念主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。       无余额。       无余额。       无余额。                                                          单元：东说念主民币元          永恒信用评级     本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 AAA                                        -                           - AAA 以下                                     -                  9，404.26                        第 39页，共 76页                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 未评级                                 -                  -         统统                          -            9，404.26 注：以上按永恒信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行单据等。   无余额。   无余额。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债关联的义务时际遇资金短少的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有东说念主于绽放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市集不活跃而带来的变现费事或因投资诱骗而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理 的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金不竭东说念主于绽放期内逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基 金不竭东说念主在基金合同中联想了浩荡赎回条件，约定在相配情况下赎回央求的处理方式，戒指因绽放 申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障基金持有东说念主利益。   于本期末，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在一个月以内到期且 计息（该利息金额不关键）外，本基金所承担的其他金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约 到期现款流量。   本基金的基金不竭东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不竭办法》及《公 开召募绽放式证券投资基金流动性风险不竭章程》等次序的要求对本基金组搭伙产的流动性风险进 行不竭，通过沉寂的风险不竭部门对本基金的组合持仓诱骗度方针、流通受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现材干的概述方针等流动性方针进行持续的监测和分析。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流通 暂时受限制不行解放转让的情况参见附注 7.4.12（如有）。此外，本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金支吾流动性需求，其上限一般不突出基金持有的债券投资的公允价值。   同期，本基金的基金不竭东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的诱骗度；按照穿透 原则对交易敌手的财务情状、偿付材干及杠杆水对等进行必要的遵法拜访与严格的准入不竭，以及 对不同的交易敌手实施交易额度不竭并进行动态调养等挨次严格不竭本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不竭东说念主建立了逆回购交易质押品不竭轨制：根据质押 品的天资详情质押率水平；持续监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允价值筹画足 额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接                       第 40页，共 76页                                中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 受质押品的天资要求与基金合同约定的投资范围保持一致。    市集风险是指基金所持金融器用的公允价值或畴昔现款流量因所处市集各样价钱因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率敏锐性 金融器用均靠近由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器用还靠近每 个付息期间终局根据市集利率重新订价时对于畴昔现款流影响的风险。    本基金的基金不竭东说念主依期对本基金靠近的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调养投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行不竭。                                                                      单元：东说念主民币元    本期末    资产  货币资金         1，532，263.64           -           -               -    1，532，263.64 结算备付金         1，317，905.24           -           -               -    1，317，905.24 交易性金融资                          -           -           -   24，717，885.00   24，717，885.00    产 应收申购款                    -           -           -       31，359.58       31，359.58  资产统统         2，850，168.88           -           -   24，749，244.58   27，599，413.46    欠债 应付赎回款                    -           -           -       62，938.03       62，938.03 应付不竭东说念主报                          -           -           -       29，711.50       29，711.50    酬 应付托管费                    -           -           -        4，951.90        4，951.90 应付销售行状                          -           -           -        3，495.94        3，495.94    费  其他欠债                    -           -           -       10，109.88       10，109.88  欠债统统                    -           -           -      111，207.25     111，207.25 利率敏锐度缺    口   上年度末    资产  货币资金         1，490，634.27           -           -               -    1，490，634.27 结算备付金           510，167.31           -           -               -     510，167.31 交易性金融资                   -           -    9，404.26   25，549，248.60   25，558，652.86                                 第 41页，共 76页                                  中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报     产 应收申购款                   -            -             -        2，033.63        2，033.63  资产统统        2，000，801.58            -      9，404.26   25，551，282.23   27，561，488.07    欠债 应付赎回款                   -            -             -       36，655.05       36，655.05 应付不竭东说念主报                         -            -             -       28，306.93       28，306.93    酬 应付托管费                   -            -             -        4，717.83        4，717.83 应付销售行状                         -            -             -        6，631.17        6，631.17    费  其他欠债                   -            -             -       30，230.00       30，230.00  欠债统统                   -            -             -      106，540.98     106，540.98 利率敏锐度缺    口 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率重新订价日或到期日孰早者 给以分类。    于本期末及上年度末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例并不关键， 因此市集利率的变动对于本基金净资产无关键影响。    外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的系数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无关键外汇风险。    其他价钱风险是指基金所持金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和外汇汇率除外 的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易 的股票和债券，所靠近的其他价钱风险开首于单个证券刊行主体本身计划情况或特殊事项的影响， 也可能开首于证券市集全体波动的影响。    本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的散播化裁汰 其他价钱风险。此外，本基金的基金不竭东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控，依期欺诈多 种定量方法对基金进行风险度量，实时可靠地对风险进行追踪和戒指。                                                                  金额单元：东说念主民币元         技俩                  本期末 2024 年 12 月 31 日        上年度末 2023 年 12 月 31 日                             公允价值         占基金资产净          公允价值          占基金资产净                                           值比例(%)                        值比例(%)                                  第 42页，共 76页                               中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 交易性金融资产－股票投资          24，717，885.00         89.92       25，549，248.60           93.06 交易性金融资产－基金投资                      -             -                   -               - 交易性金融资产－债券投资                      -             -            9，404.26            0.03 交易性金融资产－贵金属投                      -             -                   -               - 资 繁衍金融资产－权证投资                       -             -                   -               - 其他                                -             -                   -               -           统统          24，717，885.00         89.92       25，558，652.86           93.09      假设        除事迹比较基准除外的其他市集变量保持不变                                对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：东说念主民币                                元）                关联风险变量的变动                                本期末 2024 年 12 月 31 日          上年度末 2023 年 12 月 31      分析                                                                     日                事迹比较基准上升 5%               2，321，168.57                    1，597，021.86                事迹比较基准下落 5%              -2，321，168.57                   -1，597，021.86      公允价值计量遣散所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有伏击道理的输入值所属的最低 档次决定：      第一档次：同样资产或欠债在活跃市集上未经调养的报价。      第二档次：除第一档次输入值外关联资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值。      第三档次：关联资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                         单元：东说念主民币元  公允价值计量遣散所属的档次             本期末 2024 年 12 月 31 日           上年度末 2023 年 12 月 31 日 第一档次                                  24，703，805.00                     25，506，974.00 第二档次                                      14，080.00                         51，678.86 第三档次                                                -                               -            统统                         24，717，885.00                     25，558，652.86      对于公开市集交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括关键事项停牌、境内股票涨 跌停等导致的交易不活跃）和非公开采行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将关联 投资的公允价值列入第一档次，并根据估值调养中采取的对公允价值计量全体而言具有伏击道理的 输入值所属的最低档次，详情关联投资的公允价值应属第二档次或第三档次。本基金以导致各档次                               第 43页，共 76页                        中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 之间调度的事项发寿辰为证明各档次之间调度的时点。   本基金本申报期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融器用。   本基金持有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这些金 融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   截止资产欠债表日，本基金无需要阐述的承诺事项。   截止资产欠债表日，本基金无需要阐述的其他伏击事项。   本财务报表已于 2025 年 3 月 28 日经本基金的基金不竭东说念主批准。                        §8 投资组合申报                                                金额单元：东说念主民币元  序号               技俩           金额          占基金总资产的比例(%)       其中：股票                24，717，885.00               89.56       其中：债券                            -                    -           资产援助证券                       -                    -       其中：买断式回购的买入返售金融                  -                    -       资产                        第 44页，共 76页                                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 代码                      行业类别               公允价值（元）           占基金资产净值比例(%)  A        农、林、牧、渔业                               54，374.00                 0.20  B        采矿业                                   620，448.00                 2.26  C        制造业                                16，039，732.00                58.35  D        电力、热力、燃气及水出产和供应业                      530，750.00                 1.93  E        建筑业                                   432，160.00                 1.57  F        批发和零卖业                                610，191.00                 2.22  G        交通运载、仓储和邮政业                           927，286.00                 3.37  H        住宿和餐饮业                                 14，670.00                 0.05  I        信息传输、软件和信息期间行状业                     2，094，463.00                 7.62  J        金融业                                 1，095，081.00                 3.98  K        房地产业                                  381，937.00                 1.39  L        租借和商务行状业                              220，781.00                 0.80  M        科学研究和期间行状业                            514，764.00                 1.87  N        水利、环境和众人设施不竭业                         532，228.00                 1.94  O        住户行状、修理和其他行状业                                  -                    -  P        教师                                     35，160.00                 0.13  Q        卫生和社会使命                                        -                    -  R        文化、体育和文娱业                             613，860.00                 2.23  S        概述                                             -                    -                          统统                  24，717，885.00                89.92      无余额。                                                                     金额单元：东说念主民币元                                                                     占基金资产净值比  序号              股票代码          股票称呼      数目（股）        公允价值（元）                                                                        例(%)                                       第 45页，共 76页                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                       第 46页，共 76页                      中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                      第 47页，共 76页                         中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                         第 48页，共 76页                        中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                        第 49页，共 76页                          中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                          第 50页，共 76页                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                       第 51页，共 76页                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                       第 52页，共 76页                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                       第 53页，共 76页                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                       第 54页，共 76页                        中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                        第 55页，共 76页                        中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                        第 56页，共 76页                        中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                        第 57页，共 76页                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                       第 58页，共 76页                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                       第 59页，共 76页                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                       第 60页，共 76页                           中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                                                           金额单元：东说念主民币元 序号       股票代码      股票称呼     本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(％)                           第 61页，共 76页                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                       第 62页，共 76页                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                       第 63页，共 76页                         中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                                                  金额单元：东说念主民币元 序号       股票代码    股票称呼     本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(％)                         第 64页，共 76页                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                       第 65页，共 76页                       中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                       第 66页，共 76页                        中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                                               单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                  613，986，838.84 卖出股票收入（成交）总额                                  620，264，623.11    无余额。    无余额。    无余额。    无余额。    无余额。                        第 67页，共 76页                        中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报      本基金不竭东说念主充分推敲股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种聘用，谨 慎进行投资，旨在通过股指期货竣事基金的套期保值。      无。 到公开诬捏、处罚的情形阐述      申报期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，上海振华重工（集团）股份有限公司在报 告编制日前一年内曾受到舟山市定海区济急不竭局的处罚，山东金岭矿业股份有限公司在申报编制 日前一年内曾受到淄博市临淄区交通运载局的处罚。      本基金对上述主体所刊行证券的投资决策程序相宜关联法律次序、基金合同及公司轨制的章程。 除上述主体外，基金不竭东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案调 查，或在申报编制日前一年内受到公开诬捏、处罚的情形。      基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股票库。                                                单元：东说念主民币元 序号                称呼                      金额      无余额。      无余额。                        第 68页，共 76页                                 中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报   由于四舍五入的原因，分项之和与统统项之间可能存在尾差。                              §9 基金份额持有东说念主信息                                                                         份额单元：份                  户均持有                            持有东说念主结构         持有东说念主户     的基金份                机构投资者                      个东说念主投资者 份额级别         数（户）      额            持有份额          占总份额比        持有份额          占总份额比                                                例                          例 中信建投  睿利 A 中信建投  睿利 C  统统        809   31，434.43   16，588，762.38    65.2319%   8，841，693.40     34.7681% 注：持有东说念主户数统统数少于各分项之和，系部分基金持有东说念主理有多个份额类别基金所致。       技俩               份额级别               持有份额总额（份）             占基金总份额比例 基金不竭东说念主系数从业东说念主           中信建投睿利 A                              0                   0% 员持有本基金               中信建投睿利 C                              0                   0%                          统统                                0                   0%            技俩                      份额级别         持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等不竭东说念主员、基金投资和研究              中信建投睿利 A                                         0 部门负责东说念主理有本绽放式基金                  中信建投睿利 C                                         0                                      统统                                         0 本基金基金司理持有本绽放式基金                中信建投睿利 A                                         0                                中信建投睿利 C                                         0                                      统统                                         0   截止 2019 年 12 月 7 日，中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金基金合同收效届满 三年。                                 第 69页，共 76页                           中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报                      §10 绽放式基金份额变动                                                               单元：份                                  中信建投睿利 A              中信建投睿利 C 基金合同收效日（2016 年 12 月 07 日）基金份 额总额 本申报期期初基金份额总额                            8，167，661.11     19，511，257.51 本申报期基金总申购份额                         12，137，844.62        36，260，982.02 减：本申报期基金总赎回份额                           3，726，860.33     46，920，429.15 本申报期基金拆分变动份额（份额减少以                                                   -                  - “-”填列） 本申报期期末基金份额总额                        16，578，645.40         8，851，810.38                         §11 关键事件揭示   本申报期内，本基金以通信方式召开了基金份额持有东说念主大会，权益登记日为 2024 年 7 月 18 日， 大会投票表决时间为 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 8 月 16 日 17:00 止，会议审议的议案为《对于持 续运作中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金的议案》。本次会议于 2024 年 8 月 19 日表 决通过了《对于持续运作中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金的议案》，决议自 2024 年 8 月 19 日收效。基金不竭东说念主于 2024 年 8 月 20 日泄漏了《对于中信建投睿利无邪配置夹杂型发起 式证券投资基金基金份额持有东说念主大会表决遣散暨决议收效的公告》。   本申报期内，基金不竭东说念主、基金托管东说念主的专门基金托管部门无关键东说念主事变动。   本申报期内，无波及基金不竭东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本申报期内，本基金投资策略未发生改变。   本申报期内为本基金提供审计行状的司帐师事务所由普华永说念中天司帐师事务所（特殊普通合 伙）更换为安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）。申报期内本基金应支付审计机构安永华明司帐                           第 70页，共 76页                                   中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 师事务所（特殊普通合伙）审计用度 10，109.88 元，其已提供审计行状的流畅年限为 1 年。            挨次 1                                              内容 受到检察或处罚等挨次的主体                        不竭东说念主 受到检察或处罚等挨次的时间                        2024 年 05 月 16 日 采取检察或处罚等挨次的机构                        中国证监会北京监管局 受到的具体挨次类型                            责令改正                                      违背《证券期货计划机构私募资产不竭业务不竭办 受到检察或处罚等挨次的原因                                      法》等 不竭东说念主采取整改挨次的情况（如提议整改意                  公司积极进行整改，截止本申报期末已向中国证监会 见）                                   北京监管局提交完成整改申报。 其他 注：申报期内基金不竭东说念主的高等不竭东说念主员无受检察或处罚等情况。      本申报期内，基金托管东说念主的托管业务部门偏激关联高等不竭东说念主员无受检察或处罚等情况。                                                                    金额单元：东说念主民币元                          股票交易                     应支付该券商的佣金 券商名     交易单                        占当期股票                                                              占当期佣金              备注  称      元数目       成交金额             成交总额的          佣金                                                              总量的比例                                      比例 中信建 投证券 星河证                                                                         已退租 券                                                                           （2024 年 6                                                                             月 30 日） 注：1、本基金的证券交易结算模式自 2023 年 6 月 21 日起调度为券商结算模式，表中的证券交易成 交金额及应支付的佣金等数据，为委派证券公司办理证券投资及佣金支付情况。 券股份有限公司。 司公募基金证券交易用度不竭办法》，基金不竭东说念主聘用证券公司参与证券交易的圭臬和程序如下： （1）聘用证券公司参与证券交易的圭臬                                   第 71页，共 76页                                中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报 基金不竭东说念主根据本身合规风控材干、信息系统设立水平、运营及交易行状材干、研究行状材干、产 品不竭范畴等情况，审慎聘用财务情状精致，计划慎重范例，系统运行安全，合规风控材干、运营 及交易行状材干、研究行状材干较强的证券公司参与证券交易。 （2）聘用证券公司参与证券交易的程序 基金不竭东说念主指定专东说念主负责参与证券交易的证券公司的准入评估，并根据评估遣散完成与证券公司的 条约签订及交易佣金费率的详情等使命。 基金不竭东说念主建立了“证券研究申报质地评分机制”“证券概述研究行状评分体系”等，每季度组织 公募投研部门完成对已相助证券公司的研究行状打分评价，评价遣散是详情/调养证券公司股票交易 成交金额及佣金比例限制的参考。 金不竭东说念主泄漏的《中信建投基金不竭有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况 （2024 年度）》申报期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本基金家具年度申报申报期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，2024 年上半年度仍遵命适用中国证监会原《对于完善证券投资 基金交易席位轨制关联问题的奉告》以及本基金不竭东说念主原《中信建投基金不竭有限公司公募基金交 易单元不竭办法》的关联章程。                                                        金额单元：东说念主民币元                                                                  基金交               债券交易                债券回购交易           权证交易                                                                   易                                                                      占                                                                      当                                                                      期                                                                      基 券商名                                                              成   金                                       占当期债券回           占当期权  称                占当期债券成       成交金               成交金             交   成        成交金额                           购成交总额的           证成交总                   交总额的比例        额                 额              金   交                                         比例             额的比例                                                                  额   总                                                                      额                                                                      的                                                                      比                                                                      例 中信建 投证券 星河证              -            -       -          -     -         -   -   - 券  序号               公告事项                法定泄漏方式            法定泄漏日历                                第 72页，共 76页                        中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报      下部分基金 2023 年第 4 季度报      告指示性公告      中信建投睿利无邪配置夹杂型      中信建投睿利无邪配置夹杂型      变更公告      中信建投睿利无邪配置夹杂型      书（更新）      中信建投睿利无邪配置夹杂型      贵府摘要更新      中信建投基金不竭有限公司旗      示性公告      中信建投睿利无邪配置夹杂型      度申报      中信建投基金不竭有限公司旗      告指示性公告      中信建投睿利无邪配置夹杂型      中信建投基金不竭有限公司关      于拆开北京中期期间基金销售      有限公司办理旗下基金关联销      售业务的公告      对于中信建投睿利无邪配置混      合型发起式证券投资基金变更      事迹比较基准并纠正基金合同      和托管条约的公告      中信建投睿利无邪配置夹杂型      发起式证券投资基金基金合同      中信建投睿利无邪配置夹杂型      发起式证券投资基金托管条约      中信建投睿利无邪配置夹杂型      书（更新）      中信建投睿利无邪配置夹杂型      基金家具贵府摘要更新                            第 73页，共 76页                        中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报      中信建投睿利无邪配置夹杂型      基金家具贵府摘要更新      中信建投基金不竭有限公司关      于以通信方式召开中信建投睿      投资基金基金份额持有东说念主大会      的第一次指示性公告      中信建投基金不竭有限公司关      于以通信方式召开中信建投睿      投资基金基金份额持有东说念主大会      的第二次指示性公告      中信建投基金不竭有限公司旗      告指示性公告      中信建投睿利无邪配置夹杂型      中信建投基金不竭有限公司关      于拆开喜鹊钞票基金销售有限      公司办理旗下基金关联销售业      务的公告      对于中信建投睿利无邪配置混      合型发起式证券投资基金基金      份额持有东说念主大会表决遣散暨决      议收效的公告      中信建投基金不竭有限公司关      于旗下部分基金的销售机构由      更为华源证券股份有限公司的      公告      中信建投基金不竭有限公司旗      示性公告      中信建投睿利无邪配置夹杂型      期申报      中信建投基金不竭有限公司旗      告指示性公告      中信建投睿利无邪配置夹杂型                            第 74页，共 76页                                           中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报              中信建投基金不竭有限公司关              司帐师事务所的公告              中信建投基金不竭有限公司旗              下部分基金在中国工商银行股              份有限公司通达基金调度业务              的公告              中信建投基金不竭有限公司旗              下部分基金在中国工商银行股              份有限公司通达基金调度业务              的公告              中信建投基金不竭有限公司关              的公告              中信建投基金不竭有限公司直              更的公告                              §12 影响投资者决策的其他伏击信息 投                      申报期内持有基金份额变化情况                                    申报期末持有基金情况 资              持有基金份额比例 者    序                           期初              达到或者突出 20%                   申购份额            赎回份额            持有份额          份额占比 类    号                           份额               的时间区间 别 机 构                                            家具特别风险   本基金在申报期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者突出基金总份额 20%的情形，在 市集流动性不及的情况下，如遇投资者浩荡赎回或诱骗赎回，基金不竭东说念主可能无法以合理的价钱及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，致使可能引发基金的流动性风险。      本申报期内，无影响投资者决策的其他伏击信息。                                           第 75页，共 76页                   中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金 2024 年年度申报    《中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金基金合同》；    《中信建投睿利无邪配置夹杂型发起式证券投资基金托管条约》；   基金不竭东说念主、基金托管东说念主处。   投资者不错在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                    中信建投基金不竭有限公司                                     二〇二五年三月三十一日                   第 76页，共 76页

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