中信建投智享生存羼杂型证券投资基金   基金管束东说念主:中信建投基金管束有限公司    基金托管东说念主:北京银行股份有限公司    呈报送出日历:2025 年 03 月 31 日                             中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报   基金管束东说念主的董事会、董事保证本呈报所载良友不存在空虚记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律拖累。今年度呈报也曾三分之二以 上安谧董事署名情愿，并由董事长签发。   基金托管东说念主北京银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2025年03月28日复核了本呈报中 的财务目的、净值透露、利润分拨情况、财务司帐呈报、投资组合呈报等内容，保证复核内容不 存在空虚记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金管束东说念主承诺以老诚信用、费力尽责的原则管束和愚弄基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其翌日透露。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏激更新。   本呈报中财务良友也曾审计。安永华明司帐师事务所（特殊无为合伙）为本基金出具了模范 无保属意见的审计呈报，请投资者老成阅读。   本呈报期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                        第 1页，共 52页                                                                                                中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报                                                                               第 2页，共 52页                                                                                          中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报                                                                           第 3页，共 52页                                 中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报                           §2 基金简介 基金称呼             中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 基金简称             中信建投智享生存 基金主代码            010282 基金运作方式           契约型绽开式 基金合同成效日          2020 年 11 月 04 日 基金管束东说念主            中信建投基金管束有限公司 基金托管东说念主            北京银行股份有限公司 呈报期末基金份额总额       106，705，305.63 份 基金合同存续期          不按时 下属分级基金的基金简称      中信建投智享生存 A              中信建投智享生存 C 下属分级基金的交易代码      010282                  010283 呈报期末下属分级基金的份额    61，144，975.50 份         45，560，330.13 份 总额                         本基金主要投资于智享生存主题关系的证券资产，通过 投资见地                  多种投资策略的有机结合，在严格端正风险的前提下，力图                       为基金份额持有东说念主获取超过功绩比拟基准的投资呈报。                         本基金采取从上至下的策略，通过对宏不雅经济基本面（包                       括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）的分析判                       断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、证券市集估值                       水对等）的真切研究，分析股票市集、债券市集、货币市集 投资策略                  三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、                       债券、现款之间的投资比例进行动态调治。                         根据智享生存主题关系各行业的特征，本基金将从行业                       发展生命周期、行业景气度、行业竞争方式、时期水平偏激                       发展趋势等多角度，详细评估各个行业的投资价值。                         中国政策新兴产业成份指数收益率×35%+中证内地耗尽 功绩比拟基准                       主题指数收益率×35%+中证详细债指数收益率×30%                         本基金属于羼杂型基金，其预期风险和预期收益高于货 风险收益特征                       币市集基金、债券型基金，低于股票型基金。         名堂                 基金管束东说念主                  基金托管东说念主 称呼               中信建投基金管束有限公司            北京银行股份有限公司 信息表露负责    姓名     朱伟                      贺凌 东说念主         筹商电话   010-59100208            010-66223348                           第 4页，共 52页                                                 中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报                电子邮箱            zhuweibj@csc.com.cn            heling@bankofbeijing.com.cn 客户行状电话                         4009-108-108                   95526 传真                             010-59100298                   010-89661115                                北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅                  北京市西城区金融大街甲 17 号 注册地址                                苑 3 号楼 1 室                     首层                                北京市东城区向阳门内大街 188               北京市西城区金融大街丙 17 号 办公地址                                号鸿安外洋大厦 6、8 层 邮政编码                           100010                         100033 法定代表东说念主                          黄凌                             霍学文 本基金选择的信息表露报纸名                  证券时报 称 登载基金年度呈报正文的管束                  www.cfund108.com 东说念主互联网网址 基金年度呈报备置地点                     基金管束东说念主及基金托管东说念主住所        名堂                            称呼                                办公地址                       安永华明司帐师事务所（特殊无为合                   北京市东城区东长安街 1 号东方广场 司帐师事务所                       伙）                                 安永大楼 17 层 01-12 室                       中信建投基金管束有限公司                       北京市东城区向阳门内大街 188 号鸿 注册登记机构                                                          安外洋大厦 6、8 层                       §3 主要财务目的、基金净值透露及利润分拨情况                                                                          金额单元：东说念主民币元 间数     中信建投智           中信建投智         中信建投智          中信建投智         中信建投智          中信建投智 据和      享生存 A           享生存 C         享生存 A          享生存 C         享生存 A          享生存 C 目的 本期     -2，119，543.     -1，848，561.   -19，797，678    -22，527，213   -14，746，540    -14，398，376 已实              45              63           .33            .21           .13            .32 现收 益 本期     -3，710，580.     -2，933，013.   -29，644，394    -39，842，241   -17，988，165    -26，374，728 利润              40              07           .58            .57           .63            .85 加权          -0.0551       -0.0563         -0.3634      -0.3375         -0.1724      -0.2487                                         第 5页，共 52页                                              中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 平均 基金 份额 本期 利润 本期          -7.52%       -7.80%       -36.33%       -32.80%       -14.87%       -21.41% 加权 平均 净值 利润 率 本期          -6.93%       -7.30%       -31.59%       -31.87%       -12.18%       -12.53% 基金 份额 净值 增长 率 末数            2024 年末                     2023 年末                     2022 年末 据和 目的 期末     -16，171，912   -12，602，842   -14，819，531   -12，378，299   15，301，754.   25，115，246. 可供             .57           .62           .73           .49            40            99 分拨 利润 期末        -0.2645       -0.2766       -0.2097       -0.2196         0.1553       0.1455 可供 分拨 基金 份额 利润 期末     44，973，062.   32，957，487.   55，849，979.   43，984，177.   113，831，971   197，783，424 基金              93            51            95            72           .91           .01 资产 净值 期末          0.7355       0.7234         0.7903        0.7804        1.1553       1.1455 基金 份额 净值 计期 末指                                      第 6页，共 52页                                                   中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 标 基金        -26.45%         -27.66%           -20.97%       -21.96%     15.53%     14.55% 份额 累计 净值 增长 率 注：1、本期已完毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完毕收益加上本期公允价值变动收益。 的金额为期末未分拨利润的已完毕部分；如果期末未分拨利润的未完毕部分为负数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分拨利润（已完毕部分相抵未完毕部分）。 列数字。 中信建投智享生存 A 净值透露                               份额净值增                       功绩比拟基               份额净值增                          功绩比拟基      阶段                       长率模范差                       准收益率标       ①－③       ②－④                长率①                           准收益率③                                 ②                          准差④ 往日三个月               -9.19%          2.50%        -2.20%       1.46%    -6.99%     1.04% 往日六个月                8.64%          2.30%        11.36%       1.42%    -2.72%     0.88% 往日一年                -6.93%          1.94%         7.87%       1.16%   -14.80%     0.78% 往日三年                -44.09%         1.76%       -22.32%       0.99%   -21.77%     0.77% 自基金合同生              -26.45%         1.92%       -15.59%       1.02%   -10.86%     0.90% 效起于今 中信建投智享生存 C 净值透露                               份额净值增                       功绩比拟基               份额净值增                          功绩比拟基      阶段                       长率模范差                       准收益率标       ①－③       ②－④                长率①                           准收益率③                                 ②                          准差④ 往日三个月               -9.27%          2.50%        -2.20%       1.46%    -7.07%     1.04% 往日六个月                8.44%          2.30%        11.36%       1.42%    -2.92%     0.88% 往日一年                -7.30%          1.94%         7.87%       1.16%   -15.17%     0.78% 往日三年                -44.76%         1.76%       -22.32%       0.99%   -22.44%     0.77% 自基金合同生              -27.66%         1.92%       -15.59%       1.02%   -12.07%     0.90% 效起于今 较                                         第 7页，共 52页                         中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报                    第 8页，共 52页                             中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 注：基金合同成效当年按内容存续期筹画，不按通盘自然年度进行折算。   无。                        §4 管束东说念主呈报                        第 9页，共 52页                                  中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报   中信建投基金管束有限公司（以下简称“中信建投基金”）于 2013 年 9 月 9 日在北京成立，注 册成本 4.5 亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股。中信建投基金主要计划公开召募证券投资 基金召募、销售、管束，特定客户资产管束以及中国证监会许可的其他业务。   端正呈报期末，中信建投基金在管公募证券投资基金共 59 个。   中信建投基金以公募基金为业务本源，以专户业务为行状抓手，加强投研体系建设，防卫中枢 投资东说念主才的蕴蓄、培养，阻挡普及主动投资管束才智。同期，中信建投基金加强客户体系建设，积 极拓展渠说念，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保障机构的相助力度。中信建投基金各 项业务有序开展，为进一步发展奠定了邃密的基础。   中信建投基金算作基金管束公司，剿袭“忠于信，健于投”，追求以适应的投资，回馈于客户 的信任；死力于于经过遥远努力，打造具有影响力的品牌。                     任本基金的基金经           证                     理（助理）期限            券                                        从  姓名        职务                                      说明                                   离任   业                     任职日历                                   日历   年                                        限                                             中国籍，1983 年 7 月生，大连                                             理工大学工学硕士。曾任江海                                             证券有限拖累公司研究员、平                                             安证券股份有限公司研究员、                                             刚直证券股份有限公司研究                                             员。2016 年 3 月加入中信建投                                             基金管束有限公司，曾任投资       本基金的基金司理、研究                      14   研究部研究员，现任本公司研 周紫光                 2020-11-04    -       部行政负责东说念主                           年    究部行政负责东说念主、基金司理，                                             担任中信建投智信物联网生动                                             配置羼杂型证券投资基金、中                                             信建投智享生存羼杂型证券投                                             资基金、中信建投低碳成长混                                             合型证券投资基金、中信建投                                             科技主题 6 个月持有期羼杂型                                             证券投资基金基金司理。 注：1、基金司理任职日历、离任日历根据基金管束东说念主对外表露的任免日历填写。首任基金司理，任 职日历为基金合同成效日。 的关系章程。                      第 10页，共 52页                           中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报   本呈报期内，本基金管束东说念主严格盲从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资 基金运作管束办法》、          《公开召募证券投资基金信息表露管束办法》、                              《公开召募证券投资基金销售机 构监督管束办法》、         《证券投资基金管束公司平正交易轨制领导意见》、基金合同和其他联系法律律例， 本着老诚信用、费力尽责的原则管束基金资产，在严格端正风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求 最大利益。本呈报期内，基金运作全体正当合规，莫得毁伤基金份额持有东说念主利益。   本基金管束东说念主根据《证券投资基金管束公司平正交易轨制领导意见》等律例制定了《中信建投 基金管束有限公司平正交易管束办法》。公司通过科学、制衡的投资方案体系，加强交易分拨设施的 里面端正，并通过职责轨制、经过和时期技能保证平正交易原则的完毕。同期，通过监察稽核、事 后分析和信息表露来保证平正交易过程和覆没的监督。   本呈报期内，本基金管束东说念主严格实施《证券投资基金管束公司平正交易轨制领导意见》，完善相 应轨制及经过，通过系统和东说念主工等多样方式在各业务设施严格端正交易平正实施。公司通过对不同 时期窗口下的不同组合间股票和债券的同向交易进行价差分析，交易时机、交易价差和交易数目均 可合知道释，未发现不同投资组合之间存在非平正交易的情况。   本呈报期内未发现本基金存在特殊交易行径。本呈报期内，未出现触及本基金的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量逾越该证券当日成交量 5%的情况。 生要紧转向，信心配置带动股市飞腾，立场也由红利转向科技成长。   居品运作上，持仓以耗尽和新动力为主，自然在前三季度某些阶段取得了相对较好的透露，但 干预四季度之后由于新动力仓位的拖累就显然过期于市集全体。咱们觉得新动力行业也曾见底，但 市集但愿的 V 型回转还没到来；耗尽场地全体偏弱，个别细分场地如悦己耗尽较好；也看好科技方 向，但因为此前偏好投资于产业在量产之后的成遥远阶段，因此错过了好多产业早期的要紧投资机 遇。在咫尺的市集环境中，大多数资金愈加偏好空间大、高增长阶段的新兴产业场地，咱们当今的 持仓不管大多数不具备这么的特征，因此透露相对较弱。   端正呈报期末中信建投智享生存 A 基金份额净值为 0.7355 元，本呈报期内，该类基金份额净值                     第 11页，共 52页                            中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 增长率为-6.93%，同期功绩比拟基准收益率为 7.87%；端正呈报期末中信建投智享生存 C 基金份额 净值为 0.7234 元，本呈报期内，该类基金份额净值增长率为-7.30%，同期功绩比拟基准收益率为    瞻望 2025 年，咱们觉得国内经济全体将会稳中向好，但外洋外部环境是复杂多变的，尤其是好意思 国新政府多样政策的影响更是难以预感。因此，全体上咱们觉得全年以结构性行情为主，需要生动 把合手阶段性投资契机。方进取，咱们主要看好 AI 关系的投资契机，包括国产算力和多样 AI+应用方 向，以及低空经济等新兴产业，连续看好悦己耗尽等。咱们将会根据市集变化，更正往日的投资范 式，在居品合同章程的投资规模内，去寻找空间大、高增长阶段的新兴产业场地去配置；自然成长 性行业自然波动较大，咱们也将英勇端正回撤，努力减少长周期暴涨暴跌的走势。    本呈报期内，本基金管束东说念主结正当律律例和业务发展需要，进一步纠正、完善了公司里面轨制； 组织多项合规培训，加强职工的风险意志和合规意志；针对投资研究等重心业务，加大查验力度， 促进公司业务正当合规、适应计划；积极参与新址品、新业务的联想，建议合规建议，对基金宣传 推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管束职责，灵验注视风险，侧目违游记径的发生。    本呈报期内，本基金管束东说念主所管束的基金全体运作正当合规。本基金管束东说念主将连续以风险端正 为中枢，相持基金份额持有东说念主利益优先的原则，提高监察稽核职责的科学性和灵验性，切实保障基 金安全、合规运作。    根据中国证监会关系章程和基金合同约定，本基金管束东说念主严格按照企业司帐准则、中国证监会 关系章程、中国证券投资基金业协会关系指引和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管东说念主根据法律律例要求履行估值及净值筹画的复核拖累。    本基金管束东说念主已制定基金估值和份额净值计价的业务管束轨制，明确基金估值的圭表和时期； 建立了估值委员会，由公司分担运营引导任估值委员会主任，委员包括权益投资关系部门、固定收 益部、多元资产配置部、研究部、特定资产管束部、稽控合规部、风险管束部、运营管束部的部门 负责东说念主。本基金管束东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员老到各种投资品种的估值原则和具体估 值圭表。估值经过中包含风险监测、端正和呈报机制。基金管束东说念主更正估值时期，导致基金资产净 值的变化在 0.25%以上的，对所采取的关系估值时期、假设及输入值的顺应性商量司帐师事务所的 专科意见。基金司理可参与估值原则和方法的酌量，但不参与估值价钱的最终方案和实施。    本呈报期内，参与估值经过各方之间无要紧利益突破。    本基金管束东说念主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署行状契约，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同行市集的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据。                      第 12页，共 52页                              中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报   本基金本呈报期内未实施利润分拨，相宜关系律例及基金合同的章程。   本基金本呈报期内未发生贯串二十个职责日基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值 低于 5000 万元的情形。                       §5 托管东说念主呈报   在本呈报期内，本基金托管东说念主在托管中信建投智享生存羼杂型证券投资基金过程中，严格盲从 了《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激他联系法律律例、基金合同和托管契约的联系章程，不 存在毁伤基金份额持有东说念主利益的行径，尽责尽责地履行了基金托管东说念主应尽的义务。   在本呈报期内，本基金托管东说念主按照关系法律律例、基金合同、托管契约和其他联系章程，对本 基金的基金资产净值筹画、基金用度开支以及利润分拨等方面进行了追究的复核，对本基金的投资 运作进行了监督，未发现基金管束东说念主有毁伤基金份额持有东说念主利益的行径。   在本呈报期内，本托管东说念主复核了今年度呈报中的财务目的、净值透露、财务司帐呈报（注：财务 司帐呈报中的“金融器具风险及管束”部分未在托管东说念主复核规模内）、投资组合呈报等内容，保证复 核内容信得过、准确和齐备。                        §6 审计呈报 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           模范无保属意见 审计呈报编号           安永华明（2025）审字第 70069507_A20 号 审计呈报标题               审计呈报                        第 13页，共 52页                            中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 审计呈报收件东说念主          中信建投智享生存羼杂型证券投资基金全体基金份额持有东说念主                      咱们审计了中信建投智享生存羼杂型证券投资基金的财务                  报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润                  表、净资产变动表以及关系财务报表附注。 审计意见                 咱们觉得，后附的中信建投智享生存羼杂型证券投资基金                  的财务报表在通盘要紧方面按照企业司帐准则的章程编制，公                  允响应了中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年 12 月                    咱们按照中国注册司帐师审计准则的章程实施了审计工                  作。审计呈报的“注册司帐师对财务报表审计的拖累”部分进                  一步申报了咱们在这些准则下的拖累。按照中国注册司帐师职 形成审计意见的基础                  业说念德守则，咱们安谧于中信建投智享生存羼杂型证券投资基                  金，并履行了行状说念德方面的其他拖累。咱们服气，咱们获取                  的审计左证是充分、顺应的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             无 其他事项             无                    中信建投智享生存羼杂型证券投资基金管束层对其他信息                  负责。其他信息包括年度呈报中涵盖的信息，但不包括财务报                  表和咱们的审计呈报。                    咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也                  分歧其他信息发表任何样式的鉴证论断。 其他信息               结合咱们对财务报表的审计，咱们的拖累是阅读其他信息，                  在此过程中，斟酌其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程                  中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                    基于咱们已实施的职责，如果咱们细则其他信息存在要紧                  错报，咱们应当呈报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  呈报。                    管束层负责按照企业司帐准则的章程编制财务报表，使其                  完毕公允响应，并联想、实施和景仰必要的里面端正，以使财                  务报表不存在由于作弊或空虚导致的要紧错报。                    在编制财务报表时，管束层负责评估中信建投智享生存混 管束层和治理层对财务报表的责                  合型证券投资基金的接续计划才智，表露与接续计划关系的事 任                  项（如适用），并愚弄接续计划假设，除非绸缪进行计帐、鉴别                  运营或别无其他施行的采用。                    治理层负责监督中信建投智享生存羼杂型证券投资基金的                  财务呈报过程。                    咱们的见地是对财务报表全体是否不存在由于作弊或空虚                  导致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则执 注册司帐师对财务报表审计的责   行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于作弊 任                或空虚导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务                  报表使用者依据财务报表作出的经济方案，则频繁觉得错报是                  要紧的。                    在按照审计准则实施审计职责的过程中，咱们愚弄行状判                      第 14页，共 52页                                       中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报                          断，并保持行状怀疑。同期，咱们也实施以下职责：                            （1）识别和评估由于作弊或空虚导致的财务报表要紧错报                          风险，联想和实施审计圭表以莽撞这些风险，并获取充分、适                          当的审计左证，算作发表审计意见的基础。由于作弊可能触及                          连续、伪造、特意遗漏、空虚述说或凌驾于里面端正之上，未                          能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于空虚                          导致的要紧错报的风险。                            （2）了解与审计关系的里面端正，以联想适合的审计圭表，                          但目的并非对里面端正的灵验性发表意见。                            （3）评价管束层选用司帐政策的适合性和作出司帐臆想及                          关系表露的合感性。                            （4）对管束层使用接续计划假设的适合性得出论断。同期，                          根据获取的审计左证，就可能导致对中信建投智享生存羼杂型                          证券投资基金接续计划才智产生要紧疑虑的事项或情况是否存                          在要紧不细则性得出论断。如果咱们得出论断觉得存在要紧不                          细则性，审计准则要求咱们在审计呈报中提请报表使用者老成                          财务报表中的关系表露；如果表露不充分，咱们应当发表非无                          保属意见。咱们的论断基于端正审计呈报日可获取的信息。然                          而，翌日的事项或情况可能导致中信建投智享生存羼杂型证券                          投资基金不成接续计划。                            （5）评价财务报表的总体列报（包括表露）、结构和内容，                          并评价财务报表是否公允响应关系交易和事项。                            咱们与治理层就绸缪的审计规模、时期安排和要紧审计发                          现等事项进行一样，包括一样咱们在审计中识别出的值得热心                          的里面端正劣势。 司帐师事务所的称呼                安永华明司帐师事务所（特殊无为合伙） 注册司帐师的姓名                 王珊珊                        朱燕 司帐师事务所的地址                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计呈报日历                   2025-03-28                            §7 年度财务报表 司帐主体：中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 呈报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                       本期末 2024 年 12 月 31    上年度末 2023 年 12 月         资 产              附注号                                              日                  31 日 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            12，088，640.89         7，244，025.88 结算备付金                                                   -                   -                              第 15页，共 52页                                     中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 存出保证金                                                  -                    - 交易性金融资产                   7.4.7.2          67，168，979.90        92，969，975.59 其中：股票投资                                    67，168，979.90        92，969，975.59     基金投资                                               -                    -     债券投资                                               -                    -     资产复古证券投资                                           -                    -     贵金属投资                                              -                    -     其他投资                                               -                    - 养殖金融资产                    7.4.7.3                      -                    - 买入返售金融资产                  7.4.7.4                      -                    - 应收计帐款                                                  -                    - 应收股利                                                   -                    - 应收申购款                                          27，242.98            48，215.04 递延所得税资产                                                -                    - 其他资产                      7.4.7.5                      -                    - 资产总共                                       79，284，863.77       100，262，216.51                                     本期末 2024 年 12 月 31     上年度末 2023 年 12 月        欠债和净资产             附注号                                            日                   31 日 负 债： 短期借债                                                   -                    - 交易性金融欠债                                                -                    - 养殖金融欠债                    7.4.7.3                      -                    - 卖出回购金融资产款                                              -                    - 应付计帐款                                                  -                    - 应付赎回款                                      1，140，026.71            127，324.78 应付管束东说念主酬劳                                        85，903.82            99，500.46 应付托管费                                          14，317.33            16，583.41 应付销售行状费                                        12，053.78            14，650.19 应付投资护士人费                                                -                    - 应交税费                                                   -                    - 应付利润                                                   -                    - 递延所得税欠债                                                -                    - 其他欠债                      7.4.7.6            102，011.69            170，000.00 欠债总共                                       1，354，313.33            428，058.84 净资产： 实收基金                      7.4.7.7        106，705，305.63        127，031，988.89 未分拨利润                     7.4.7.8        -28，774，755.19        -27，197，831.22 净资产总共                                      77，930，550.44        99，834，157.67 欠债和净资产总共                                   79，284，863.77       100，262，216.51 注：呈报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 106，705，305.63 份，其中中信建投智享生存 A 类基金份额净值 0.7355 元，基金份额 61，144，975.50 份；中信建投智享生存 C 类基金份额净值 0.7234 元，基金份额 45，560，330.13 份。                              第 16页，共 52页                                          中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 司帐主体：中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 本呈报期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东说念主民币元                                            本期 2024 年 01 月 01   上年度可比期间 2023            项 目                 附注号         日至 2024 年 12 月 31   年 01 月 01 日至 2023                                                   日               年 12 月 31 日 一、营业总收入                                        -5，152，444.07       -65，340，244.85 其中：进款利息收入                      7.4.7.9             32，766.18            64，360.09      债券利息收入                                                -                    -      资产复古证券利息收入                                            -                    -      买入返售金融资产收入                                            -                    -      其他利息收入                                                -                    - 其中：股票投资收益                     7.4.7.10         -3，767，260.48       -40，108，686.63      基金投资收益                                                -                    -      债券投资收益                   7.4.7.11             -8，425.51                    -      资产复古证券投资收益                                            -                    -      贵金属投资收益                                               -                    -      养殖器具收益                   7.4.7.12                     -                    -      股利收益                     7.4.7.13          1，257，306.42         1，847，521.94      其他投资收益                                                -                    - 号填列） 减：二、营业总开销                                       1，491，149.40         4，146，391.30 其中：卖出回购金融资产开销                                              -                    - 三、利润总额（耗费总额以“-”号                               -6，643，593.47       -69，486，636.15 填列） 减：所得税用度                                                    -                    - 四、净利润（净耗费以“-”号填列）                              -6，643，593.47       -69，486，636.15                               第 17页，共 52页                                        中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 五、其他详细收益的税后净额                                             -                     - 六、详细收益总额                                      -6，643，593.47        -69，486，636.15 司帐主体：中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 本呈报期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东说念主民币元                                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日           项 目                               实收基金            未分拨利润                净资产总共 一、上期期末净资产                    127，031，988.89   -27，197，831.22        99，834，157.67 二、本期期初净资产                    127，031，988.89   -27，197，831.22        99，834，157.67 三、本期增减变动额（减少以“-”             -20，326，683.26    -1，576，923.97       -21，903，607.23 号填列） （一）、详细收益总额                                -    -6，643，593.47        -6，643，593.47 （二）、本期基金份额交易产生的              -20，326，683.26     5，066，669.50       -15，260，013.76 净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                    13，779，020.56    -3，526，497.63        10，252，522.93 （三）、本期向基金份额持有东说念主分                           -                   -                 - 配利润产生的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产                    106，705，305.63   -28，774，755.19        77，930，550.44                             上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日           项 目                               实收基金            未分拨利润                净资产总共 一、上期期末净资产                    271，198，394.53    40，417，001.39       311，615，395.92 二、本期期初净资产                    271，198，394.53    40，417，001.39       311，615，395.92 三、本期增减变动额（减少以“-”            -144，166，405.64   -67，614，832.61      -211，781，238.25 号填列） （一）、详细收益总额                                -   -69，486，636.15       -69，486，636.15 （二）、本期基金份额交易产生的             -144，166，405.64     1，871，803.54      -142，294，602.10 净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                    28，286，997.01      -723，730.95        27，563，266.06 （三）、本期向基金份额持有东说念主分                           -                   -                 - 配利润产生的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产                    127，031，988.89   -27，197，831.22        99，834，157.67 报表附注为财务报表的构成部分。 本呈报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署:           黄凌                      张欣宇                             谭保民                               第 18页，共 52页                               中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报    —————————          —————————           —————————    基金管束东说念主负责东说念主           支配司帐职责负责东说念主            司帐机构负责东说念主   中信建投智享生存羼杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管束委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可〔2020〕2202 号《对于准予中信建投智享生存羼杂型证券投资基 金注册的批复》核准，由中信建投基金管束有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《中 信建投智享生存羼杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型绽开式，存续期限 不定，初次设立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 442，477，521.57 元，业经普华永说念中天司帐 师事务所(特殊无为合伙) 普华永说念中天验字(2020)第 0939 号验资呈报赐与考证。经向中国证监会 备案，   《中信建投智享生存羼杂型证券投资基金基金合同》于 2020 年 11 月 4 日老成成效，基金合同 成效日的基金份额总额为 442，532，203.81 份基金份额，其中认购资金利息折合 54，682.24 份基金份 额。本基金的基金管束东说念主为中信建投基金管束有限公司，基金托管东说念主为北京银行股份有限公司。   根据《中信建投智享生存羼杂型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、销售 行状费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费 用而不收取销售行状费，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额，称为 A 类基金份额；从 本类别基金资产入网提销售行状费而不收取认购、申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度 的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别配置代码。由于基金费 用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别筹画基金份额净值，筹画公式为筹画日各种 别基金资产净值除以筹画日发售在外的该类别基金份额总额。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《中信建投智享生存羼杂型证券投资基金基金合同》 的联系章程，本基金主要投资具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包含主 板、中小板、创业板、存托凭证偏激他经中国证监会允许上市的股票）                               、债券（包括国内照章刊行和 上市交易的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融 资券、公开导行的次级债券、政府复古机构债券、政府复古债券、地方政府债券、可调度债券）、资 产复古证券、债券回购、银行进款(包括契约进款、按时进款偏激他银行进款)、同行存单、货币市 场器具、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需相宜 中国证监会的关系章程。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%，投资于智享 生存主题关系证券的比例不低于非现款基金资产的 80%，其均分别投资于本基金界说的科技类企业 和耗尽类企业的证券比例均不低于非现款资产的 20%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 和国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现款（不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的功绩比拟基准为： 中国政策新兴产业成份指数收益率×35%+中证内地耗尽主题指数收益率×35%＋中证详细债指数收 益率×30%。                         第 19页，共 52页                              中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以偏激后颁布及纠正的具体会 计准则、说明以及《资产管束居品关系司帐处理章程》和其他关系章程（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息表露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管束委员会对于 证券投资基金估值业务的领导意见》、《公开召募证券投资基金信息表露管束办法》、《证券投资基金 信息表露内容与格式准则第 2 号》、《证券投资基金信息表露编报功令第 3 号》、                 《证券投资基金信息表露 XBRL 模板第 3 号》 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关系章程。   本财务报表以本基金接续计划为基础列报。   本财务报表相宜企业司帐准则的要求，信得过、齐备地响应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务 现象以及 2024 年度的计划覆没和净值变动情况等联系信息。   本基金司帐年度采取公积年度，即自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东说念主民币。除有特地说明外，均以东说念主民币 元为单元暗示。   金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权益 器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于开动说明时根据管束金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征 分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   除由于金融资产滚动不相宜鉴别说明条件或连续涉入被滚动金融资产所形成的金融欠债除外， 本基金的金融欠债于开动说明时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、以摊 余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时说明一项金融资产或金融欠债。   鉴别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不算作灵验套期工 具的养殖器具，按照取得时的公允价值算作开动说明金额，关系的交易用度在发生时计入当期损益；   鉴别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值算作开动说明金额，相                        第 20页，共 52页                            中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 关交易用度计入其开动说明金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，其公允 价值变动形成的利得或损失算入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，采取内容利率法说明利息收入，其鉴别说明、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并说明损失准备。 对于不含要紧融资因素的应收款项，本基金愚弄简化计量方法，按照极端于通盘存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评估其 信用风险自开动说明后是否也曾显赫加多，如果信用风险自开动说明后未显赫加多，处于第一阶段， 本基金按照极端于翌日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和内容利率计 算利息收入；如果信用风险自开动说明后已显赫加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基 金按照极端于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和内容利率筹画利 息收入；如果开动说明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照极端于通盘存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和内容利率筹画利息收入；   本基金在每个估值日评估关系金融器具的信用风险自开动说明后是否已显赫加多。本基金以单 项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金融器具在估值日发生违 约的风险与在开动说明日发生误期的风险，以细则金融器具估量存续期内发生误期风险的变化情况；   本基金计量金融器具预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的覆没而细则 的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日毋庸付出不必要的额外成本或努力即可获 得的联系往日事项、现时现象以及翌日经济现象预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期翌日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发 生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期好像一说念或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金获胜减记该金融 资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同职权鉴别，或该收取金融资产现款流量的职权已滚动，且符 合金融资产滚动的鉴别说明条件的，金融资产将鉴别说明；   本基金已将金融资产通盘权上险些通盘的风险和酬劳滚动给转入方的，鉴别说明该金融资产； 保留了金融资产通盘权上险些通盘的风险和酬劳的，不鉴别说明该金融资产；本基金既莫得滚动也 莫得保留金融资产通盘权上险些通盘的风险和酬劳的，分别下列情况处理：烧毁了对该金融资产控 制的，鉴别说明该金融资产并说明产生的资产和欠债；未烧毁对该金融资产端正的，按照其连续涉 入所滚动金融资产的进度说明联系金融资产，并相应说明联系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融欠债）， 按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债， 采取内容利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的拖累已履行、取销或届满，则对金 融欠债进行鉴别说明。                      第 21页，共 52页                              中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者滚动一项 欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关系资产或欠债，假设出售资产或者滚动欠债的有序 交易在关系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在关系资产或欠债 的最有意市集进行。主要市集（或最有意市集）是本基金在计量日好像干预的交易市集。本基金采 用市集参与者在对该资产或欠债订价时为完毕其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或表露的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有要紧意 义的最低脉络输入值，细则所属的公允价值脉络：第一脉络输入值，在计量日好像取得的一样资产 或欠债在活跃市集上未经调治的报价；第二脉络输入值，除第一脉络输入值外关系资产或欠债获胜 或转折可不雅察的输入值；第三脉络输入值，关系资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中说明的接续以公允价值计量的资产和欠债进行从头 评估，以细则是否在公允价值计量脉络之间发生调度。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细则公 允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日好像取得的一样资产或欠债在活跃市集上未经调治 的报价算作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采 用最近交易日的报价细则公允价值。有充足左证标明估值日或最近交易日的报价不成信得过响应公允 价值的，莽撞报价进行调治，细则公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并在估值 时期中斟酌不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持 有者的，那么在估值时期中不应将该限制算作特征斟酌。此外，基金管束东说念主不应试虑因大宗持有相 关资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器具，应采取在现时情况下适用何况有富有可利用数据和其他信息 复古的估值时期细则公允价值。采取估值时期细则公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在 无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信左证标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基金管束东说念主可根据具 体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新章程估值。   当本基金具有抵销已说明金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权当今是可实施的， 同期本基金绸缪以净额结算或同期变现该金融资产和归赵该金融欠债时，金融资产和金融欠债以相 互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列示， 不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别 于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分别包括基金调度所引起的转入基金的                        第 22页，共 52页                               中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已完毕损益平准金和未完毕损益平准金。已完毕损益平准金指在申购或赎回基 金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已完毕收益/（损失）占基金净值比例筹画的金 额。未完毕损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未完毕利得/ （损失）占基金净值比例筹画的金额。损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日说明。未实 现损益平准金与已完毕损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分拨利 润/（累计耗费）”。   （1）进款利息收入按进款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取按时进款，按 契约章程的利率及持有期从头筹画进款利息收入，并根据提前支取所内容收到的利息收入与账面已 说明的利息收入的差额说明利息损失，列入利息收入减项，进款利息收入以净额列示；   （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；   债券投资和资产复古证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率筹画的金额 扣除适用情况下的关系税费后的净额说明为投资收益，在证券内容持有期内逐日计提；   措置交易性金融资产的投资收益于成交日说明，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额 的差额扣除适用情况下的关系税费后的净额入账，同期转出已说明的公允价值变动收益；   （3）股利收益于除息日说明，并按刊行东说念主宣告的分成派息比例筹画的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账；   （4）措置养殖器具的投资收益于成交日说明，并按措置养殖器具成交金额与其成本的差额扣除 适用情况下的关系税费后的净额入账，同期转出已说明的公允价值变动收益；   （5）买入返售金融资产收入，按内容利率法说明利息收入，在回购期内逐日计提；   （6）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产 生的预估升值税后的净额形成的应计入当期损益的利得或损失；   （7）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产加多或者欠债减少、且经济利益的流 入额好像可靠计量时赐与说明。   本基金的管束东说念主酬劳和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金领受关系行状的期间计入 当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间说明的利息开销按内容利率法筹画，内容利率法与直线 法各别较小的则按直线法筹画。                         第 23页，共 52页                              中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报    本基金团结类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款样式分拨，但基金份额持 有东说念主可采用现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若 期末未分拨利润中的未完毕部分为正数，包括基金计划行径产生的未完毕损益以及基金份额交易产 生的未完毕平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已完毕部分；若期末未分 配利润的未完毕部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已完毕部分相抵未 完毕部分后的余额。    经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。    计鉴别部是指本基金内同期餍足下列条件的构成部分：    （1）该构成部分好像在日常行径中产生收入、发生用度；    （2）好像按时评价该构成部分的计划覆没，以决定向其配置资源、评价其功绩；    （3）好像取得该构成部分的财务现象、计划覆没和现款流量等联系司帐信息。    如果两个或多个计鉴别部具有相似的经济特征，何况餍足一定条件的，则合并为一个计鉴别部。    本基金咫尺以一个计鉴别部运作，不需要进行分部呈报的表露。    本基金本呈报期无其他要紧的司帐政策和司帐臆想。    本基金本呈报期未发生司帐政策变更。    本基金本呈报期无司帐臆想变更。    本基金本呈报期无要紧司帐误差的内容和更正金额。    （1）印花税    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调治证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调治为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调治由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；    根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的章程， 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。    （2）升值税                        第 24页，共 52页                             中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报      根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕36 号《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》 的章程，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，绽开式证券投资基金）管束东说念主愚弄基金买卖股票、 债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行交往利息收入免征升值税； 进款利息收入不征收升值税；      根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的见知》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同行交往利息收入；      根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕70 号《对于金融机构同行交往等升值税政策的补充通 知》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同行交往利息收入；      根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕140 号《对于明确金融、房地产开导、磨真金不怕火赞成行状 等升值税政策的见知》的章程，资管居品运营过程中发生的升值税应税行径，以资管居品管束东说念主为 升值税征税东说念主；      根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕56 号《对于资管居品升值税联系问题的见知》的章程， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管居品管束东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税行径（以下简称“资 管居品运营业务”），暂适用浅薄计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税，资管居品管束东说念主未分别 核算资管居品运营业务和其他业务的销售额和升值税应征税额的除外。资管居品管束东说念主可采用分别 或汇总核算资管居品运营业务销售额和升值税应征税额；      根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策 的见知》的章程，自 2018 年 1 月 1 日起，资管居品管束东说念主运营资管居品提供的贷款行状、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下章程细则销售额：提供贷款行状，以利息及利息性质的收入为销售 额；      升值税附加税包括城市景仰建设税、磨真金不怕火费附加和地方磨真金不怕火附加，以内容交纳的升值税税额为 计税依据，分别按章程的比例交纳。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税〔2004〕78 号《对于证券投资基金税收政策的见知》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，绽开式证券投资基金）管束东说念主愚弄 基金买卖股票、债券的差价收入，连续免征企业所得税；      根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕1 号《对于企业所得税些许优惠政策的见知》的章程， 对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东说念主所得税      根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕132 号《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息所 得联系个东说念主所得税政策的见知》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征收个 东说念主所得税；      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税〔2012〕85 号《对于实施上市公司股息红利判袂 化个东说念主所得税政策联系问题的见知》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开导行和转                       第 25页，共 52页                                     中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；持股期 限逾越 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得融合适用 20%的税率计征个东说念主所得税；      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税〔2015〕101 号《对于上市公司股息红利判袂化 个东说念主所得税政策联系问题的见知》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开导行和转让 市集取得的上市公司股票，持股期限逾越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。                                                                       单元：东说念主民币元          名堂             本期末 2024 年 12 月 31 日            上年度末 2023 年 12 月 31 日 活期进款                                 1，694，771.37                       4，983，334.47 就是：本金                                1，694，557.40                       4，982，778.38       加：应计利息                               213.97                            556.09       减：坏账准备                                      -                                - 按时进款                                              -                                - 就是：本金                                             -                                -       加：应计利息                                      -                                -       减：坏账准备                                      -                                - 其中：进款期限 1 个月以内                                    -                                -       进款期限 1-3 个月                                 -                                -       进款期限 3 个月以上                                 -                                - 其他进款                                10，393，869.52                       2，260，691.41 就是：本金                               10，392，896.17                       2，260，564.34       加：应计利息                               973.35                            127.07       减：坏账准备                                      -                                -          总共                         12，088，640.89                       7，244，025.88                                                                       单元：东说念主民币元                                      本期末 2024 年 12 月 31 日         名堂                         成本          应计利息                公允价值           公允价值变动 股票                  87，741，124.07             -       67，168，979.90   -20，572，144.17 贵金属投资-金交所黄金合                    -             -                   -                - 约           交易所市集                 -             -                   -                -   债券      银行间市集                 -             -                   -                -                总共               -             -                   -                - 资产复古证券                          -             -                   -                - 基金                              -             -                   -                - 其他                              -             -                   -                -                              第 26页，共 52页                                      中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报         总共           87，741，124.07            -       67，168，979.90   -20，572，144.17                                      上年度末 2023 年 12 月 31 日         名堂                          成本          应计利息               公允价值           公允价值变动 股票                  110，866，631.37            -       92，969，975.59   -17，896，655.78 贵金属投资-金交所黄金合                     -            -                   -                - 约             交易所市集                -            -                   -                -   债券        银行间市集                -            -                   -                -                总共                -            -                   -                - 资产复古证券                           -            -                   -                - 基金                               -            -                   -                - 其他                               -            -                   -                -         总共          110，866，631.37            -       92，969，975.59   -17，896，655.78      无余额。      无余额。      无余额。      无余额。                                                                       单元：东说念主民币元         名堂               本期末 2024 年 12 月 31 日           上年度末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金                                       -                                - 应付赎回费                                       11.69                                  - 应付证券出借误期金                                         -                                - 应付交易用度                                            -                                - 其中：交易所市集                                          -                                -      银行间市集                                        -                                - 应付利息                                              -                                - 预提用度                                   102，000.00                        170，000.00         总共                             102，011.69                        170，000.00                               第 27页，共 52页                                        中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 中信建投智享生存 A                                                               金额单元：东说念主民币元                                   本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         名堂                                  基金份额（份）                      账面金额 上年度末                                   70，669，511.68              70，669，511.68 本期申购                                    3，333，230.85               3，333，230.85 本期赎回（以“-”号填列）                         -12，857，767.03             -12，857，767.03 本期末                                    61，144，975.50              61，144，975.50 中信建投智享生存 C                                                               金额单元：东说念主民币元                                   本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         名堂                                  基金份额（份）                      账面金额 上年度末                                   56，362，477.21              56，362，477.21 本期申购                                   10，445，789.71              10，445，789.71 本期赎回（以“-”号填列）                         -21，247，936.79             -21，247，936.79 本期末                                    45，560，330.13              45，560，330.13 中信建投智享生存 A                                                                  单元：东说念主民币元  名堂            已完毕部分                  未完毕部分                 未分拨利润总共 上年度末            -2，320，598.25            -12，498，933.48          -14，819，531.73 本期期初            -2，320，598.25            -12，498，933.48          -14，819，531.73 本期利润            -2，119，543.45             -1，591，036.95           -3，710，580.40 本期基金 份额交易 产生的变 动数 其中：基                   -182，609.45               -636，327.18             -818，936.63 金申购款    基 金赎回款 本期已分                             -                          -                      - 配利润 本期末             -3，975，619.82            -12，196，292.75          -16，171，912.57 中信建投智享生存 C                                                                  单元：东说念主民币元  名堂            已完毕部分                  未完毕部分                 未分拨利润总共 上年度末             -2，471，725.76           -9，906，573.73           -12，378，299.49                                  第 28页，共 52页                                        中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 本期期初             -2，471，725.76           -9，906，573.73                 -12，378，299.49 本期利润             -1，848，561.63           -1，084，451.44                  -2，933，013.07 本期基金 份额交易 产生的变 动数 其中：基                    -718，774.92           -1，988，786.08                  -2，707，561.00 金申购款    基 金赎回款 本期已分                              -                          -                           - 配利润 本期末              -3，575，756.41           -9，027，086.21                 -12，602，842.62                                                                        单元：东说念主民币元                          本期 2024 年 01 月 01 日至 2024          上年度可比期间 2023 年 01 月         名堂                                年 12 月 31 日                   01 日至 2023 年 12 月 31 日 活期进款利息收入                                    6，715.80                        18，087.28 按时进款利息收入                                            -                               - 其他进款利息收入                                   26，050.38                        41，640.35 结算备付金利息收入                                           -                               - 其他                                                  -                        4，632.46         总共                                 32，766.18                        64，360.09                                                                        单元：东说念主民币元                          本期 2024 年 01 月 01 日至 2024          上年度可比期间 2023 年 01 月         名堂                                年 12 月 31 日                   01 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额                              199，804，326.63                   325，657，340.72 减：卖出股票成本总额                            203，266，605.15                   365，164，834.34 减：交易用度                                   304，981.96                       601，193.01 买卖股票差价收入                               -3，767，260.48                   -40，108，686.63                                                                        单元：东说念主民币元                          本期 2024 年 01 月 01 日至 2024          上年度可比期间 2023 年 01 月         名堂                                年 12 月 31 日                   01 日至 2023 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入                                   784.11                               - 债券投资收益——买卖债券（债                             -9，209.62                                -                                  第 29页，共 52页                                  中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收                                              -                           - 入 债券投资收益——申购差价收                                              -                           - 入 总共                                   -8，425.51                           -                                                             单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月            名堂                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成本总额 减：应计利息总额                             14，636.71                           - 减：交易用度                                  809.62                           - 买卖债券差价收入                             -9，209.62                           -      无。                                                             单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月            名堂                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益                       1，257，306.42                1，847，521.94 其中：证券出借权益赔偿收入                                -                           - 基金投资产生的股利收益                                  -                           - 总共                                1，257，306.42                1，847，521.94                                                             单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           名堂称呼                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 ——股票投资                           -2，675，488.39              -27，161，744.61 ——债券投资                                       -                           - ——资产复古证券投资                                   -                           - ——基金投资                                       -                           - ——贵金属投资                                      -                           -                           第 30页，共 52页                                     中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 ——其他                                            -                           - ——权证投资                                          -                           - 减：应税金融商品公允价值变动                                  -                           - 产生的预估升值税 总共                                  -2，675，488.39              -27，161，744.61                                                                单元：东说念主民币元                        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           名堂                              年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 基金赎回费收入                                  8，657.71                   18，304.36 总共                                       8，657.71                   18，304.36 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额中归入基金资产的比例按持有期间递减且不低 于 25%。      无。                                                                单元：东说念主民币元                        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           名堂                              年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 审计用度                                    22，000.00                   50，000.00 信息表露费                                   80，000.00                 120，000.00 证券出借误期金                                         -                           - 汇划手续费                                    1，732.43                    3，461.26 账户景仰费                                   18，000.00                   18，000.00 总共                                    121，732.43                  191，461.26      端正资产欠债表日，本基金并毋庸作表露的或有事项。      端正财务报表批准日，本基金无要紧资产欠债表日后事项。                关联方称呼                                与本基金的关系                              第 31页，共 52页                                     中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 中信建投基金管束有限公司                        基金管束东说念主、注册登记机构、基金销售机构 北京银行股份有限公司                          基金托管东说念主、基金销售机构 中信建投证券股份有限公司                        基金管束东说念主的鼓励、基金销售机构 中信建投利信成本管束（北京）有限公司                  基金管束东说念主的子公司 中信建投期货有限公司                          与基金管束东说念主团结控股鼓励、基金销售机构 注：下述关联交易均在泛泛业务规模内按一般交易条目缔结。    无。    无。    无。    无。    无。                                                                单元：东说念主民币元                        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月          名堂                              年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管束 费 其中：应支付销售机构的客户维 护费    应支付基金管束东说念主的净 管束费 注：1、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 27 日，支付基金管束东说念主中信建投基金管束有限公司的管 理东说念主酬劳按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其筹画公 式为： 日管束东说念主酬劳＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。                              第 32页，共 52页                                  中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 年 8 月 28 日（含该日）起，支付基金管束东说念主的管束东说念主酬劳按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其筹画公式为： 日管束东说念主酬劳＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。                                                            单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024   上年度可比期间 2023 年 01 月         名堂                           年 12 月 31 日            01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管 费 注：1、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 27 日，支付基金托管东说念主北京银行股份有限公司的托管费 按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其筹画公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 年 8 月 28 日（含该日）起，支付基金托管东说念主北京银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                            单元：东说念主民币元                           本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 获取销售行状费的各关联方                               当期发生的基金应支付的销售行状费      称呼                     中信建投智享生存 A           中信建投智享生存 C                总共 中信建投基金管束有限公司                        -                  27.63          27.63 中信建投证券股份有限公司                        -               9，205.44       9，205.44 北京银行股份有限公司                          -              11，574.78      11，574.78 总共                                  -              20，807.85      20，807.85                       上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 获取销售行状费的各关联方                               当期发生的基金应支付的销售行状费      称呼                     中信建投智享生存 A           中信建投智享生存 C                总共 中信建投基金管束有限公司                        -             106，812.26   106，812.26 中信建投证券股份有限公司                        -              14，999.70      14，999.70 北京银行股份有限公司                          -              17，984.65      17，984.65 总共                                  -             139，796.61   139，796.61 注：支付基金销售机构的销售行状费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的约定年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给中信建投基金管束有限公司，再由中信建投基金管束有限公司筹画并 支付给各基金销售机构。C 类基金份额约定的销售行状费年费率分别为 0.40%。其筹画公式为： 日销售行状费＝前一日 C 类基金资产净值×0.40%/当年天数。                           第 33页，共 52页                                       中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报   无。   无。   无。                                                                 单元：东说念主民币元                 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12   上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至   关联方称呼                    月 31 日                    2023 年 12 月 31 日                   期末余额         当期利息收入             期末余额          当期利息收入 北京银行股份有限公 司 注：本基金托管账户的进款由基金托管东说念主北京银行股份有限公司守护，按同行利率或约定利率计息。   无。   无。   无。   无。   无。                                第 34页，共 52页                               中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报    无。    无。    本基金在日常计划行径中触及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金管束 东说念主制定了政策和圭表来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面端正经过，通过可靠的 管束及信息系统接续监控上述各种风险。    本基金管束东说念主的风险管束机构由董事会下属的公司风险端正与合规委员会、督察长、公司风险 管束委员会、风险管束部以及各个业务部门构成。公司实行全面、系统的风险管束，风险管束障翳 公司通盘政策设施、业务设施和操作设施。同期制定了系统化的风险管束圭表，对风险管束的通盘 经过进行评估和立异。本基金的基金管束东说念主在董事会下设立风险端正与合规委员会，负责制定风险 管束的宏不雅政策，审议通过风险端正的总体轨范等；在管束层层面设立风险管束委员会，酌量和制 定公司日常计划过程中风险注视和端正轨范；在业务操作层面，由风险管束部负责妥洽并与各部门 相助完成运作风险管束。    本基金的基金管束东说念主对于金融器具的风险管束方法主如果通过定性和定量相结合的分析方法去 评估多样风险发生的可能性偏激励生可能给基金资产酿成的损失。从定性分析的角度动身，判断风 险损失的严重进度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度动身，根据本基金的投资见地， 结合基金资产所愚弄金融器具特征通过特定的风险量化目的、模子，日常的量化呈报，细则风险损 失的端正和相应置信进度，实时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应方案，将风 险端正在可承受的规模内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约拖累，或者基金所投资证券之刊行东说念主出 现误期、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金的基金管束东说念主在交易前对交易敌手的资信现象进行了充分的评估。本基金的银行进款存 放在本基金的托管东说念主或其他领有关系天资的银行，因而与银行进款关系的信用风险不要紧。本基金 在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限拖累公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐， 误期可能性很小；在银行间同行市集等场外市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交 割方式进行限制以端正相应的信用风险。    本基金的基金管束东说念主建立了信用风险管束经过，通过对投资品种信用品级评估来端正证券刊行 东说念主的信用风险，且通过溜达化投资以溜达信用风险。    无余额。                         第 35页，共 52页                               中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报   无余额。   无余额。   无余额。   无余额。   无余额。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时遭逢资金空匮的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有东说念主于绽开期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市集不活跃而带来的变现繁难或因投资集中而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理 的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管束东说念主于绽开期内逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基 金管束东说念主在基金合同中联想了多量赎回条目，约定在相配情况下赎回肯求的处理方式，端正因绽开 申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金持有东说念主利益。   于本期末，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在一个月以内到期且 计息（该利息金额不要紧）外，本基金所承担的其他金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约 到期现款流量。   本基金的基金管束东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管束办法》及《公 开召募绽开式证券投资基金流动性风险管束章程》等律例的要求对本基金组合伙产的流动性风险进 行管束，通过安谧的风险管束部门对本基金的组合持仓集中度目的、开通受限制的投资品种比例以 及组合在短时期内变现才智的详细目的等流动性目的进行接续的监测和分析。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产开通 暂时受限制不成摆脱转让的情况参见附注 7.4.12（如有）。此外，本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金莽撞流动性需求，其上限一般不逾越基金持有的债券投资的公允价值。                        第 36页，共 52页                                           中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报    同期，本基金的基金管束东说念主通过合理溜达逆回购交易的到期日与交易敌手的集中度；按照穿透 原则对交易敌手的财务现象、偿付才智及杠杆水对等进行必要的尽责造访与严格的准入管束，以及 对不同的交易敌手实施交易额度管束并进行动态调治等轨范严格管束本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管束东说念主建立了逆回购交易质押品管束轨制：根据质押 品的天资细则质押率水平；接续监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允价值筹画足 额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的天资要求与基金合同约定的投资规模保持一致。    市集风险是指基金所持金融器具的公允价值或翌日现款流量因所处市集各种价钱因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率敏锐性 金融器具均濒临由于市集利率上升而导致公允价值下跌的风险，其中浮动利率类金融器具还濒临每 个付息期间终端根据市集利率从头订价时对于翌日现款流影响的风险。    本基金的基金管束东说念主按时对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调治投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管束。                                                                       单元：东说念主民币元    本期末    资产  货币资金         12，088，640.89           -           -               -   12，088，640.89 交易性金融资                           -           -           -   67，168，979.90   67，168，979.90    产 应收申购款                     -           -           -       27，242.98       27，242.98  资产总共         12，088，640.89           -           -   67，196，222.88   79，284，863.77    欠债 应付赎回款                     -           -           -   1，140，026.71     1，140，026.71 应付管束东说念主报                           -           -           -       85，903.82       85，903.82    酬 应付托管费                     -           -           -       14，317.33       14，317.33 应付销售行状                           -           -           -       12，053.78       12，053.78    费  其他欠债                     -           -           -     102，011.69      102，011.69  欠债总共                     -           -           -   1，354，313.33     1，354，313.33 利率敏锐度缺    口  上年度末           1 年以内         1-5 年       5 年以上          不计息              总共                                  第 37页，共 52页                                     中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报    资产  货币资金         7，244，025.88      -          -               -     7，244，025.88 交易性金融资                         -       -          -   92，969，975.59    92，969，975.59    产 应收申购款                   -       -          -       48，215.04        48，215.04  资产总共         7，244，025.88      -          -   93，018，190.63   100，262，216.51    欠债 应付赎回款                   -       -          -     127，324.78       127，324.78 应付管束东说念主报                         -       -          -       99，500.46        99，500.46    酬 应付托管费                   -       -          -       16，583.41        16，583.41 应付销售行状                         -       -          -       14，650.19        14，650.19    费  其他欠债                   -       -          -     170，000.00       170，000.00  欠债总共                   -       -          -     428，058.84       428，058.84 利率敏锐度缺    口 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率从头订价日或到期日孰早者 赐与分类。    于本期末及上年度末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例并不要紧， 因此市集利率的变动对于本基金净资产无要紧影响。    外汇风险是指金融器具的公允价值或翌日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。    其他价钱风险是指基金所持金融器具的公允价值或翌日现款流量因除市集利率和外汇汇率除外 的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易 的股票和债券，所濒临的其他价钱风险起原于单个证券刊行主体自己计划情况或特殊事项的影响， 也可能起原于证券市集全体波动的影响。    本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的溜达化裁减 其他价钱风险。此外，本基金的基金管束东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控，按时愚弄多 种定量方法对基金进行风险度量，实时可靠地对风险进行追踪和端正。                              第 38页，共 52页                                       中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报                                                                    金额单元：东说念主民币元           名堂            本期末 2024 年 12 月 31 日              上年度末 2023 年 12 月 31 日                         公允价值          占基金资产净               公允价值          占基金资产净                                        值比例(%)                             值比例(%) 交易性金融资产－股票投资          67，168，979.90          86.19       92，969，975.59           93.12 交易性金融资产－基金投资                      -              -                   -               - 交易性金融资产－贵金属投                      -              -                   -               - 资 养殖金融资产－权证投资                       -              -                   -               - 其他                                -              -                   -               -           总共          67，168，979.90          86.19       92，969，975.59           93.12      假设        除功绩比拟基准除外的其他市集变量保持不变                                对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：东说念主民币                                元）                关系风险变量的变动                                本期末 2024 年 12 月 31 日           上年度末 2023 年 12 月 31      分析                                                                      日                功绩比拟基准上升 5%                5，500，704.37                    6，764，413.08                功绩比拟基准下跌 5%               -5，500，704.37                   -6，764，413.08      公允价值计量覆没所属的脉络，由对公允价值计量全体而言具有要紧意旨的输入值所属的最低 脉络决定：      第一脉络：一样资产或欠债在活跃市集上未经调治的报价。      第二脉络：除第一脉络输入值外关系资产或欠债获胜或转折可不雅察的输入值。      第三脉络：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                          单元：东说念主民币元  公允价值计量覆没所属的脉络             本期末 2024 年 12 月 31 日            上年度末 2023 年 12 月 31 日 第一脉络                                   67，168，979.90                     92，969，975.59 第二脉络                                                 -                               - 第三脉络                                                 -                               -            总共                          67，168，979.90                     92，969，975.59      对于公开市集交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括要紧事项停牌、境内股票涨                               第 39页，共 52页                                 中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 跌停等导致的交易不活跃）和非公开导行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将关系 投资的公允价值列入第一脉络，并根据估值调治中采取的对公允价值计量全体而言具有要紧意旨的 输入值所属的最低脉络，细则关系投资的公允价值应属第二脉络或第三脉络。本基金以导致各脉络 之间调度的事项发生辰为说明各脉络之间调度的时点。                                                           单元：东说念主民币元                       本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日     名堂                     交易性金融资产                                                                 总共                   债券投资                     股票投资 期初余额                            -                         -            - 当期购买                            -                         -            - 当期出售/结算                         -                         -            - 转入第三脉络                          -                         -            - 转出第三脉络                          -                         -            - 当期利得或损失总额                       -                         -            - 其中：计入损益的利                                 -                         -            - 得或损失    计入其他详细                                 -                         -            - 收益的利得或损失 期末余额                            -                         -            - 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未完毕利得或                       -                         -            - 损失的变动——公允 价值变动损益                   上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日     名堂                     交易性金融资产                                                                 总共                   债券投资                     股票投资 期初余额                            -                292，352.26   292，352.26 当期购买                            -                         -            - 当期出售/结算                         -                         -            - 转入第三脉络                          -                         -            - 转出第三脉络                          -                335，831.34   335，831.34 当期利得或损失总额                       -                 43，479.08    43，479.08 其中：计入损益的利                                 -                 43，479.08    43，479.08 得或损失    计入其他详细                                 -                         -            - 收益的利得或损失 期末余额                            -                         -            - 期末仍持有的第三层                       -                         -            -                         第 40页，共 52页                              中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 次金融资产计入本期 损益的未完毕利得或 损失的变动——公允 价值变动损益 注：本呈报期不涉登科三脉络的交易性金融资产。 于 2023 年度，本基金从第三脉络转出的交易性金融资产均为限售期终端可泛泛交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等名堂。   本基金本呈报期末及上年度末均未持有非接续的以公允价值计量的金融器具。   本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这些金 融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   端正资产欠债表日，本基金无需要说明的承诺事项。   端正资产欠债表日，本基金无需要说明的其他要紧事项。   本财务报表已于 2025 年 3 月 28 日经本基金的基金管束东说念主批准。                        §8 投资组合呈报                                                金额单元：东说念主民币元  序号               名堂           金额          占基金总资产的比例(%)       其中：股票                67，168，979.90              84.72       其中：债券                            -                  -           资产复古证券                       -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融                  -                  -                        第 41页，共 52页                                            中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报           资产 代码                     行业类别               公允价值（元）             占基金资产净值比例(%)  A       农、林、牧、渔业                                        -                      -  B       采矿业                                             -                      -  C       制造业                                 58，741，979.90                  75.38  D       电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                     1，425，400.00                   1.83  E       建筑业                                             -                      -  F       批发和零卖业                               3，067，600.00                   3.94  G       交通运载、仓储和邮政业                                     -                      -  H       住宿和餐饮业                                          -                      -  I       信息传输、软件和信息时期行状业                        971，600.00                   1.25  J       金融业                                    859，400.00                   1.10  K       房地产业                                            -                      -  L       租借和商务行状业                                        -                      -  M       科学研究和时期行状业                                      -                      -  N       水利、环境和环球设施管束业                                   -                      -  O       住户行状、修理和其他行状业                                   -                      -  P       磨真金不怕火                                   2，103，000.00                   2.70  Q       卫生和社会职责                                         -                      -  R       文化、体育和文娱业                                       -                      -  S       详细                                              -                      -                         总共                   67，168，979.90                  86.19      无余额。                                                                      金额单元：东说念主民币元                                                                      占基金资产净值比  序号             股票代码          股票称呼      数目（股）         公允价值（元）                                                                         例(%)                                      第 42页，共 52页                              中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报                                                       金额单元：东说念主民币元                        第 43页，共 52页                              中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 序号      股票代码    股票称呼     本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(％)                                                 金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码    股票称呼     本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(％)                        第 44页，共 52页                               中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报                                                 单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                    180，141，097.85 卖出股票收入（成交）总额                                    199，804，326.63   无余额。   无余额。   无余额。   无余额。   无余额。   无。                         第 45页，共 52页                                中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报      无。 到公开诽谤、处罚的情形说明      呈报期内，本基金投资方案圭表相宜关系法律律例的要求，未发现本基金投资的前十名证券的 刊行主体出现本期被监管部门立案造访，或在呈报编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。      基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股票库。                                                   单元：东说念主民币元 序号                称呼                         金额      无余额。      无余额。      由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。                        §9 基金份额持有东说念主信息                          第 46页，共 52页                                            中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报                                                                              份额单元：份                    户均持有                              持有东说念主结构        持有东说念主户        的基金份               机构投资者                         个东说念主投资者 份额级别        数（户）          额              持有份额        占总份额比         持有份额            占总份额比                                                   例                             例 中信建投 智享生存       2，817   21，705.71            0.00      0.0000%   61，144，975.50       100.0000%   A 中信建投 智享生存       3，192   14，273.29   12，108，019.63     26.5758%   33，452，310.50        73.4242%   C  总共        5，871   18，174.98   12，108，019.63     11.3472%   94，597，286.00        88.6528% 注：持有东说念主户数总共数少于各分项之和，系部分基金持有东说念主理有多个份额类别基金所致。       名堂                  份额级别                 持有份额总额（份）            占基金总份额比例 基金管束东说念主通盘从业东说念主           中信建投智享生存 A                      800，148.95                   1.3086% 员持有本基金               中信建投智享生存 C                        1，142.82                   0.0025%                                总共                    801，291.77                   0.7509%            名堂                         份额级别          持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档管束东说念主员、基金投资和研究                   中信建投智享生                                       50~100 部门负责东说念主理有本绽开式基金                       活A                                     中信建投智享生                                             0                                     活C                                         总共                                        50~100 本基金基金司理持有本绽开式基金                     中信建投智享生                                         10~50                                     活A                                     中信建投智享生                                             0                                     活C                                         总共                                          10~50                                §10 绽开式基金份额变动                                                                                  单元：份                                            中信建投智享生存 A              中信建投智享生存 C 基金合同成效日（2020 年 11 月 04 日）基金份 额总额 本呈报期期初基金份额总额                                     70，669，511.68              56，362，477.21                                     第 47页，共 52页                            中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 本呈报期基金总申购份额                        3，333，230.85   10，445，789.71 减：本呈报期基金总赎回份额                   12，857，767.03     21，247，936.79 本呈报期基金拆分变动份额（份额减少以                                              -                - “-”填列） 本呈报期期末基金份额总额                    61，144，975.50     45，560，330.13                    §11 要紧事件揭示   本呈报期内，本基金未召开基金份额持有东说念主大会。   本呈报期内，基金管束东说念主无要紧东说念主事变动。   本呈报期内，史学通先生 2024 年 4 月 25 日起不再担任本基金托管东说念主的专门基金托管部门负责 东说念主，暂由闫朝女士代为履职，2024 年 6 月 28 日，贺凌女士高管任职履历已完成证监会备案。   本呈报期内，无触及基金管束东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本呈报期内，本基金投资策略未发生更正。   本呈报期内为本基金提供审计行状的司帐师事务所由普华永说念中天司帐师事务所（特殊无为合 伙）更换为安永华明司帐师事务所（特殊无为合伙）。呈报期内本基金应支付审计机构安永华明司帐 师事务所（特殊无为合伙）审计用度 22，000.00 元整，其已提供审计行状的贯串年限为 1 年。          轨范 1                                内容 受到检察或处罚等轨范的主体           管束东说念主 受到检察或处罚等轨范的时期           2024 年 05 月 16 日 采取检察或处罚等轨范的机构           中国证监会北京监管局 受到的具体轨范类型               责令改正                         违犯《证券期货计划机构私募资产管束业务管束办 受到检察或处罚等轨范的原因                         法》等                      第 48页，共 52页                                         中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报 管束东说念主采取整改轨范的情况（如建议整改意                  公司积极进行整改，端正本呈报期末已向中国证监会 见）                                   北京监管局提交完成整改呈报。 其他 注：呈报期内基金管束东说念主的高档管束东说念主员无受检察或处罚等情况。      本呈报期内，基金托管东说念主的托管业务部门偏激关系高档管束东说念主员无受检察或处罚等情况。                                                                金额单元：东说念主民币元                           股票交易                   应支付该券商的佣金         交易单元                      占当期股票 券商称呼                                                        占当期佣金          备注          数目        成交金额           成交总额的          佣金                                                             总量的比例                                     比例 东方钞票 证券 注：1、本基金的证券交易结算模式为券商结算模式，表中的证券交易成交金额及应支付的佣金等数 据，为交付证券公司办理证券投资及佣金支付情况。 司公募基金证券交易用度管束办法》，基金管束东说念主采用证券公司参与证券交易的模范和圭表如下： （1）采用证券公司参与证券交易的模范 基金管束东说念主根据自己合规风控才智、信息系统建设水平、运营及交易行状才智、研究行状才智、产 品管束限制等情况，审慎采用财务现象邃密，计划适应范例，系统运行安全，合规风控才智、运营 及交易行状才智、研究行状才智较强的证券公司参与证券交易。 （2）采用证券公司参与证券交易的圭表 基金管束东说念主指定专东说念主负责参与证券交易的证券公司的准入评估，并根据评估覆没完成与证券公司的 契约签订及交易佣金费率的细则等职责。 基金管束东说念主建立了“证券研究呈报质地评分机制”“证券详细研究行状评分体系”等，每季度组织 公募投研部门完成对已相助证券公司的研究行状打分评价，评价覆没是细则/调治证券公司股票交易 成交金额及佣金比例限制的参考。 金管束东说念主表露的《中信建投基金管束有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况 （2024 年度）》呈报期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本基金居品年度呈报呈报期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，2024 年上半年度仍遵命适用中国证监会原《对于完善证券投资 基金交易席位轨制联系问题的见知》以及本基金管束东说念主原《中信建投基金管束有限公司公募基金交 易单元管束办法》的关系章程。                                   第 49页，共 52页                                         中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报                                                           金额单元：东说念主民币元                                                                     基金交                债券交易                  债券回购交易           权证交易                                                                      易                                                                         占                                                                         当                                                                         期                                                                         基 券商名                                                                 成   金                                           占当期债券回          占当期权  称                   占当期债券成       成交金               成交金             交   成         成交金额                              购成交总额的          证成交总                      交总额的比例        额                 额              金   交                                             比例            额的比例                                                                     额   总                                                                         额                                                                         的                                                                         比                                                                         例 东方财 富证券 序号             公告事项                       法定表露方式           法定表露日历       中信建投基金管束有限公司旗       告辅导性公告       中信建投智享生存羼杂型证券       投资基金 2023 年第 4 季度呈报       中信建投基金管束有限公司关       旗下基金关系销售业务的公告       中信建投基金管束有限公司旗       示性公告       中信建投智享生存羼杂型证券       投资基金 2023 年年度呈报       中信建投基金管束有限公司旗       告辅导性公告       中信建投智享生存羼杂型证券       投资基金 2024 年第 1 季度呈报       中信建投基金管束有限公司关       于暂停海银基金销售有限公司                                  第 50页，共 52页                                  中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报      办理旗下基金关系销售业务的      公告      中信建投智享生存羼杂型证券      料摘要更新      中信建投智享生存羼杂型证券      料摘要更新      中信建投基金管束有限公司旗      告辅导性公告      中信建投智享生存羼杂型证券      投资基金 2024 年第 2 季度呈报      中信建投基金管束有限公司关      于鉴别喜鹊钞票基金销售有限      公司办理旗下基金关系销售业      务的公告      中信建投基金管束有限公司关      于旗下部分基金的销售机构由      更为华源证券股份有限公司的      公告      中信建投基金管束有限公司旗      示性公告      中信建投智享生存羼杂型证券      投资基金 2024 年中期呈报      中信建投基金管束有限公司旗      告辅导性公告      中信建投智享生存羼杂型证券      投资基金 2024 年第 3 季度呈报      中信建投基金管束有限公司关      司帐师事务所的公告      中信建投智享生存羼杂型证券      投资基金招募说明书（更新）      中信建投智享生存羼杂型证券      料摘要更新      中信建投智享生存羼杂型证券      料摘要更新                            第 51页，共 52页                             中信建投智享生存羼杂型证券投资基金 2024 年年度呈报       于公司及子公司办公地址变更       的公告       中信建投基金管束有限公司直       更的公告               §12 影响投资者方案的其他要紧信息   本呈报期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或逾越 20%的情况。   本呈报期内，无影响投资者方案的其他要紧信息。    《中信建投智享生存羼杂型证券投资基金基金合同》；    《中信建投智享生存羼杂型证券投资基金托管契约》；   基金管束东说念主、基金托管东说念主处。   投资者不错在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                        中信建投基金管束有限公司                                          二〇二五年三月三十一日                       第 52页，共 52页

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